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안녕하세요. 시스템식 문의드립니다.
2013-07-22 17:21:07
197
글번호 65609
항상 수고 많으십니다.
1. 아침장 시작 후 어느쪽이건 시가에서 1.50포인트 가면 그쪽으로 따라 진입한다.
익절은 0.5 포인트, 손절 없이 종가 청산. 하루 한번 매매.
2. 위 내용에서 신호 발생후(1.5 포인트) 바로 따라가지 않고 조정(눌림목)에 들어갈려고 할때 신호 및 조정폭을 변수로 하여 최적화를 할려고 합니다.
신호 발생(1.5 포인트) 및 조정 에 대해 변수로 할려면 어떻게 시스템 식을 작성하면 되나요?
자세한 답변 부탁드립니다.
답변 3
예스스탁 예스스탁 답변
2013-07-23 08:55:50
안녕하세요
예스스탁입니다.
1.
input : N(1.5);
var : cnt(0),count(0);
count = 0;
for cnt = 0 to 10{
if sdate == EntryDate(cnt) Then
count = count+1;
}
if MarketPosition == 0 and stime < 150000 and count < 1 Then{
buy("b",AtStop,dayopen+N);
sell("s",AtStop,dayopen-N);
}
SetStopProfittarget(0.5,PointStop);
SetStopEndofday(150000);
2.
시가대비 N포인트 이상 진행후
최고가와 최저가 기준으로 X포인트 되돌릴때 진입하게 작성되었습니다.
input : N(1.5),X(0.5);
var : cnt(0),count(0);
count = 0;
for cnt = 0 to 10{
if sdate == EntryDate(cnt) Then
count = count+1;
}
if MarketPosition == 0 and stime < 150000 and count < 1 Then{
if dayhigh >= dayopen+N then
buy("b",AtStop,DayHigh-X);
if daylow <= dayopen-N Then
sell("s",AtStop,daylow+X);
}
SetStopProfittarget(0.5,PointStop);
SetStopEndofday(150000);
즐거운 하루되세요
> 까마귀 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 안녕하세요. 시스템식 문의드립니다.
> 항상 수고 많으십니다.
1. 아침장 시작 후 어느쪽이건 시가에서 1.50포인트 가면 그쪽으로 따라 진입한다.
익절은 0.5 포인트, 손절 없이 종가 청산. 하루 한번 매매.
2. 위 내용에서 신호 발생후(1.5 포인트) 바로 따라가지 않고 조정(눌림목)에 들어갈려고 할때 신호 및 조정폭을 변수로 하여 최적화를 할려고 합니다.
신호 발생(1.5 포인트) 및 조정 에 대해 변수로 할려면 어떻게 시스템 식을 작성하면 되나요?
자세한 답변 부탁드립니다.
까마귀
2013-07-23 09:41:24
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 안녕하세요. 시스템식 문의드립니다.
>
안녕하세요
예스스탁입니다.
1.
input : N(1.5);
var : cnt(0),count(0);
count = 0;
for cnt = 0 to 10{
if sdate == EntryDate(cnt) Then
count = count+1;
}
if MarketPosition == 0 and stime < 150000 and count < 1 Then{
buy("b",AtStop,dayopen+N);
sell("s",AtStop,dayopen-N);
}
SetStopProfittarget(0.5,PointStop);
SetStopEndofday(150000);
2.
시가대비 N포인트 이상 진행후
최고가와 최저가 기준으로 X포인트 되돌릴때 진입하게 작성되었습니다.
input : N(1.5),X(0.5);
var : cnt(0),count(0);
count = 0;
for cnt = 0 to 10{
if sdate == EntryDate(cnt) Then
count = count+1;
}
if MarketPosition == 0 and stime < 150000 and count < 1 Then{
if dayhigh >= dayopen+N then
buy("b",AtStop,DayHigh-X);
if daylow <= dayopen-N Then
sell("s",AtStop,daylow+X);
}
SetStopProfittarget(0.5,PointStop);
SetStopEndofday(150000);
즐거운 하루되세요
> 까마귀 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 안녕하세요. 시스템식 문의드립니다.
> 항상 수고 많으십니다.
1. 아침장 시작 후 어느쪽이건 시가에서 1.50포인트 가면 그쪽으로 따라 진입한다.
익절은 0.5 포인트, 손절 없이 종가 청산. 하루 한번 매매.
2. 위 내용에서 신호 발생후(1.5 포인트) 바로 따라가지 않고 조정(눌림목)에 들어갈려고 할때 신호 및 조정폭을 변수로 하여 최적화를 할려고 합니다.
신호 발생(1.5 포인트) 및 조정 에 대해 변수로 할려면 어떻게 시스템 식을 작성하면 되나요?
자세한 답변 부탁드립니다.
답변 감사합니다.
2번의 경우 최고가 혹은 최저가 대비 X포인트 되돌릴때 진입으로 작성해주셨는데,
혹시 N포인트(시가대비 N 포인트 상승 혹은 하락) 기준으로 되돌림 수치를 작성하려면 어떻게 하면 될까요.
답변 부탁드립니다. 감사합니다.
예스스탁 예스스탁 답변
2013-07-23 16:07:39
안녕하세요
예스스탁입니다.
되돌림 기준값을 시초가대비 N포인트로 변경했습니다.
input : N(1.5),X(0.5);
var : cnt(0),count(0);
count = 0;
for cnt = 0 to 10{
if sdate == EntryDate(cnt) Then
count = count+1;
}
if MarketPosition == 0 and stime < 150000 and count < 1 Then{
if dayhigh >= dayopen+N then
buy("b",AtStop,(dayopen+N)-X);
if daylow <= dayopen-N Then
sell("s",AtStop,(dayopen-N)+X);
}
SetStopProfittarget(0.5,PointStop);
SetStopEndofday(150000);
즐거운 하루되세요
> 까마귀 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : Re : 안녕하세요. 시스템식 문의드립니다.
>
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 안녕하세요. 시스템식 문의드립니다.
>
안녕하세요
예스스탁입니다.
1.
input : N(1.5);
var : cnt(0),count(0);
count = 0;
for cnt = 0 to 10{
if sdate == EntryDate(cnt) Then
count = count+1;
}
if MarketPosition == 0 and stime < 150000 and count < 1 Then{
buy("b",AtStop,dayopen+N);
sell("s",AtStop,dayopen-N);
}
SetStopProfittarget(0.5,PointStop);
SetStopEndofday(150000);
2.
시가대비 N포인트 이상 진행후
최고가와 최저가 기준으로 X포인트 되돌릴때 진입하게 작성되었습니다.
input : N(1.5),X(0.5);
var : cnt(0),count(0);
count = 0;
for cnt = 0 to 10{
if sdate == EntryDate(cnt) Then
count = count+1;
}
if MarketPosition == 0 and stime < 150000 and count < 1 Then{
if dayhigh >= dayopen+N then
buy("b",AtStop,DayHigh-X);
if daylow <= dayopen-N Then
sell("s",AtStop,daylow+X);
}
SetStopProfittarget(0.5,PointStop);
SetStopEndofday(150000);
즐거운 하루되세요
> 까마귀 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 안녕하세요. 시스템식 문의드립니다.
> 항상 수고 많으십니다.
1. 아침장 시작 후 어느쪽이건 시가에서 1.50포인트 가면 그쪽으로 따라 진입한다.
익절은 0.5 포인트, 손절 없이 종가 청산. 하루 한번 매매.
2. 위 내용에서 신호 발생후(1.5 포인트) 바로 따라가지 않고 조정(눌림목)에 들어갈려고 할때 신호 및 조정폭을 변수로 하여 최적화를 할려고 합니다.
신호 발생(1.5 포인트) 및 조정 에 대해 변수로 할려면 어떻게 시스템 식을 작성하면 되나요?
자세한 답변 부탁드립니다.
답변 감사합니다.
2번의 경우 최고가 혹은 최저가 대비 X포인트 되돌릴때 진입으로 작성해주셨는데,
혹시 N포인트(시가대비 N 포인트 상승 혹은 하락) 기준으로 되돌림 수치를 작성하려면 어떻게 하면 될까요.
답변 부탁드립니다. 감사합니다.
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