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문의 드립니다.
2010-02-10 15:36:36
575
글번호 27996
특정 로직을 가지고 당일 3시까지 n번 매매를 하는 데이트레이딩입니다.
이럴 때 n번 매매 누적 손실(n번째 청산시점이 아닌, n번째 포지션을 가지고 있는 시점)이 -100만원을 터치하면, 그날 매매를 정지(일종의 금액기준 stop loss)하는 시스템식을 알고 싶습니다.
ex) 선물 1계약으로 첫번째 매매에서 5틱 이익(+125,000원)이 확정된 후, 두번째 매매 포지션에서 -45틱 손실(-1,125,000원)까지 내려간 시점에 all stop loss 되도록 하는 로직 입니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2010-02-10 17:09:41
안녕하세요
예스스탁입니다.
var : PLR(0),XCommission(0),XSlippage(0),OpenPL(0),dayPL(0),count(0);
XCommission = ((C*ExitCommission)/100)*CurrentContracts; #%설정
XSlippage = (ExitSlippage)*CurrentContracts; #Pt설정
PLR = 0;
count = 0;
for var1 = 1 to 10{
if sdate == EntryDate(var1) Then{
count = count+1;
PLR = PLR+PositionProfit(var1);
}
}
if MarketPosition() == 0 Then{
OpenPL = 0;
dayPL = PLR;
}
Else{
OpenPL = (PositionProfit-(XCommission+XSlippage));
dayPL = PLR+OpenPL;
}
if crossup(c,ma(c,20)) and dayPL*BigPointValue > -1000000 Then
buy("b");
if CrossDown(c,ma(c,20)) Then{
exitlong("s");
}
if MarketPosition() == 1 and dayPL*BigPointValue <= -1000000 Then
exitlong("XX");
참고하시기 바랍니다.
즐거운 하루되세요
> qone 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의 드립니다.
> 특정 로직을 가지고 당일 3시까지 n번 매매를 하는 데이트레이딩입니다.
이럴 때 n번 매매 누적 손실(n번째 청산시점이 아닌, n번째 포지션을 가지고 있는 시점)이 -100만원을 터치하면, 그날 매매를 정지(일종의 금액기준 stop loss)하는 시스템식을 알고 싶습니다.
ex) 선물 1계약으로 첫번째 매매에서 5틱 이익(+125,000원)이 확정된 후, 두번째 매매 포지션에서 -45틱 손실(-1,125,000원)까지 내려간 시점에 all stop loss 되도록 하는 로직 입니다.