항상 많은 도움을 주셔서 감사를 드립니다

거래량을 감안한 이동평균선 지표를 만들고 싶습니다.

VWAP라는 지표인데, 개념은 아래의 같습니다

**세션(보통 ‘하루’) 시작부터 현재까지 “누적”**으로 계산되는 거래량가중 평균가

장이 새로 시작되면(새 거래일/새 세션) 리셋됨

즉, VWAP은 본질적으로 “오늘 사람들이 거래한 평균 단가(거래량 가중)”

이라서 시간이 갈수록 누적 데이터가 계속 쌓입니다.

여기서 장시작 시간은  제가 정할 수 있도록 부탁드립니다. 즉 미국장이 시작되는 11:30분으로 일단은 셋팅해주시고,

내가 이 시간을 조정할 수 있도록 해주세요.

구하는 공식은 아래의 같습니다.

VWAP  =     ∑(가격×거래량) /  ∑거래량

“오늘 장 시작 1번째 봉 ~ 지금 봉”까지 전부 합(누적)

하루가 지나면 다시 레셋되고, 다시  11:30부터 다시  VWAP를 계산하면서, 봉(현재 차트에세 띄워놓은 타임프레임)이 마감되면

계속해서 누적해서  VWAP를 계산합니다.

우선 VWAP를 만들고,   VWAP가격을 이용한 볼린져밴드 지표도 부탁드립니다

즉 VWAP을 기준선(중심선)으로 하고, VWAP 주변에 “표준편차(σ)”를 얹은 밴드를 만들고 싶습니다

단기 매매를 위해서, 5분봉이나, 15분봉 차트를 사용할 것인데,

여기서 "VWAP"과 "VWAP값을  활용한 볼린져밴드"를 띄우고 사용하고 싶습니다

감사합니다.