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동일시간에 연속 발생하는 진입신호 처리방법 문의

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우후훗
2013-04-01 11:43:50
198
글번호 61475
답변완료
운영하는 시스템식이 로직상 한번씩 아래와같이 동일시간대에 매수. 매도 신호가 스위칭되며 동시에 발생합니다. ##################################################################### 시스템 성능보고서 일부 결과는 아래와 같읍니다. 진입일시 진입종류 진입명 진입가격(Pt) 수량 청산일시 청산종류 청산명 청산가격(Pt) 수익(Pt) 2013-03-15 9:00 매수 매수2 266.4 1 2013-03-15 9:00 매수청산 ExitLong_#0 266.4 -0.07 2013-03-15 9:00 매도 매도1 266.4 1 2013-03-15 10:08 매도청산 sx12 265.65 0.68 2013-03-20 9:00 매수 매수1 259.3 1 2013-03-20 9:00 매수청산 ExitLong_#7 259.3 -0.07 2013-03-20 9:00 매도 매도2 259.3 1 2013-03-20 14:47 매도청산 EndOfDay 258.95 0.28 ########################################################################### 위와같이 3.15 09:00 과 3.20 09:00 은 필요없는(나타나면 안되는 신호) 신호로서 계속 수수료 비용이 발생합니다. 그러나 현재까진 로직상 발생을 감내해야만 합니다. 그런데 동시간대에 앞에 발생하고 스위칭돼는 위와 같은 시스템식에서 앞에 발생하는 즉 3-15일 3-20일 매수 진입신호를 무시하게 하는 방법이 없는지요... 즉 동일시간대에 스위칭으로 발생하는 시간일 경우 뒤에것만 유효하게 하고 싶읍니다. 매번 감사합니다. 없애는 방법을 부탁드립니다.
시스템
답변 1
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예스스탁 예스스탁 답변

2013-04-02 10:47:03

안녕하세요 예스스탁입니다. 해당 내용은 수식내용이 있어야 처리를 해드릴수가 있습니다. 해당 진입이 atstop이나 atlimit으로 발생하는 신호이면 전일 마지막봉에 셋팅되 당일 시가에 신호가 발생하는 것이므로 if조건에 stime < 150000같은 조건을 추가하시면 되며 onclose나 atmarket이면 아래와 같은 내용 추가하시면 됩니다. 2개중 먼저 작성한 것으로 발생합니다. 뒤에것으로는 가능하지 않습니다. Condition1 = false; if Condition1 == False and 매수식 Then{ buy(); Condition1 = true; } if Condition1 == false and 매도식 Then{ sell(); Condition1 = true; } 즐거운 하루되세요 > 우후훗 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 동일시간에 연속 발생하는 진입신호 처리방법 문의 > 운영하는 시스템식이 로직상 한번씩 아래와같이 동일시간대에 매수. 매도 신호가 스위칭되며 동시에 발생합니다. ##################################################################### 시스템 성능보고서 일부 결과는 아래와 같읍니다. 진입일시 진입종류 진입명 진입가격(Pt) 수량 청산일시 청산종류 청산명 청산가격(Pt) 수익(Pt) 2013-03-15 9:00 매수 매수2 266.4 1 2013-03-15 9:00 매수청산 ExitLong_#0 266.4 -0.07 2013-03-15 9:00 매도 매도1 266.4 1 2013-03-15 10:08 매도청산 sx12 265.65 0.68 2013-03-20 9:00 매수 매수1 259.3 1 2013-03-20 9:00 매수청산 ExitLong_#7 259.3 -0.07 2013-03-20 9:00 매도 매도2 259.3 1 2013-03-20 14:47 매도청산 EndOfDay 258.95 0.28 ########################################################################### 위와같이 3.15 09:00 과 3.20 09:00 은 필요없는(나타나면 안되는 신호) 신호로서 계속 수수료 비용이 발생합니다. 그러나 현재까진 로직상 발생을 감내해야만 합니다. 그런데 동시간대에 앞에 발생하고 스위칭돼는 위와 같은 시스템식에서 앞에 발생하는 즉 3-15일 3-20일 매수 진입신호를 무시하게 하는 방법이 없는지요... 즉 동일시간대에 스위칭으로 발생하는 시간일 경우 뒤에것만 유효하게 하고 싶읍니다. 매번 감사합니다. 없애는 방법을 부탁드립니다.