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성과분석 문의

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통큰베팅
2015-07-07 00:39:07
99
글번호 88063
답변완료
if MarketPosition == 0 and entry == 0 and cond1 == true Then{ if V7 > V8 Then sell("s1",AtStop,V7); if V7 < V8 Then sell("s2",Atlimit,V8); V7이나 V8 지정가에 매도진입하는 것보다 0.02pt 낮게 진입하는 것, 즉, if MarketPosition == 0 and entry == 0 and cond1 == true Then{ if V7 > V8 Then sell("s1",AtStop,V7-0.02); if V7 < V8 Then sell("s2",Atlimit,V8-0.02); 의 성과분석이 더 수익률과 수익금이 더 좋은 경우는 왜 그럴까요? 다른 조건은 모두 동일하며 체결이 안될 위험이 없다면 하면 비싸게 매도하는 것이 더 수익이 좋아야 하는데 싸게 매도하는데도 성과는 오히려 좋습니다.
시스템
답변 1
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예스스탁 예스스탁 답변

2015-07-07 11:21:03

안녕하세요 예스스탁입니다. 수식에서 atlimit이나 atstop은 주문가격이 아닙니다. 신호가 발생하는 조건입니다. 기존가격을 변경하면 새로운 시스템을 만드신것과 같습니다. 1. if V7 < V8 Then sell("s2",Atlimit,V8); if V7 < V8 Then sell("s2",Atlimit,V8-0.02); V8에 -0.02를 주게 되면 기존에는 V8에 약간 못미쳐서 발생하지 못한 신호가 가격을 약간 낮춤으로해서 발생할수 있게 됩니다. 2 if V7 > V8 Then sell("s1",AtStop,V7); if V7 > V8 Then sell("s1",AtStop,V7-0.02); 기존에는 V7에만 도달하면 발생하던 신호가 가격을 낮춤으로 일부 발생하지 않게 됩니다. 3 즉 진입의 기준가격을 변경해서 신호가 전반적으로 변경이 된것입니다. 전체 거래내역보시면 거래횟수나 진입/청산이 변경이 되어 있을 것입니다. -0.02를 함으로써 새로 생기고 기존에 있다가 없어진 신호가 발생하고 손실을 본 거래가 일부 걸러지면서 리포트가 좋아진것입니다./ 즐거운 하루되세요 > 통큰베팅 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 성과분석 문의 > if MarketPosition == 0 and entry == 0 and cond1 == true Then{ if V7 > V8 Then sell("s1",AtStop,V7); if V7 < V8 Then sell("s2",Atlimit,V8); V7이나 V8 지정가에 매도진입하는 것보다 0.02pt 낮게 진입하는 것, 즉, if MarketPosition == 0 and entry == 0 and cond1 == true Then{ if V7 > V8 Then sell("s1",AtStop,V7-0.02); if V7 < V8 Then sell("s2",Atlimit,V8-0.02); 의 성과분석이 더 수익률과 수익금이 더 좋은 경우는 왜 그럴까요? 다른 조건은 모두 동일하며 체결이 안될 위험이 없다면 하면 비싸게 매도하는 것이 더 수익이 좋아야 하는데 싸게 매도하는데도 성과는 오히려 좋습니다.