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z_score vs Standardize
2026-04-23 11:44:27
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글번호 231734
z_score vs Standardize
z_score = (Close - MA(Close,20)[0]) / STD(Close,20)[0];
NumDevs = 1;
z_Standardize = Standardize(Close,20,NumDevs);
두 개의 값 차이가 있던데,
일반적인 z_score와 Standardize 함수의 차이를 알고 싶습니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2026-04-23 15:29:31
안녕하세요
예스스탁입니다.
표준편차 계산방식 때문에 값이 다릅니다.
Standardize함수에서는 표본 표준편차를 사용합니다.
Input : Period(20);
Var : mean(0), sumsq(0), i(0), diff(0), StdSample(0), tmp(0);
// 평균 계산
mean = MA(C, Period);
// 분산 합계 계산: 각 봉에 대해 (종가 - 평균)^2 합산
sumsq = 0;
For i = 0 To Period - 1 Step 1
{
diff = C[i] - mean;
tmp = diff * diff;
sumsq = sumsq + tmp;
}
// 표본 분산: 분모는 Period-1
If Period <= 1 Then
StdSample = 0;
Else
StdSample = Sqrt(sumsq / (Period - 1));
var : z_score1(0),z_score2(0),NumDevs(0),z_Standardize(0);
z_score1 = (Close - MA(Close,20)[0]) / Std(C,20)[0];
z_score2 = (Close - MA(Close,20)[0]) / StdSample[0];
NumDevs = 1;
z_Standardize = Standardize(Close,20,NumDevs);
plot1(z_score1,"std함수_모집단표준편차");
plot2(z_score2,"std함수_표본표준편차");
plot3(z_Standardize);
즐거운 하루되세요
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