안녕하세요 예스스탁입니다. 죄송하지만 문의하신 내용은 저희쪽에서 수식으로 답변드리기 어렵습니다. 가상매매는 수식을 지표화해서 실제 신호와 일치하게 만들어야 하는데 작성해 보기 위해서는 너무 많은 시간이 소모되며 시스템과 동일하게 만든다는 보장도 없습니다. 하나의 식 답변에 많은 시간을 할애 해드지 못하므로 해당 내용은 사용자분이 직접 구현해 보셔야 합니다. 즐거운 하루되세요. > 통큰베팅 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 함수요청(11-1호) > 아래의 함수를 수정하고 싶습니다. 가상매매를 하여 손절이 발생될 경우에, 손절의 방향으로 진입을 하고 싶습니다. 가령 가상으로 아래 식으로 진입 후 손절발생이 되면(여기서는 실제로 포지션을 진입하지 않습니다), 바로 그시점에 그가격 매수로 진입을 당일 매매하는 것입니다. 수익청산조건은 손절한 틱수의 2배값입니다. 가령 50틱 손절 이후 진입했으면 수익청산조건은 100틱 이익값입니다. 포지션의 진입후 강제청산의 기준은 SetStopLoss(0.8,PercentStop); SetStopProfittarget(3,PercentStop); SetStopInactivity(3,23,PercentStop); 로 동일합니다. 매도의 경우도 마찬가지입니다. var : entry1(0); var : ho1(0),OL1(0),HL1(0); var : maho1(0),maOL1(0),maHL1(0); var : cnt1(0),sumho1(0),sumOL1(0),sumHL1(0); var : EntryCnt1(0); var : V1(0),V2(0),V3(0),V4(0),V5(0); var : V6(0),V7(0),V8(0),V9(0),V10(0); if bdate != bdate[1] Then entry1 = 0; if MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1] Then entry1 = entry1+1; ho1 = Dayhigh-Dayopen; OL1 = DayOpen-DayLow; HL1 = DayHigh-DayLow; sumho1 = 0; sumOL1 = 0; sumHL1 = 0; for cnt1 = 1 to 10{ sumho1 = sumho1 + (dayhigh(cnt1)-dayopen(cnt1)); sumOL1 = sumOL1 + (DayOpen(cnt1)-DayLow(cnt1)); sumHL1 = sumHL1 + (DayHigh(cnt1)-DayLow(cnt1)); } maho1 = sumho1/10; maOL1 = sumOL1/10; maHL1 = sumHL1/10; V1 = dayopen(0)+maho1; V2 = DayOpen(0)-maOL1; V3 = DayOpen(0)+maHL1; V4 = DayOpen(0)-maHL1; V5 = NthMaxList(1,V1,V2,V3,V4); V6 = NthMaxList(2,V1,V2,V3,V4); V9 = NthMaxList(3,V1,V2,V3,V4); V10 = NthMaxList(4,V1,V2,V3,V4); V7 = (V5+V10)/2; V8 = (V6+V9)/2; if MarketPosition == 0 and entry1 == 0 Then{ if V7 > V8 Then sell("s1",AtStop,V7-0.02); if V7 < V8 Then sell("s2",Atlimit,V8-0.02); } if MarketPosition == -1 and IsEntryName("s1") == true Then{ ExitShort("sp1",atlimit,V9-0.03); ExitShort("sl1",AtStop,V6); } if MarketPosition == -1 and IsEntryName("s2") == true Then{ ExitShort("sp2",atlimit,V9-0.03); ExitShort("sl2",AtStop,V6); } var : TF(0); var : Xtime(0), Etime(false),cnt(0),mav1(0),mav2(0); var : HV(0),LV(0),HV1(0),LV1(0),HV2(0),LV2(0); Array : HH[50](0),LL[50](0),CC[50](0); mav1 = ma(c,5); mav2 = ma(C,20); TF = TimeToMinutes(stime)%30; if Bdate != Bdate[1] Then{ Etime = true; if stime >= 090000 Then Xtime = 050000; Else Xtime = 060000; } if Bdate != Bdate[1] or (TF < TF[1] and stime > stime[1]) or date != date[1] Then{ HH[0] = H; LL[0] = L; for cnt = 1 to 49{ HH[cnt] = HH[cnt-1][1]; LL[cnt] = LL[cnt-1][1]; CC[cnt] = CC[cnt-1][1]; } } if H > HH[0] Then HH[0] = H; if L < LL[0] Then LL[0] = L; CC[0] = C; if HH[25+2] > 0 Then{ HV = HH[0]; LV = LL[0]; HV1 = HH[1]; LV1 = LL[1]; HV2 = HH[2]; LV2 = LL[2]; for cnt = 0 to 25{ if HH[cnt] > HV Then HV = HH[cnt]; if LL[cnt] < LV Then LV = LL[cnt]; if HH[cnt+1] > HV Then HV = HH[cnt+1]; if LL[cnt+1] < LV Then LV = LL[cnt+1]; if HH[cnt+2] > HV Then HV = HH[cnt+2]; if LL[cnt+2] < LV Then LV = LL[cnt+2]; } var1 = (HV+LV)/2; var2 = (HV1+LV1)/2; var3 = (HV2+LV2)/2; if Etime == true then{ if MarketPosition == 0 and CC[0] > var1 and CC[1] < var2 and CC[2] < var3 and C >= daylow+0.5 Then buy("b",AtMarket); if MarketPosition == 1 and c <= highest(H,BarsSinceEntry)-0.5 and CrossDown(mav1,mav2) Then ExitLong("bx",AtMarket); } } if stime == Xtime or (stime > Xtime and stime[1] < Xtime) Then{ Etime = false; ExitLong(); } SetStopLoss(0.8,PercentStop); SetStopProfittarget(3,PercentStop); SetStopInactivity(3,23,PercentStop);