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수식문의 드립니다.

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앙큐써
2013-05-30 17:36:05
299
글번호 63815
답변완료
최대수익대비 하락에서 수익대비로 설정하면 과거 시뮬레이터 돌렸을때 최고가격이 이미 정해지고나서면 봉가정오류가 발생하지 않습니까? 그냥 일반 수익대비 하락청산은 불가능한가요? 예를들면 0.4포인트 수익 발생이후 0.1포인트 떨어지면 청산하는식으로 괴리 없이 시뮬레이터를 돌려보고 싶은데 최대수익대비하락밖에 안보여서 해결방법을 제시 부탁드립니다.
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답변 1
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예스스탁 예스스탁 답변

2013-05-30 19:48:36

안녕하세요 예스스탁입니다. 최대수익대비하락이 시뮬레이션 시에 매봉의 모든 틱이 없어 봉가정오류가 발생합니다. 아래와 같이 수식을 풀어서 작성하시면 해당 오류 없이 사용하실 수 있습니다. 최근 완성봉을 기준으로 최고가와 최저가로 0.4포인트 수익을 판단하고 해당 최고가와 최저가를 기준으로 현재봉에서 0.1하락하거나 상승하면 즉시 청산이 발생하게 됩니다. if MarketPosition == 1 Then{ if highest(h,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+0.4 Then exitlong("bx",AtStop,highest(h,BarsSinceEntry)-0.1); } if MarketPosition == -1 Then{ if Lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-0.4 Then ExitShort("sx",AtStop,Lowest(L,BarsSinceEntry)+0.1); } 즐거운 하루되세요 > 티 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 수식문의 드립니다. > 최대수익대비 하락에서 수익대비로 설정하면 과거 시뮬레이터 돌렸을때 최고가격이 이미 정해지고나서면 봉가정오류가 발생하지 않습니까? 그냥 일반 수익대비 하락청산은 불가능한가요? 예를들면 0.4포인트 수익 발생이후 0.1포인트 떨어지면 청산하는식으로 괴리 없이 시뮬레이터를 돌려보고 싶은데 최대수익대비하락밖에 안보여서 해결방법을 제시 부탁드립니다.