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네온0609
2026-05-11 09:06:22
27
글번호 231972
답변완료

수고하십니다

SetStopTrailing(s,s1,PointStop); 에 관련해서 문의드립니다

보통 s 를 30 s1을80 정도 사용해서 트레이딩을 하면 시물레이션과 실제 수익이 오차가 40%가 더나기도 합니다

분봉이클수록, 봉사이즈가 클수록 오차가 심합니다

나스닥 30분봉으로 트레이딩을 하는데

SetStopTrailing를 data2 5분봉에서 가져오게 하는방법이 있을까요?

나스닥5분봉으로하면 거래빈도가 너무많아서요

사용자 함수
답변 1
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예스스탁 예스스탁 답변

2026-05-11 16:37:47

안녕하세요 예스스탁입니다. SetStopTrailing이 실시간봉에서는 정학히 발생하지만 과거봉(시뮬레이션)에서는 봉안에 모든 틱이 있지 않고 봉의 시고저종만 있어 움직임에 대한 가설을 만들고 해당 가설대로 움직인것으로 보고 신호가 발생합니다. 손익도 고저가를 기준으로 계산되서 괴리가 발생할 수 있습니다. SetStopTrailing은 기본종목을 기준으로 동작하게 되어 있어 data2를 보게 할수 없습니다. 도움을 드리지 못해 죄송합니다. 즐거운 하루되세요