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선물 과 합성선물 차에서 등가격 행사가 구하는 법?
2013-04-15 17:01:53
233
글번호 61076
안녕하세요.
선물 - 합성선물 수식을
구하려고합니다.
선물 넣고
참조에 등가격 콜옵션.
참조에 등가격 풋옵션 넣고
수식이 아래와 같다고 했을때요.(Q&a 검색해서 찾음)
var1 = c-data1("c")-data2("c");
plot1(var1);
여기서 질문?
콜풋 등가격을 사용햇으니.
등가격행사가를 넣어야 기간을 정해서 일관성 있게 보겠는데.
어떻게 구해서 넣나 해서요?
수식 좀 부탁합니다.
즐거운 하루되세요
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2013-03-22 15:24:57
안녕하세요
예스스탁입니다.
참조데이터로 코스피200 지수를 추가하신 후에 해당식 적용하시면 됩니다.
data1은 선물, data2에 콜, data3에는 풋종목을 사용하시므로
data4로 추가하시면 됩니다.
var : F200(0),val1(0),val2(0),ExPrice(0);
F200 = data4(c);
val1 = int(F200/10)*10;
val2 = F200%10;
if val2 >= 8.75 Then
ExPrice = val1+10;
else if val2 < 8.75 and val2 >= 6.25 Then
ExPrice = val1+7.5;
else if val2 < 6.25 and val2 >= 3.75 Then
ExPrice = val1+5.0;
else if val2 < 3.75 and val2 >= 1.25 Then
ExPrice = val1+2.5;
Else
ExPrice = val1+0.0;
plot1(ExPrice,"등가");
즐거운 하루되세요
> 풀잎 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 선물 과 합성선물 차에서 등가격 행사가 구하는 법?
> 안녕하세요.
선물 - 합성선물 = 리버셜 수식을
구하려고합니다.
선물 넣고
참조에 등가격 콜옵션.
참조에 등가격 풋옵션 넣고
수식이 아래와 같다고 했을때요.(Q&a 검색해서 찾음)
var1 = c-data1("c")-data2("c");
plot1(var1);
여기서 질문?
콜풋 등가격을 사용햇으니.
등가격행사가를 넣어야 기간을 정해서 일관성 있게 보겠는데.
어떻게 구해서 넣나 해서요?
수식 좀 부탁합니다.
즐거운 하루되세요
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