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검토 부탁드립니다.
2015-07-20 16:46:35
140
글번호 88679
자주 질문드려서 미안한 마음이 드네요
수직중에서 //옵션종목이고 매도포지션이면//에 당월물 옵션이라는 조건을 추가하려면 어떤 수식을 추가해야 할까요? (계좌잔고에 차월물도 있어서)
항상 답변 감사합니다.
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 수식 문의드립니다.
> 안녕하세요
예스스탁입니다.
1
차트에 적용되는 예스랭귀지에서는
해당 내용 구현되지 않습니다.
예스랭귀지는 차트에서 제공되는 데이터만을 사용해
수식을 구현할때 사용하며 차트 기본종목만 주문이 가능합니다.
옵션의 내재변동성도 차트에는 제공되지 않습니다.
2.
해당 내용 예스스팟으로 구현하셔야 합니다.
아래 기본구조를 올려드립니다.
예스스팟 도움말을 통해서 식작성등 숙지하신 후에
아래 내용 참고하셔서 나머지 내용 구현해서 사용하셔야 합니다.
function 특정 이벤트
{
if (특정조건)
{
var num = Account1.GetTheNumberOfBalances();
var minIV = 9999999;
var Xcode;
for (var i = 0; i < num; i++)
{
Account1.SetBalanceIndex(i);
//옵션종목이고 매도포지션이면 내재변동성 최저가 계산
if ((Account1.Balance.code.substring(0,1) == "2" || Account1.Balance.code.substring(0,1) == "3")
&& Account1.Balance.position == 1)
{
if (Option.GetImpliedVolatility(Account1.Balance.code) < minIV)
{
minIV = Option.GetImpliedVolatility(Account1.Balance.code);
Xcode = Account1.Balance.code;
}
}
}
//최저 내재변동성 종목을 찾았으면 매도5호가로 1계약 청산
if (minIV < 9999999)
{
Account1.OrderBuy(Xcode, 1, Option.GetAsk(Xcode, 5), 0);
}
}
}
즐거운 하루되세요
> 연개소문1004 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식 문의드립니다.
> 이제 막공부를 시작해서 어렵내요
아래 수식을 부탁드립니다.
잔고에는 기본적으로 선물매도(매수), 풋매도, 콜매도가 있습니다.(매수옵션은 없음)
if(일정조건을 만족하면)
1. 계좌조회
2. 계좌잔고에서 매도옵션중 iv(내재변동성)이 가장낮고, 당월물 풋옵션 1계약
지정가(+5) 매수청산
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2015-07-20 19:06:08
안녕하세요
예스스탁입니다.
종목이 근월물인지 확인하기 위해서는
옵션객체가 필요합니다.
스크립트 객체화면에 옵션객체를 추가하시고
속성에서 객체명은 Option으로 하시고 상품은 주가지수옵션으로 지정하시면 됩니다.
function 특정 이벤트
{
if (특정조건)
{
var num = Account1.GetTheNumberOfBalances();
var minIV = 9999999;
var Xcode;
var UNum = Option.uppersATM;
var LNum = Option.lowersATM;
for (var i = 0; i < num; i++)
{
Account1.SetBalanceIndex(i);
if ((Account1.Balance.code.substring(0,1) == "2" || Account1.Balance.code.substring(0,1) == "3")
&& Account1.Balance.position == 1)
{
var Latest = false;
for (var ii = -LNum; ii <= UNum; ii++)
{
if (Option.GetATMCallRecent(ii, 0) == Account1.Balance.code)
{
Latest = true
break;
}
if (Option.GetATMPutRecent(-ii, 0) == Account1.Balance.code)
{
Latest = true
break;
}
}
{ if (Latest == true && Option.GetImpliedVolatility(Account1.Balance.code) < minIV)
{
minIV = Option.GetImpliedVolatility(Account1.Balance.code);
Xcode = Account1.Balance.code;
}
}
}
}
//최저 내재변동성 종목을 찾았으면 매도5호가로 1계약 청산
if (minIV < 9999999)
{
Account1.OrderBuy(Xcode, 1, Option.GetAsk(Xcode, 5), 0);
}
}
}
즐거운 하루되세요
> 연개소문1004 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 검토 부탁드립니다.
> 자주 질문드려서 미안한 마음이 드네요
수직중에서 //옵션종목이고 매도포지션이면//에 당월물 옵션이라는 조건을 추가하려면 어떤 수식을 추가해야 할까요? (계좌잔고에 차월물도 있어서)
항상 답변 감사합니다.
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 수식 문의드립니다.
> 안녕하세요
예스스탁입니다.
1
차트에 적용되는 예스랭귀지에서는
해당 내용 구현되지 않습니다.
예스랭귀지는 차트에서 제공되는 데이터만을 사용해
수식을 구현할때 사용하며 차트 기본종목만 주문이 가능합니다.
옵션의 내재변동성도 차트에는 제공되지 않습니다.
2.
해당 내용 예스스팟으로 구현하셔야 합니다.
아래 기본구조를 올려드립니다.
예스스팟 도움말을 통해서 식작성등 숙지하신 후에
아래 내용 참고하셔서 나머지 내용 구현해서 사용하셔야 합니다.
function 특정 이벤트
{
if (특정조건)
{
var num = Account1.GetTheNumberOfBalances();
var minIV = 9999999;
var Xcode;
for (var i = 0; i < num; i++)
{
Account1.SetBalanceIndex(i);
//옵션종목이고 매도포지션이면 내재변동성 최저가 계산
if ((Account1.Balance.code.substring(0,1) == "2" || Account1.Balance.code.substring(0,1) == "3")
&& Account1.Balance.position == 1)
{
if (Option.GetImpliedVolatility(Account1.Balance.code) < minIV)
{
minIV = Option.GetImpliedVolatility(Account1.Balance.code);
Xcode = Account1.Balance.code;
}
}
}
//최저 내재변동성 종목을 찾았으면 매도5호가로 1계약 청산
if (minIV < 9999999)
{
Account1.OrderBuy(Xcode, 1, Option.GetAsk(Xcode, 5), 0);
}
}
}
즐거운 하루되세요
> 연개소문1004 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식 문의드립니다.
> 이제 막공부를 시작해서 어렵내요
아래 수식을 부탁드립니다.
잔고에는 기본적으로 선물매도(매수), 풋매도, 콜매도가 있습니다.(매수옵션은 없음)
if(일정조건을 만족하면)
1. 계좌조회
2. 계좌잔고에서 매도옵션중 iv(내재변동성)이 가장낮고, 당월물 풋옵션 1계약
지정가(+5) 매수청산
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