안녕하세요 예스스탁입니다. 해당 내용 수식으로 답변드리기에는 어려울것 같습니다. 전체 발생되는 신호를 그대로 발생되게 하면서 조건에 따라 특정 거래를 하나를 빼는 부분은 가상의 거래를 실제신호와 같이 만들어 체크해야 하는데 해당 내용 작성을 해보는데 시간이 너무 많이 소모가 됩니다. 도움을 드리지 못해 죄송합니다. 즐거운 하루되세요 > 통큰베팅 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 진입제어 추가요청(9호) > 아래의 함수에 (s1진입으로 Stoploss 발생+ s2집입으로 Stoploss발생) 또는 (s2진입으로 Stoploss 발생+ s1집입으로 Stoploss발생) 시 다음 거래는 한번 쉬는 것으로 함수를 짜고 싶습니다. var : entry(0),NP(0),NP1(0),NP2(0); var : ho(0),OL(0),HL(0); var : maho(0),maOL(0),maHL(0); var : cnt(0),sumho(0),sumOL(0),sumHL(0); var : EntryCnt(0),cond1(false); var : V1(0),V2(0),V3(0),V4(0),V5(0),V6(0),V7(0),V8(0),V9(0),V10(0); NP = NetProfit; if bdate != bdate[1] Then{ entry = 0; NP1 = NP[1]; NP2 = NP1[1]; Cond1 = true; if NP1 > NP2 Then cond1 = false; } if MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1] Then entry = entry+1; ho = Dayhigh-Dayopen; OL = DayOpen-DayLow; HL = DayHigh-DayLow; sumho = 0; sumOL = 0; sumHL = 0; for cnt = 1 to 10{ sumho = sumho + (dayhigh(cnt)-dayopen(cnt)); sumOL = sumOL + (DayOpen(cnt)-DayLow(cnt)); sumHL = sumHL + (DayHigh(cnt)-DayLow(cnt)); } maho = sumho/10; maOL = sumOL/10; maHL = sumHL/10; V1 = dayopen(0)+maho; V2 = DayOpen(0)-maOL; V3 = DayOpen(0)+maHL; V4 = DayOpen(0)-maHL; V5 = NthMaxList(1,V1,V2,V3,V4); V6 = NthMaxList(2,V1,V2,V3,V4); V9 = NthMaxList(3,V1,V2,V3,V4); V10 = NthMaxList(4,V1,V2,V3,V4); V7 = (V5+V10)/2; V8 = (V6+V9)/2; if MarketPosition == 0 and entry == 0 and cond1 == true Then{ if V7 > V8 Then sell("s1",AtStop,V7); if V7 < V8 Then sell("s2",Atlimit,V8); } if MarketPosition == -1 and IsEntryName("s1") == true Then{ ExitShort("sp1",atlimit,V9); ExitShort("sl1",AtStop,V6); } if MarketPosition == -1 and IsEntryName("s2") == true Then{ ExitShort("sp2",atlimit,V9); ExitShort("sl2",AtStop,V6); } var : TF(0); var : Xtime(0), Etime(false),mav1(0),mav2(0); var : HV(0),LV(0),HV1(0),LV1(0),HV2(0),LV2(0); Array : HH[50](0),LL[50](0),CC[50](0); mav1 = ma(c,5); mav2 = ma(C,20); TF = TimeToMinutes(stime)%30; if Bdate != Bdate[1] Then{ Etime = true; if stime >= 090000 Then Xtime = 060000; Else Xtime = 060000; } if Bdate != Bdate[1] or (TF < TF[1] and stime > stime[1]) or date != date[1] Then{ HH[0] = H; LL[0] = L; for cnt = 1 to 49{ HH[cnt] = HH[cnt-1][1]; LL[cnt] = LL[cnt-1][1]; CC[cnt] = CC[cnt-1][1]; } } if H > HH[0] Then HH[0] = H; if L < LL[0] Then LL[0] = L; CC[0] = C; if HH[25+2] > 0 Then{ HV = HH[0]; LV = LL[0]; HV1 = HH[1]; LV1 = LL[1]; HV2 = HH[2]; LV2 = LL[2]; for cnt = 0 to 25{ if HH[cnt] > HV Then HV = HH[cnt]; if LL[cnt] < LV Then LV = LL[cnt]; if HH[cnt+1] > HV Then HV = HH[cnt+1]; if LL[cnt+1] < LV Then LV = LL[cnt+1]; if HH[cnt+2] > HV Then HV = HH[cnt+2]; if LL[cnt+2] < LV Then LV = LL[cnt+2]; } var1 = (HV+LV)/2; var2 = (HV1+LV1)/2; var3 = (HV2+LV2)/2; if Etime == true then{ if MarketPosition == 0 and CC[0] > var1 and CC[1] < var2 and CC[2] < var3 and C >= daylow+0.5 Then buy("b",AtMarket); if MarketPosition == 1 and c <= highest(H,BarsSinceEntry)-0.5 and CrossDown(mav1,mav2) Then ExitLong("bx",AtMarket); } } if stime == Xtime or (stime > Xtime and stime[1] < Xtime) Then{ Etime = false; ExitLong(); } SetStopLoss(0.8,PercentStop); SetStopProfittarget(3,PercentStop); SetStopInactivity(3,23,PercentStop);