안녕하세요 예스스탁입니다. 1. 슬피피지의 발생은 atstop < atmarket < onclose < atlimit 순입니다. atstop이 가장 적게 발생을 하게 됩니다. 2. 모든 타입은 실전에서 슬리피지가 발생할 수 있습니다. 단지 슬리피지 발생빈도 atstop이 가장 적고 atlimit이 가장 많습니다. 3. 슬리피지는 장 상황등에 따른 내용이므로 얼마가 발생할지는 정확히 측정이 가능하지 않습니다. 그러므로 신호타입별로 얼마얼마라고 나와있는 내용은 없습니다. 아래 링크글 참고하시기 바랍니다. https://www.yesstock.com/board/view.asp?db=board100041&num=38&ref=38&pageno=1&startpage=1&Kind=6&Ext=0&Sort= 4. 시스템 트레이딩 설정창에 슬리피지와 수수료는 시스템상 손익에 지정한 만큼 슬리피와 수수료를 차감해서 보기 위해 사용자분이 임의로 이정도는 발생할것이다라고 지정해서 입력하는 부분입니다. 시스템 트레이딩 설정창에 슬리피지와 수수료등을 설정하시면 리포트에 해당 내용이 반영이 됩니다. 물론 실전에서는 해당 슬리피지보다 더 많거나 더 적게도 발생합니다. 즐거운 하루되세요 > HI_yjam49 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 슬리피지 관련 질문 > 1. 시스템을 작성할때 실제와 최대한 비슷하게 시뮬레이션 하기위해서 atmarket로 작성하는 것이 좋나요? 아니면 atstop나 atlimit 혹은 onclose로 작성하는 것이 좋나요? 2. atmarket은 시뮬레이션 상에서는 조건을 만족하면 바로 포지션을 취하게 되어있지만, 실전에서는 차이가 생기지 않나요? 즉, 시뮬레이션 상에서 atmarket는 슬리피지가 존재하지 않지만, 실전에서는 존재하는지 궁금합니다. 이런 현상을 반영하기 위해서는 atstop나 atlimit 혹은 onclose를 사용하여 시스템을 작성하는 것이 더 현실을 반영하는게 아닌가 해서 질문드립니다. 3. 그리고 주문의 종류에따라 슬리피지의 값이 바뀌는 지도 궁금합니다. 예를들면 선물시장에서 atstop는 얼마, atlimit는 얼마 등등으로요... 4. 만약 시뮬레이션을 적용할 때 슬리피지 값을 입력해놓았다면, 매 거래마다 적용한 슬리피지가 적용되어 리포트되는 것인가요? 실전에서는 이 슬리피지보다 더 많이 혹은 더 적게도 체결되는 것인지 궁금합니다. 감사합니다.