커뮤니티
문의드립니다.
2013-05-29 15:17:37
198
글번호 63748
안녕하세요.
지난번 30553번 문의에 대한 추가문의 드렸는데, 답변 좀 부탁드립니다.
감사합니다.
답변 4
예스스탁 예스스탁 답변
2013-05-29 16:59:45
안녕하세요
예스스탁입니다.
식을 수정했습니다.
리버스일때와 아닐때가 반대로 작성되었습니다.
일반 매수진입이면 진입봉의 저가-1틱
리버스 매수진입이면 진입이후 최저가-1틱
일반 매도진입이면 진입봉의 고가+1틱
리버스 매수진입이면 진입이후 최고가+1틱
입니다.
input : AA(1),BB(0.5),RN(3),X(250);
var : cnt(0),count(0),Rcnt(0);
count = 0;
for cnt = 0 to 20{
if sdate == EntryDate(cnt) Then
count = count+1;
}
Rcnt = 0;
for cnt = 20 downto 0{
if sdate == EntryDate(cnt) and (IsEntryName("BS",cnt) or IsEntryName("BS",cnt)) Then
Rcnt = Rcnt+1;
}
var1 = H-L;
var2 = C-O;
if count == 0 Then{
if var1 >= AA and var2 >= BB Then
buy("b1");
if var1 >= AA and var2 <= -BB Then
sell("S1");
}
if count >= 0 Then{
if ((MarketPosition == 0 and (IsExitName("SP",1) == true or IsExitName("BP",1) == true) and var1 >= var1[BarsSinceEntry(1)]) or
(MarketPosition == 0 and IsExitName("SP",1) == false and IsExitName("BP",1) == false))
and var1 >= AA and var2 >= BB Then
buy();
if ((MarketPosition == 0 and (IsExitName("SP",1) == true or IsExitName("BP",1) == true) and var1 >= var1[BarsSinceEntry(1)]) or
(MarketPosition == 0 and IsExitName("SP",1) == false and IsExitName("BP",1) == false))
and var1 >= AA and var2 <= -BB Then
sell();
}
if MarketPosition == 1 Then{
if H-L > AA Then
ExitLong();
if Rcnt < RN and C > X Then{
if IsEntryName("SB") == true Then
value1 = lowest(L,BarsSinceEntry)-PriceScale;
Else
value1 = L[BarsSinceEntry]-PriceScale;
Sell("BS",AtStop,Value1);
}
if IsEntryName("BS") == False Then
ExitLong("BP1",AtLimit,H[BarsSinceEntry]+AA);
if IsEntryName("BS") == True Then
ExitShort("BP2",AtLimit,EntryPrice+(EntryPrice-Lowest(L,BarsSinceEntry)));
}
if MarketPosition == -1 Then{
if H-L > AA Then
ExitShort();
if Rcnt < RN and C < X Then{
if IsEntryName("BS") == true Then
value1 = Highest(H,BarsSinceEntry)+PriceScale;
Else
value1 = H[BarsSinceEntry]+PriceScale;
buy("SB",AtStop,H[BarsSinceEntry]+PriceScale);
}
if IsEntryName("BS") == false Then
ExitShort("SP1",AtLimit,L[BarsSinceEntry]-AA);
if IsEntryName("BS") == True Then
ExitShort("SP2",AtLimit,EntryPrice-(highest(H,BarsSinceEntry)-EntryPrice));
}
SetStopEndofday(150000);
즐거운 하루되세요
> 쿠루드 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의드립니다.
> 안녕하세요.
지난번 30553번 문의에 대한 추가문의 드렸는데, 답변 좀 부탁드립니다.
감사합니다.
쿠루드
2013-05-30 15:39:08
재차 문의합니다.
손절은 수정이 되었습니다만, 목표가의 크기(기준봉의 고점과 저점민큼값)가 계속 작습니다.
그리고 청산이 되는 봉에서도 진입이 발생되는데 이건 없었으면 좋겠습니다.
또한 리버스의 경우도 리버스 진입봉의 크기만큼이 목표가가 아니라, 최초 진입기준봉 이후 생긴 고점 또는 저점에서 진입가 까지의 크기를 진입가에 더해 주는게 목표가입니다.
감사합니다.
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 문의드립니다.
> 안녕하세요
예스스탁입니다.
식을 수정했습니다.
리버스일때와 아닐때가 반대로 작성되었습니다.
일반 매수진입이면 진입봉의 저가-1틱
리버스 매수진입이면 진입이후 최저가-1틱
일반 매도진입이면 진입봉의 고가+1틱
리버스 매수진입이면 진입이후 최고가+1틱
입니다.
input : AA(1),BB(0.5),RN(3),X(250);
var : cnt(0),count(0),Rcnt(0);
count = 0;
for cnt = 0 to 20{
if sdate == EntryDate(cnt) Then
count = count+1;
}
Rcnt = 0;
for cnt = 20 downto 0{
if sdate == EntryDate(cnt) and (IsEntryName("BS",cnt) or IsEntryName("BS",cnt)) Then
Rcnt = Rcnt+1;
}
var1 = H-L;
var2 = C-O;
if count == 0 Then{
if var1 >= AA and var2 >= BB Then
buy("b1");
if var1 >= AA and var2 <= -BB Then
sell("S1");
}
if count >= 0 Then{
if ((MarketPosition == 0 and (IsExitName("SP",1) == true or IsExitName("BP",1) == true) and var1 >= var1[BarsSinceEntry(1)]) or
(MarketPosition == 0 and IsExitName("SP",1) == false and IsExitName("BP",1) == false))
and var1 >= AA and var2 >= BB Then
buy();
if ((MarketPosition == 0 and (IsExitName("SP",1) == true or IsExitName("BP",1) == true) and var1 >= var1[BarsSinceEntry(1)]) or
(MarketPosition == 0 and IsExitName("SP",1) == false and IsExitName("BP",1) == false))
and var1 >= AA and var2 <= -BB Then
sell();
}
if MarketPosition == 1 Then{
if H-L > AA Then
ExitLong();
if Rcnt < RN and C > X Then{
if IsEntryName("SB") == true Then
value1 = lowest(L,BarsSinceEntry)-PriceScale;
Else
value1 = L[BarsSinceEntry]-PriceScale;
Sell("BS",AtStop,Value1);
}
if IsEntryName("BS") == False Then
ExitLong("BP1",AtLimit,H[BarsSinceEntry]+AA);
if IsEntryName("BS") == True Then
ExitShort("BP2",AtLimit,EntryPrice+(EntryPrice-Lowest(L,BarsSinceEntry)));
}
if MarketPosition == -1 Then{
if H-L > AA Then
ExitShort();
if Rcnt < RN and C < X Then{
if IsEntryName("BS") == true Then
value1 = Highest(H,BarsSinceEntry)+PriceScale;
Else
value1 = H[BarsSinceEntry]+PriceScale;
buy("SB",AtStop,H[BarsSinceEntry]+PriceScale);
}
if IsEntryName("BS") == false Then
ExitShort("SP1",AtLimit,L[BarsSinceEntry]-AA);
if IsEntryName("BS") == True Then
ExitShort("SP2",AtLimit,EntryPrice-(highest(H,BarsSinceEntry)-EntryPrice));
}
SetStopEndofday(150000);
즐거운 하루되세요
> 쿠루드 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의드립니다.
> 안녕하세요.
지난번 30553번 문의에 대한 추가문의 드렸는데, 답변 좀 부탁드립니다.
감사합니다.
예스스탁 예스스탁 답변
2013-05-30 10:13:33
> 쿠루드 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : Re : 문의드립니다.
> 재차 문의합니다.
손절은 수정이 되었습니다만, 목표가의 크기(기준봉의 고점과 저점민큼값)가 계속 작습니다.
그리고 청산이 되는 봉에서도 진입이 발생되는데 이건 없었으면 좋겠습니다.
또한 리버스의 경우도 리버스 진입봉의 크기만큼이 목표가가 아니라, 최초 진입기준봉 이후 생긴 고점 또는 저점에서 진입가 까지의 크기를 진입가에 더해 주는게 목표가입니다.
감사합니다.
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 문의드립니다.
> 안녕하세요
예스스탁입니다.
식을 수정했습니다.
리버스일때와 아닐때가 반대로 작성되었습니다.
일반 매수진입이면 진입봉의 저가-1틱
리버스 매수진입이면 진입이후 최저가-1틱
일반 매도진입이면 진입봉의 고가+1틱
리버스 매수진입이면 진입이후 최고가+1틱
입니다.
input : AA(1),BB(0.5),RN(3),X(250);
var : cnt(0),count(0),Rcnt(0);
count = 0;
for cnt = 0 to 20{
if sdate == EntryDate(cnt) Then
count = count+1;
}
Rcnt = 0;
for cnt = 20 downto 0{
if sdate == EntryDate(cnt) and (IsEntryName("BS",cnt) or IsEntryName("BS",cnt)) Then
Rcnt = Rcnt+1;
}
var1 = H-L;
var2 = C-O;
if count == 0 Then{
if var1 >= AA and var2 >= BB Then
buy("b1");
if var1 >= AA and var2 <= -BB Then
sell("S1");
}
if count >= 0 Then{
if ((MarketPosition == 0 and (IsExitName("SP",1) == true or IsExitName("BP",1) == true) and var1 >= var1[BarsSinceEntry(1)]) or
(MarketPosition == 0 and IsExitName("SP",1) == false and IsExitName("BP",1) == false))
and var1 >= AA and var2 >= BB Then
buy();
if ((MarketPosition == 0 and (IsExitName("SP",1) == true or IsExitName("BP",1) == true) and var1 >= var1[BarsSinceEntry(1)]) or
(MarketPosition == 0 and IsExitName("SP",1) == false and IsExitName("BP",1) == false))
and var1 >= AA and var2 <= -BB Then
sell();
}
if MarketPosition == 1 Then{
if H-L > AA Then
ExitLong();
if Rcnt < RN and C > X Then{
if IsEntryName("SB") == true Then
value1 = lowest(L,BarsSinceEntry)-PriceScale;
Else
value1 = L[BarsSinceEntry]-PriceScale;
Sell("BS",AtStop,Value1);
}
if IsEntryName("BS") == False Then
ExitLong("BP1",AtLimit,H[BarsSinceEntry]+AA);
if IsEntryName("BS") == True Then
ExitShort("BP2",AtLimit,EntryPrice+(EntryPrice-Lowest(L,BarsSinceEntry)));
}
if MarketPosition == -1 Then{
if H-L > AA Then
ExitShort();
if Rcnt < RN and C < X Then{
if IsEntryName("BS") == true Then
value1 = Highest(H,BarsSinceEntry)+PriceScale;
Else
value1 = H[BarsSinceEntry]+PriceScale;
buy("SB",AtStop,H[BarsSinceEntry]+PriceScale);
}
if IsEntryName("BS") == false Then
ExitShort("SP1",AtLimit,L[BarsSinceEntry]-AA);
if IsEntryName("BS") == True Then
ExitShort("SP2",AtLimit,EntryPrice-(highest(H,BarsSinceEntry)-EntryPrice));
}
SetStopEndofday(150000);
즐거운 하루되세요
> 쿠루드 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의드립니다.
> 안녕하세요.
지난번 30553번 문의에 대한 추가문의 드렸는데, 답변 좀 부탁드립니다.
감사합니다.
예스스탁 예스스탁 답변
2013-05-30 16:00:36
안녕하세요
예스스탁입니다.
수정한 식입니다.
input : AA(1),BB(0.5),RN(3),X(250);
var : cnt(0),count(0),Rcnt(0),HH(0),LL(0),EE(0);
count = 0;
for cnt = 0 to 20{
if sdate == EntryDate(cnt) Then
count = count+1;
}
Rcnt = 0;
for cnt = 20 downto 0{
if sdate == EntryDate(cnt) and (IsEntryName("BS",cnt) or IsEntryName("BS",cnt)) Then
Rcnt = Rcnt+1;
}
var1 = H-L;
var2 = C-O;
if count == 0 Then{
if var1 >= AA and var2 >= BB Then
buy("b1");
if var1 >= AA and var2 <= -BB Then
sell("S1");
}
if count >= 0 and BarsSinceExit(1) >= 1 Then{
if ((MarketPosition == 0 and (IsExitName("SP",1) == true or IsExitName("BP",1) == true) and var1 >= var1[BarsSinceEntry(1)]) or
(MarketPosition == 0 and IsExitName("SP",1) == false and IsExitName("BP",1) == false))
and var1 >= AA and var2 >= BB Then
buy("bb");
if ((MarketPosition == 0 and (IsExitName("SP",1) == true or IsExitName("BP",1) == true) and var1 >= var1[BarsSinceEntry(1)]) or
(MarketPosition == 0 and IsExitName("SP",1) == false and IsExitName("BP",1) == false))
and var1 >= AA and var2 <= -BB Then
sell("ss");
}
if MarketPosition != 0 Then{
#기준진입(리버스아닌진입) 발생하
if BarsSinceEntry == 1 and (IsEntryName("b1") or IsEntryName("s1") or IsEntryName("bb") or IsEntryName("ss")) then{
HH = max(H,H[1]);
LL = min(L,L[1]);
EE = EntryPrice;
}
if BarsSinceEntry >= 1 Then{
if H > HH Then
HH = H;
if L < LL Then
LL = L;
}
}
if MarketPosition == 1 Then{
if H-L > AA Then
ExitLong();
if Rcnt < RN and C > X Then{
if IsEntryName("SB") == true Then
value1 = lowest(L,BarsSinceEntry)-PriceScale;
Else
value1 = L[BarsSinceEntry]-PriceScale;
Sell("BS",AtStop,Value1);
}
if IsEntryName("BS") == False Then
ExitLong("BP1",AtLimit,H[BarsSinceEntry]+(H[BarsSinceEntry]-L[BarsSinceEntry]));
if IsEntryName("BS") == True Then
ExitShort("BP2",AtLimit,H[BarsSinceEntry]+(EntryPrice-LL[BarsSinceEntry]));
}
#매도포지션 진행 중
if MarketPosition == -1 Then{
if H-L > AA Then
ExitShort();
if Rcnt < RN and C < X Then{
if IsEntryName("BS") == true Then
value1 = Highest(H,BarsSinceEntry)+PriceScale;
Else
value1 = H[BarsSinceEntry]+PriceScale;
buy("SB",AtStop,H[BarsSinceEntry]+PriceScale);
}
if IsEntryName("BS") == false Then
ExitShort("SP1",AtLimit,L[BarsSinceEntry]-(H[BarsSinceEntry]-L[BarsSinceEntry]));
if IsEntryName("BS") == True Then{
ExitShort("SP2",AtLimit,L[BarsSinceEntry]-(HH[BarsSinceEntry]-EntryPrice));
}
}
SetStopEndofday(150000);
즐거운 하루되세요
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : Re : Re : 전화주시기 바랍니다.(02-3453-1060)
>
> 쿠루드 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : Re : 문의드립니다.
> 재차 문의합니다.
손절은 수정이 되었습니다만, 목표가의 크기(기준봉의 고점과 저점민큼값)가 계속 작습니다.
그리고 청산이 되는 봉에서도 진입이 발생되는데 이건 없었으면 좋겠습니다.
또한 리버스의 경우도 리버스 진입봉의 크기만큼이 목표가가 아니라, 최초 진입기준봉 이후 생긴 고점 또는 저점에서 진입가 까지의 크기를 진입가에 더해 주는게 목표가입니다.
감사합니다.
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 문의드립니다.
> 안녕하세요
예스스탁입니다.
식을 수정했습니다.
리버스일때와 아닐때가 반대로 작성되었습니다.
일반 매수진입이면 진입봉의 저가-1틱
리버스 매수진입이면 진입이후 최저가-1틱
일반 매도진입이면 진입봉의 고가+1틱
리버스 매수진입이면 진입이후 최고가+1틱
입니다.
input : AA(1),BB(0.5),RN(3),X(250);
var : cnt(0),count(0),Rcnt(0);
count = 0;
for cnt = 0 to 20{
if sdate == EntryDate(cnt) Then
count = count+1;
}
Rcnt = 0;
for cnt = 20 downto 0{
if sdate == EntryDate(cnt) and (IsEntryName("BS",cnt) or IsEntryName("BS",cnt)) Then
Rcnt = Rcnt+1;
}
var1 = H-L;
var2 = C-O;
if count == 0 Then{
if var1 >= AA and var2 >= BB Then
buy("b1");
if var1 >= AA and var2 <= -BB Then
sell("S1");
}
if count >= 0 Then{
if ((MarketPosition == 0 and (IsExitName("SP",1) == true or IsExitName("BP",1) == true) and var1 >= var1[BarsSinceEntry(1)]) or
(MarketPosition == 0 and IsExitName("SP",1) == false and IsExitName("BP",1) == false))
and var1 >= AA and var2 >= BB Then
buy();
if ((MarketPosition == 0 and (IsExitName("SP",1) == true or IsExitName("BP",1) == true) and var1 >= var1[BarsSinceEntry(1)]) or
(MarketPosition == 0 and IsExitName("SP",1) == false and IsExitName("BP",1) == false))
and var1 >= AA and var2 <= -BB Then
sell();
}
if MarketPosition == 1 Then{
if H-L > AA Then
ExitLong();
if Rcnt < RN and C > X Then{
if IsEntryName("SB") == true Then
value1 = lowest(L,BarsSinceEntry)-PriceScale;
Else
value1 = L[BarsSinceEntry]-PriceScale;
Sell("BS",AtStop,Value1);
}
if IsEntryName("BS") == False Then
ExitLong("BP1",AtLimit,H[BarsSinceEntry]+AA);
if IsEntryName("BS") == True Then
ExitShort("BP2",AtLimit,EntryPrice+(EntryPrice-Lowest(L,BarsSinceEntry)));
}
if MarketPosition == -1 Then{
if H-L > AA Then
ExitShort();
if Rcnt < RN and C < X Then{
if IsEntryName("BS") == true Then
value1 = Highest(H,BarsSinceEntry)+PriceScale;
Else
value1 = H[BarsSinceEntry]+PriceScale;
buy("SB",AtStop,H[BarsSinceEntry]+PriceScale);
}
if IsEntryName("BS") == false Then
ExitShort("SP1",AtLimit,L[BarsSinceEntry]-AA);
if IsEntryName("BS") == True Then
ExitShort("SP2",AtLimit,EntryPrice-(highest(H,BarsSinceEntry)-EntryPrice));
}
SetStopEndofday(150000);
즐거운 하루되세요
> 쿠루드 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의드립니다.
> 안녕하세요.
지난번 30553번 문의에 대한 추가문의 드렸는데, 답변 좀 부탁드립니다.
감사합니다.
이전글