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검토부탁드립니다.
2015-07-20 15:12:04
111
글번호 88663
계좌객체를 추가해서 해보았는데 델타값과 감마값이 0으로만 나오는데
도저히 이유를 모르겠습니다.(계좌잔고에 풋옵션매도만 있어서 그런건지 ㅠㅠ)
확인좀 부탁드립니다.
안녕하세요
예스스탁입니다.
계과객체의 함수중에 콜풋 구분해서 그릭의 총합을 리턴하는 함수가 있습니다.
아래 내용 참고하시기 바랍니다.
스크립트 객체화면에는 계좌객체만 있으면 됩니다.
수식내 round처리는 부동소숫점 오류를 없애 소숫점 4자리까지 표시하기 위해
처리한 내용입니다.
function Main_OnStart()
{
Main.SetTimer(1, 2000)//2초 타이머
}
function Main_OnTimer(nEventID)
{
var C1 = Math.round(Account1.GetTotalDelta(4, 0)*10000)/10000;
var C2 = Math.round(Account1.GetTotalGamma(4, 0)*10000)/10000;
var C3 = Math.round(C1*(1-C2)*10000)/10000;
var P1 = Math.round(Account1.GetTotalDelta(5, 0)*10000)/10000;
var P2 = Math.round(Account1.GetTotalGamma(5, 0)*10000)/10000;
var P3 = Math.round(P1*(1-P2)*10000)/10000;
Main.MessageList("콜옵션 -","델타합 : ",C1,"감마합 : ",C2,"델타값합*(1-감마값합) : ",C3) ;
Main.MessageList("풋옵션 -","델타합 : ",P1,"감마합 : ",P2,"델타값합*(1-감마값합) : ",P3) ;
}
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2015-07-20 15:49:00
안녕하세요
예스스탁입니다.
예스트레이더 상단의 관리메뉴의
종합환경설정 --> 예스스팟에서
예스스팟 옵션데이터 사용여부에
거래소나 혹은 로컬민감도 중에 하나를 선택하시기 바랍니다.
해당 설정이 미사용으로 되어 있으면
스팟수식에서 옵션객체를 사용해도 데이터를 받지 않습니다.
즐거운 하루되세요
> 연개소문1004 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 검토부탁드립니다.
> 계좌객체를 추가해서 해보았는데 델타값과 감마값이 0으로만 나오는데
도저히 이유를 모르겠습니다.(계좌잔고에 풋옵션매도만 있어서 그런건지 ㅠㅠ)
확인좀 부탁드립니다.
안녕하세요
예스스탁입니다.
계과객체의 함수중에 콜풋 구분해서 그릭의 총합을 리턴하는 함수가 있습니다.
아래 내용 참고하시기 바랍니다.
스크립트 객체화면에는 계좌객체만 있으면 됩니다.
수식내 round처리는 부동소숫점 오류를 없애 소숫점 4자리까지 표시하기 위해
처리한 내용입니다.
function Main_OnStart()
{
Main.SetTimer(1, 2000)//2초 타이머
}
function Main_OnTimer(nEventID)
{
var C1 = Math.round(Account1.GetTotalDelta(4, 0)*10000)/10000;
var C2 = Math.round(Account1.GetTotalGamma(4, 0)*10000)/10000;
var C3 = Math.round(C1*(1-C2)*10000)/10000;
var P1 = Math.round(Account1.GetTotalDelta(5, 0)*10000)/10000;
var P2 = Math.round(Account1.GetTotalGamma(5, 0)*10000)/10000;
var P3 = Math.round(P1*(1-P2)*10000)/10000;
Main.MessageList("콜옵션 -","델타합 : ",C1,"감마합 : ",C2,"델타값합*(1-감마값합) : ",C3) ;
Main.MessageList("풋옵션 -","델타합 : ",P1,"감마합 : ",P2,"델타값합*(1-감마값합) : ",P3) ;
}
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