안녕하세요 예스스탁입니다. 수식에서는 주문가격을 설정하는 공간이 없습니다. 수식은 주문시점을 잡고 그떄의 주문가격은 설정창의 내용으로 발생하게 됩니다. 또한 수식에서는 주문가격과 체결가격같은 정보를 알수가 없어 정확히 수식에서 발생된 진입가격과 체결가격을 매칭할 방법은 없습니다. 이런이유로 리포트상의 거래의 손익에 슬리피지을 지정하여 포함되게 되어 있습니다. 가장 근접한 방법이라면 주문타입은 atmarket으로 하시고 설정창은 현재가로 하는 방법이라고 생각됩니다. Input : Period(10), Percent(3); if MarketPosition == 0 and CrossDown(C,EnvelopeDown(Period, Percent)) Then buy("b",AtMarket); 단 체결이 원할하지 않으실수 있습니다. 즐거운 하루되세요 > jaeky 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시뮬레이션 가격과 일치되게 하려면? > 아래와 같이 envelope을 사용하여, 매수시, 실제 시뮬레이션 매수가격보다 계속 높게 사지고 있습니다. atstop이나 atlimit 함수를 사용해서, 시뮬레이션 가격과 최대한 일치하게 매수되게 할 수 있는지요? 아니면, 다른 방법으로 시뮬레이션 가격과 일치되게 할 수 있는 방법은 없는지요? Input : Period(10), Percent(3); if MarketPosition == 0 and CrossDown(C,EnvelopeDown(Period, Percent)) Then buy("b");