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수식문의드립니다.
2015-07-17 08:38:17
116
글번호 88567
스팟에서 수식부탁드립니다.
1.계좌잔고의 콜옵션잔고들의 델타값의 합/ 감마값의 합/ 델타값합*(1-감마값합)
풋옵션잔고들의 델타값의 합/ 감마값의 합/ 델타값합*(1-감마값합)
을 표나 메시지로 나타내기
2. 2초 간격으로 갱신
감사합니다^^
답변 2
예스스탁 예스스탁 답변
2015-07-17 11:01:27
안녕하세요
예스스탁입니다.
계과객체의 함수중에 콜풋 구분해서 그릭의 총합을 리턴하는 함수가 있습니다.
아래 내용 참고하시기 바랍니다.
스크립트 객체화면에는 계좌객체만 있으면 됩니다.
수식내 round처리는 부동소숫점 오류를 없애 소숫점 4자리까지 표시하기 위해
처리한 내용입니다.
function Main_OnStart()
{
Main.SetTimer(1, 2000)//2초 타이머
}
function Main_OnTimer(nEventID)
{
var C1 = Math.round(Account1.GetTotalDelta(4, 0)*10000)/10000;
var C2 = Math.round(Account1.GetTotalGamma(4, 0)*10000)/10000;
var C3 = Math.round(C1*(1-C2)*10000)/10000;
var P1 = Math.round(Account1.GetTotalDelta(5, 0)*10000)/10000;
var P2 = Math.round(Account1.GetTotalGamma(5, 0)*10000)/10000;
var P3 = Math.round(P1*(1-P2)*10000)/10000;
Main.MessageList("콜옵션 -","델타합 : ",C1,"감마합 : ",C2,"델타값합*(1-감마값합) : ",C3) ;
Main.MessageList("풋옵션 -","델타합 : ",P1,"감마합 : ",P2,"델타값합*(1-감마값합) : ",P3) ;
}
즐거운 하루되세요
> 연개소문1004 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식문의드립니다.
> 스팟에서 수식부탁드립니다.
1.계좌잔고의 콜옵션잔고들의 델타값의 합/ 감마값의 합/ 델타값합*(1-감마값합)
풋옵션잔고들의 델타값의 합/ 감마값의 합/ 델타값합*(1-감마값합)
을 표나 메시지로 나타내기
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감사합니다^^
연개소문1004
2015-07-20 09:41:27
연개소문1004 님에 의해 삭제된 답변입니다.