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시스템식 문의드립니다.
2012-10-06 20:55:33
351
글번호 55345
늘 감사하게 생각하고 있습니다.
다름이 아니라 시스템식 좀 문의드립니다.
당일 청산 시스템입니다(오후3시3분)
조건1, ma(c,5)와ma(c,20) 골드크로스
조건2, MACD(shortPeriod, longPeriod)가 골드크로스
조건3, ma(c,5)-ma(c,20)>= 0.1 //0.1는 변수처리
조건4, ma(c,5)와ma(c,20) 데드크로스
조건5, MACD(shortPeriod, longPeriod)가 데드크로스
조건6, ma(c,5)-ma(c,20)>= -0.1 //-0.1는 변수처리
조건7, 하루손실 2포인트(100만원) 이내 (2포인트 이상 손실시 신규진입중지)
//포인트는 변수처리
조건8, 당일매매횟수 5회이내 //횟수 변수처리
매수진입조건 ; 조건1,조건2,조건3,조건7,조건8 모두(and) 만족시 진입
청산조건 ; 조건4,조건5, 만족시 청산
매도진입조건 ; 조건4,조건5,조건6,조건7,조건8 모두(and)만족시 매도진입
청산조건 ; 조건1,조건2 만족시 청산
* 당일 첫진입은 전일 마지막진입 조건에따라
i) 장시작가로 진입 하는경우와
ii) 첫봉완성후 진입하는 경우 두가지로 나눠서 수식을 좀 부탁드립니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2012-10-08 13:25:56
안녕하세요
예스스탁입니다.
1.
input : P1(5),P2(20),ShortPeriod(12),LongPeriod(26),N1(0.1),N2(-0.1),loss(-2),entry(5);
var : PredayPL(0),XCommission(0),XSlippage(0),dayPL(0),count(0),cnt(0);
#당일누적손익계산 시작
if date != date[1] Then
PredayPL = NetProfit[1];
XCommission = ((C*ExitCommission)/100)*CurrentContracts; #%설정
XSlippage = (ExitSlippage)*CurrentContracts; #Pt설정
if MarketPosition() == 0 Then
dayPL = (NetProfit-PredayPL);
Else
dayPL = (NetProfit-PredayPL)+(PositionProfit-(XCommission+XSlippage));
count = 0;
for cnt = 0 to 10{
if sdate == EntryDate(cnt) Then
count=count+1;
}
var1 = ma(c,P1);
var2 = ma(C,P2);
var3 = MACD(ShortPeriod,LongPeriod);
Condition1 = crossup(var1,var2);
Condition2 = crossup(var3,0);
Condition3 = var1-var2 >= N1;
Condition4 = CrossDown(var1,var2);
Condition5 = CrossDown(var3,0);
Condition6 = var1-var2 <= N2;
Condition7 = dayPL > Loss;
Condition8 = count < entry;
if stime == 151500 and MarketPosition == 0 Then{
if MarketPosition(1) == 1 Then
buy();
if MarketPosition(1) == -1 Then
sell();
}
if Condition1 and Condition2 and Condition3 and Condition7 and Condition8 Then
buy();
if Condition4 or Condition5 Then
ExitLong();
if Condition4 and Condition5 and Condition6 and Condition7 and Condition8 Then
sell();
if Condition1 or Condition2 Then
ExitShort();
2.
input : P1(5),P2(20),ShortPeriod(12),LongPeriod(26),N1(0.1),N2(-0.1),loss(-2),entry(5);
var : PredayPL(0),XCommission(0),XSlippage(0),dayPL(0),count(0),cnt(0);
#당일누적손익계산 시작
if date != date[1] Then
PredayPL = NetProfit[1];
XCommission = ((C*ExitCommission)/100)*CurrentContracts; #%설정
XSlippage = (ExitSlippage)*CurrentContracts; #Pt설정
if MarketPosition() == 0 Then
dayPL = (NetProfit-PredayPL);
Else
dayPL = (NetProfit-PredayPL)+(PositionProfit-(XCommission+XSlippage));
count = 0;
for cnt = 0 to 10{
if sdate == EntryDate(cnt) Then
count=count+1;
}
var1 = ma(c,P1);
var2 = ma(C,P2);
var3 = MACD(ShortPeriod,LongPeriod);
Condition1 = crossup(var1,var2);
Condition2 = crossup(var3,0);
Condition3 = var1-var2 >= N1;
Condition4 = CrossDown(var1,var2);
Condition5 = CrossDown(var3,0);
Condition6 = var1-var2 <= N2;
Condition7 = dayPL > Loss;
Condition8 = count < entry;
if dayindex == 0 and MarketPosition == 0 Then{
if MarketPosition(1) == 1 Then
buy();
if MarketPosition(1) == -1 Then
sell();
}
if Condition1 and Condition2 and Condition3 and Condition7 and Condition8 Then
buy();
if Condition4 or Condition5 Then
ExitLong();
if Condition4 and Condition5 and Condition6 and Condition7 and Condition8 Then
sell();
if Condition1 or Condition2 Then
ExitShort();
즐거운 하루되세요
> 소주까기인형 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 시스템식 문의드립니다.
> 늘 감사하게 생각하고 있습니다.
다름이 아니라 시스템식 좀 문의드립니다.
당일 청산 시스템입니다(오후3시3분)
조건1, ma(c,5)와ma(c,20) 골드크로스
조건2, MACD(shortPeriod, longPeriod)가 골드크로스
조건3, ma(c,5)-ma(c,20)>= 0.1 //0.1는 변수처리
조건4, ma(c,5)와ma(c,20) 데드크로스
조건5, MACD(shortPeriod, longPeriod)가 데드크로스
조건6, ma(c,5)-ma(c,20)>= -0.1 //-0.1는 변수처리
조건7, 하루손실 2포인트(100만원) 이내 (2포인트 이상 손실시 신규진입중지)
//포인트는 변수처리
조건8, 당일매매횟수 5회이내 //횟수 변수처리
매수진입조건 ; 조건1,조건2,조건3,조건7,조건8 모두(and) 만족시 진입
청산조건 ; 조건4,조건5, 만족시 청산
매도진입조건 ; 조건4,조건5,조건6,조건7,조건8 모두(and)만족시 매도진입
청산조건 ; 조건1,조건2 만족시 청산
* 당일 첫진입은 전일 마지막진입 조건에따라
i) 장시작가로 진입 하는경우와
ii) 첫봉완성후 진입하는 경우 두가지로 나눠서 수식을 좀 부탁드립니다.