안녕하세요 예스스탁입니다. 주봉의 시시템을 일봉으로 옮기시면 결과가 같은 수가 없습니다. 참조데이터는 항상 완성된 봉까지만 사용가능하므로 주봉이 참조데이터인경우 항상 전주까지의 데이터를 이용하게 되며 BarsSinceEntry, marketposition등 모든 포지션 관련함수는 모두 주종목의 값만 리턴합니다. 그러므로 청산식의 경우 원래 주봉에서는 다음봉부터 발생하는데 일봉에서 작성하시면 그주에도 발생하게 됩니다. 작성하신 식 내용이면 청산식이 만약 아래와 같다면 if marketposition == 0 then buy("b",atstop,H+PriceScale); if MarketPosition == 1 Then exitlong("bx",atlimit,EntryPrice*1.05); 원래 주봉에서는 다음주부터 신호가 나와야 하는데 일봉의 경우 진입주에도 발생할 수 있고 (월요일 진입 --> 수요일 청산 --> 목요일 진입) 진입주에 청산이 발생하므로 그주에 다시 진입도 발생할 수 있습니다. 작성하신 내용이면 모두 atstop이나 atlimit으로 시세를 감시하는내용이므로 주봉으로 그대로 사용하셔야 합니다. 즐거운 하루되세요 > 엠제이 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 문의드립니다. > 주봉에서 작성한 시스템식을 일봉에 운용하기 위해서 주봉을 data2로 지정을 한 후에 테스트를 해 보았는데 승률은 같은데 매매회수 및 총손익이 차이가 나고 있습니다. 주봉 거래내역에는 한건이던 거래가 일봉에는 2건으로 나누어져 매매가 이루어지고 있습니다. 주봉 전략식에서는 exitlong("SaEX",Atstop,highest(H,BarsSinceEntry())-(ATR(ATR_Period)*Sa_Multi)); 으로 사용하던 것을 일봉에서 사용하기 위해서 아래와 같이 변경을 하였는데 exitlong("SaEX",Atstop,highest(H,BarsSinceEntry())-(data2(ATR(ATR_Period))*Sa_Multi)); 이 부분때문에 차이가 나는게 아닌가 싶어서요 highest(H,BarsSinceEntry()) 이 부분도 주봉 데이터를 가져오도록 변경해야 되는지 궁금합니다. 제가 원하는 것은 우선 일봉과 주봉이 정확히 같은 결과가 나오는 것인데 원래부터 차이가 나는게 정상인지 궁금합니다. 매수 : data2(H)+PriceScale, atstop으로 매수하도록 되어 있으며, 매수청산 : atLimit(5%,10%수익청산), 나머지는 atStop으로만 구성되어 있습니다. 물론 시가/종가/고가/저가 만으로 시뮬레이션이 수행되어서 일부 금액이 차이가 나는 것은 이해하고 있습니다. 그런데 거래횟수가 차이가 나는 것은 이해가 되지 않는데 조언 부탁드리겠습니다.