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문의 (Ex)

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TRF
2013-05-16 10:21:58
148
글번호 63277
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1. 시스템 설정창에서 청산에 현재가 +-1호가를 설정, 부가기능에서 시간자동정정 1초, 3초 각각 상대1호가 2호가로 설정하고 실계좌 운영을 했습니다. 그런데 차트상에서는 청산이 되었는데 실제 체결은 안되고 포지션이 보유되어 있더군요. 자동정정이 되나하고 살펴보았는데 되질 않구요. 이게 웬일인가 하고 지금 의아해하고 있습니다. 청산식은 다음과 같습니다. if 조건 then ExitLong("ExitLong[STB:T3]", ONCLOSE, DEF, "Buy[STB:T3]"); 혹 ONCLOSE의 신호타입에 문제가 있나? 의문을 하고 있습니다. 조언을 부탁드리겠습니다. 무조건 진입청산을 위해서는 시장가로 하면 좋겠지만, 슬리피지가 워낙 크기에 효율적인 청산을 고민하고 있습니다. 감사합니다.
시스템
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예스스탁 예스스탁 답변

2013-05-16 15:21:59

안녕하세요 예스스탁입니다. 해당 부분은 청산신호 발생시 최초 주문이 나갔는지 확인하셔야 합니다. 주문이 발생하고 체결부분은 프로그램에서 관장하는 부분이 아니므로 체결이 안된 부분은 저희쪽에서 확인해 드리기는 어렵습니다. 최초 주문이 정상적인 가격에 발생하고 정정주문이 집행됬는지를 확인해 보셔야 합니다. 6103 화면에 시스템에서 나간 주문에 대한 정보를 보실수 있습니다. 청산신호 발생시 최초 주문이 안되셨다면 시스템 트레이딩 설정창의 주문시작신호설정을 살펴보셔야 합니다. 해당 설정이 진입신호로 설정이 되어 있으면 시스템 적용 후 처음으로 발생하는 진입신호부터 주문을 집행하는 것이므로 적용 후 첫번째 신호가 청산이면 해당 청산은 주문을 내지 않습니다. 청산신호시 주문은 되었지만 정정주문이 안되는 경우는 일부 체결이 되었을 경우입니다. 일부체결이 되면 시간자동정정은 동작하지 않습니다. 즐거운 하루되세요 > TRF 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 문의 (Ex) > 1. 시스템 설정창에서 청산에 현재가 +-1호가를 설정, 부가기능에서 시간자동정정 1초, 3초 각각 상대1호가 2호가로 설정하고 실계좌 운영을 했습니다. 그런데 차트상에서는 청산이 되었는데 실제 체결은 안되고 포지션이 보유되어 있더군요. 자동정정이 되나하고 살펴보았는데 되질 않구요. 이게 웬일인가 하고 지금 의아해하고 있습니다. 청산식은 다음과 같습니다. if 조건 then ExitLong("ExitLong[STB:T3]", ONCLOSE, DEF, "Buy[STB:T3]"); 혹 ONCLOSE의 신호타입에 문제가 있나? 의문을 하고 있습니다. 조언을 부탁드리겠습니다. 무조건 진입청산을 위해서는 시장가로 하면 좋겠지만, 슬리피지가 워낙 크기에 효율적인 청산을 고민하고 있습니다. 감사합니다.