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문의 드립니다.
2013-04-01 14:17:24
240
글번호 61492
수고가 많으십니다.
시스템 시뮬레이션을 켈리 비율에 맞추어 연간 누적으로 적용할 수 있는 방법이 있는지요?
감사합니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2013-04-02 11:22:59
안녕하세요
예스스탁입니다.
아래식 참고하시기 바랍니다.
input : len(0.37), atrlen(20), len1(2.7),capital(50000000),margin(0.15),Fraction(0.19);
input : maxcont(200),method(1),kelly(0.2);
var : cont(0),CloseEquity(0),cond1(false),cond2(false);
CloseEquity = (NetProfit+OpenPositionProfit)*BigPointValue;
if method == 1 Then
cont = int(((Capital+CloseEquity)*kelly)/(c*BigPointValue*margin));
Else
cont = int(((capital+closeequity)*kelly*fraction)/1200000);
if cont > maxcont or cont > int((Capital+CloseEquity)/(c*BigPointValue*0.15)) Then
cont = maxcont;
Else
cont = cont;
if cont < 1 or Capital+CloseEquity < 15000000 Then
cont = 0;
If stime<150000 Then{
If crossup(c,ma(c,20)) Then
buy("매수",OnClose,def,cont);
If CrossDown(c,ma(c,20)) Then
sell("매도",OnClose,def,cont);
}
If MarketPosition<>0 Then{
exitlong("매수추적스탑", Atstop, Highest(high, BarsSinceEntry+1)-atr(atrlen)*len1);
exitshort("매도추적스탑", Atstop, Lowest(low,BarsSinceEntry+1)+atr(atrlen)*len1);
}
즐거운 하루되세요
> choice 님이 쓴 글입니다.
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> 수고가 많으십니다.
시스템 시뮬레이션을 켈리 비율에 맞추어 연간 누적으로 적용할 수 있는 방법이 있는지요?
감사합니다.