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선물 과 합성선물 차에서 등가격 행사가 구하는 법?

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풀잎
2013-04-15 17:01:53
233
글번호 61076
답변완료
안녕하세요. 선물 - 합성선물 수식을 구하려고합니다. 선물 넣고 참조에 등가격 콜옵션. 참조에 등가격 풋옵션 넣고 수식이 아래와 같다고 했을때요.(Q&a 검색해서 찾음) var1 = c-data1("c")-data2("c"); plot1(var1); 여기서 질문? 콜풋 등가격을 사용햇으니. 등가격행사가를 넣어야 기간을 정해서 일관성 있게 보겠는데. 어떻게 구해서 넣나 해서요? 수식 좀 부탁합니다. 즐거운 하루되세요
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예스스탁 예스스탁 답변

2013-03-22 15:24:57

안녕하세요 예스스탁입니다. 참조데이터로 코스피200 지수를 추가하신 후에 해당식 적용하시면 됩니다. data1은 선물, data2에 콜, data3에는 풋종목을 사용하시므로 data4로 추가하시면 됩니다. var : F200(0),val1(0),val2(0),ExPrice(0); F200 = data4(c); val1 = int(F200/10)*10; val2 = F200%10; if val2 >= 8.75 Then ExPrice = val1+10; else if val2 < 8.75 and val2 >= 6.25 Then ExPrice = val1+7.5; else if val2 < 6.25 and val2 >= 3.75 Then ExPrice = val1+5.0; else if val2 < 3.75 and val2 >= 1.25 Then ExPrice = val1+2.5; Else ExPrice = val1+0.0; plot1(ExPrice,"등가"); 즐거운 하루되세요 > 풀잎 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 선물 과 합성선물 차에서 등가격 행사가 구하는 법? > 안녕하세요. 선물 - 합성선물 = 리버셜 수식을 구하려고합니다. 선물 넣고 참조에 등가격 콜옵션. 참조에 등가격 풋옵션 넣고 수식이 아래와 같다고 했을때요.(Q&a 검색해서 찾음) var1 = c-data1("c")-data2("c"); plot1(var1); 여기서 질문? 콜풋 등가격을 사용햇으니. 등가격행사가를 넣어야 기간을 정해서 일관성 있게 보겠는데. 어떻게 구해서 넣나 해서요? 수식 좀 부탁합니다. 즐거운 하루되세요