안녕하세요 예스스탁입니다. 특정 주기의 차트를 염두에 두고 작성한 식이 다른 주기에서 적용해 봤더니 손익이 더 좋다라는 것과 같은 내용입니다. 단순 우연이라고 보시면 됩니다. 또한 최근 10년치에 적용을 해 봐도 성과가 좋지는 않습니다. 즐거운 하루되세요 > 통큰베팅 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 글번호 41848 재질문 > 글번호 41848번에 추가적인 질문입니다 그럼에도 불구하고 국내선물 연결차트를 30분봉 차트를 띄워놓고 작성해주신 다음의 함수를 시뮬레이션하면 우수한 성과가 나옵니다. 단순한 우연인가요? 만약 과거 당시 실전매매는 시뮬의 신호처럼 안나왔을 가능성이 큰 것인가요? var : TF(0); var : Xtime(0), Etime(false),cnt(0),mav1(0),mav2(0); var : HV(0),LV(0),HV1(0),LV1(0),HV2(0),LV2(0); Array : HH[50](0),LL[50](0),CC[50](0); mav1 = ma(c,5); mav2 = ma(C,20); TF = TimeToMinutes(stime)%30 ; if Bdate != Bdate[1] Then{ Etime = true; if stime >= 090000 Then Xtime = 050000; Else Xtime = 060000; } if Bdate != Bdate[1] or (TF < TF[1] and stime > stime[1]) or date != date[1] Then{ HH[0] = H; LL[0] = L; for cnt = 1 to 49{ HH[cnt] = HH[cnt-1][1]; LL[cnt] = LL[cnt-1][1]; CC[cnt] = CC[cnt-1][1]; } } if H > HH[0] Then HH[0] = H; if L < LL[0] Then LL[0] = L; CC[0] = C; if HH[25+2] > 0 Then{ HV = HH[0]; LV = LL[0]; HV1 = HH[1]; LV1 = LL[1]; HV2 = HH[2]; LV2 = LL[2]; for cnt = 0 to 25{ if HH[cnt] > HV Then HV = HH[cnt]; if LL[cnt] < LV Then LV = LL[cnt]; if HH[cnt+1] > HV Then HV = HH[cnt+1]; if LL[cnt+1] < LV Then LV = LL[cnt+1]; if HH[cnt+2] > HV Then HV = HH[cnt+2]; if LL[cnt+2] < LV Then LV = LL[cnt+2]; } var1 = (HV+LV)/2; var2 = (HV1+LV1)/2; var3 = (HV2+LV2)/2; if Etime == true then{ if MarketPosition == 0 and CC[0] > var1 and CC[1] < var2 and CC[2] < var3 and C >= daylow+0.5 Then buy("b",AtMarket); if MarketPosition == 0 and CC[0] < var1 and CC[1] > var2 and CC[2] > var3 and C <= dayhigh-0.5 Then sell("s",AtMarket); if MarketPosition == 1 and c <= highest(H,BarsSinceEntry)-0.5 and CrossDown(mav1,mav2) Then ExitLong("bx",AtMarket); if MarketPosition == -1 and c >= Lowest(L,BarsSinceEntry)+0.5 and CrossUp(mav1,mav2) Then ExitShort("sx",AtMarket); } } if stime == Xtime or (stime > Xtime and stime[1] < Xtime) Then{ Etime = false; ExitLong(); ExitShort(); }