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DayOfWeek 함수 오류
2012-05-24 05:30:26
309
글번호 51284
전화하기 전에 잘 읽어보고 해결해주세요.
우리선물의 HTS인 YesGlobal를 이용하여 Euro Fx 종목을 거래하던 중 전략식상에서 금요일 13시에 모두 청산하도록 작성하였으나 실제 전략실행차트에서는 신호가 발생하지 않고 청산도 이루어지지 않았습니다.
그래서 DayOfWeek 함수를 검정하기 위하여 월요일 10시에 매수하고 금요일 10시에 매수청산하는 아래와 같은 test용 시스템 전략식을 작성하였고, 2011년 1월에서 12월까지 1년을 대상으로 test 전략식을 적용하고 성과 분석을 하였다.
예측 대로라면 매주 거래가 한 건 발생하여 매달 4~5건의 거래가 이루어져야하나, 실제 분석결과는 성과분석의 주기를 월간분석으로 하면 5월 이후에는 진입과 청산이 이루어지지 않는 것이 확인되며 4월 이후 매수신호유지 상태가 계속 지속됩니다.
결론적으로 2011년 5월 이후로는 DayOfWeek 함수가 작동하지 않는 것으로 확인되었습니다.
//test 시스템 전략식
if DayOfWeek(sDate)==1 && time == 100000 Then
buy();
if DayOfWeek(sDate)==5 && time == 100000 Then
ExitLong();
<그림 첨부파일 참조>
참고로 지표식에서 plot1(DayOfWeek(date),"dayofweek"); 로 작성하여 실행했을 때는 문제 없이 작동하는 것 같습니다.
Dayofweek 함수가 제대로 작동하는지 확인하시고 잘 작동하도록 수정해주세요.
- 1. 기간분석.jpg (0.15 MB)
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2012-05-24 10:04:21
> 유아독존 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : DayOfWeek 함수 오류
> 전화하기 전에 잘 읽어보고 해결해주세요.
우리선물의 HTS인 YesGlobal를 이용하여 Euro Fx 종목을 거래하던 중 전략식상에서 금요일 13시에 모두 청산하도록 작성하였으나 실제 전략실행차트에서는 신호가 발생하지 않고 청산도 이루어지지 않았습니다.
그래서 DayOfWeek 함수를 검정하기 위하여 월요일 10시에 매수하고 금요일 10시에 매수청산하는 아래와 같은 test용 시스템 전략식을 작성하였고, 2011년 1월에서 12월까지 1년을 대상으로 test 전략식을 적용하고 성과 분석을 하였다.
예측 대로라면 매주 거래가 한 건 발생하여 매달 4~5건의 거래가 이루어져야하나, 실제 분석결과는 성과분석의 주기를 월간분석으로 하면 5월 이후에는 진입과 청산이 이루어지지 않는 것이 확인되며 4월 이후 매수신호유지 상태가 계속 지속됩니다.
결론적으로 2011년 5월 이후로는 DayOfWeek 함수가 작동하지 않는 것으로 확인되었습니다.
//test 시스템 전략식
if DayOfWeek(sDate)==1 && time == 100000 Then
buy();
if DayOfWeek(sDate)==5 && time == 100000 Then
ExitLong();
<그림 첨부파일 참조>
참고로 지표식에서 plot1(DayOfWeek(date),"dayofweek"); 로 작성하여 실행했을 때는 문제 없이 작동하는 것 같습니다.
Dayofweek 함수가 제대로 작동하는지 확인하시고 잘 작동하도록 수정해주세요.