아래수식은 국내지수선물

데이트레이딩 수식입니다.

진입명 b1,b2로 2회 거래합니다.

요청사항

b2진입시 경과봉 필터가 있습니다.

이 경과봉에 조건을 하나 추가하고 싶습니다.

기존 경과봉은 그대로 수행됩니다.

단, b1이 트레일링스탑으로 포지션이 청산되었을 경우

b2의 기존 경과봉이 새로운 경과봉으로 조정되는 수식입니다.

ex)

input : 경과봉(150), 조정경과봉(200),b2(1),진입눌림2(0),진입돌파2(0);

항상 고맙습니다.

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input : 진입시간(084500),진입제한시간(150000);

input : 거래횟수(2),누적패수(2),연속패수(2),누적패수조정(2);

input : b1(1),진입눌림1(0),진입돌파1(0);

input : 경과봉(150),b2(1),진입눌림2(0),진입돌파2(0);

input : als(21),atr1(0),atr2(999999);

input : bls(40),btr1(0),btr2(999999);

var : T1(0),entry(0),LL(0),EH(0),E1(0),H1(0),i1(0),S1(0),L1(0),V1(0);

var : Tcond(false);

var : loss(0),consecLoss(0),패수(0);

//영업일변경

if bdate != bdate[1] Then

{

//손실횟수 초기화 0

loss = 0;

//연속손실횟수 초기화 0

consecLoss = 0;

//패수는 누적패수

패수 = 누적패수;

}

//청산발생

if TotalTrades > TotalTrades[1] Then

{

//손실이면

if PositionProfit(1) < 0 Then

{

//loss 1씩 증가

loss = loss+1;

//consecLoss 1씩 증가

consecLoss = consecLoss+1;

//consecLoss이 3이면 패수를 누적패수에서 누적패수조정으로 변경

if consecLoss == 연속패수 Then

{

패수 = 누적패수조정;

}

}

Else //손실이 아니면 consecLoss으로 초기화

consecLoss = 0;

}

if (sdate != sdate[1] and stime >= 진입시간) or

       (sdate == sdate[1] and stime >= 진입시간 and stime[1] < 진입시간) Then

       Tcond = true;

if (sdate != sdate[1] and stime >= 진입제한시간) or

       (sdate == sdate[1] and stime >= 진입제한시간 and stime[1] < 진입제한시간) Then

       Tcond = false;

if (sdate != sdate[1] and stime >= 진입시간) or

       (sdate == sdate[1] and stime >= 진입시간 and stime[1] < 진입시간) Then{

       T1 = TotalTrades;

       E1 = 0;

       LL = L;

}

if stime >= 진입시간 then{

       if L < LL Then

             LL = L;

       if MarketPosition == 0 Then

             entry = TotalTrades-T1;

       Else

             entry = (TotalTrades-T1)+1;

       if MarketPosition == 0 and entry == 0 Then{

             if E1 == 0 and C >= LL+PriceScale*B1 Then{

                   E1 = 1;

                   H1 = H;

                   i1 = index;

                   V1 = LL; //시작점 종가

            }

             if E1 == 1 and index > i1 then{

                   if H > H1 Then

                         H1 = H;

                   #저가가 시작봉종가보다 클때만 눌림체크

                  if L >= V1 and L <= H1-PriceScale*진입눌림1 Then{

                         E1 = 2;

                         i1 = index;

                         S1 = H1;

                   }

             }

             //시작점 종가보다 낮은 가격이 발생하면 초기화

            if E1 >= 1 and L < V1 Then{

                   E1 = 0;

                   LL = L;

             }

             if loss < 패수 and E1 == 2 and index > i1 and C >= S1+PriceScale*진입돌파1 and Tcond == true Then{

                   buy("b1");

             }

       }

        if TotalTrades > TotalTrades[1] Then{

             E1 = 0;

             LL = L;

       }

       if L < LL Then

             LL = L;

       if MarketPosition == 0 and entry >= 1 and entry < 거래횟수 Then{

             if E1 == 0 and C >= LL+PriceScale*B2 Then{

                   E1 = 1;

                   H1 = H;

                   i1 = index;

                   V1 = LL; //시작점 종가

            }

             if E1 == 1 and index > i1 then{

                   if H > H1 Then

                         H1 = H;

                   #저가가 시작봉종가보다 클때만 눌림체크

                  if L >= V1 and L <= H1-PriceScale*진입눌림2 Then{

                         E1 = 2;

                         i1 = index;

                         S1 = H1;

                   }

             }

             //시작점 종가보다 낮은 가격이 발생하면 초기화

            if E1 >= 1 and L < V1 Then{

                   E1 = 0;

                   LL = L;

             }

             if loss < 패수 and  (TotalTrades == 0  or (TotalTrades >= 1 and BarsSinceExit(1) > 경과봉)) and loss < 누적패수 and E1 == 2 and index > i1 and C >= S1+PriceScale*진입돌파2 and Tcond == true Then{

   buy("b2");

             }

       }

}

if MarketPosition== 1 Then

{

      if IsEntryName("b1") == true Then

      {

            SetStopLoss(PriceScale*als,PointStop);

            SetStopTrailing(PriceScale*atr2,PriceScale*atr1,PointStop,1);

      }

      Else if IsEntryName("b2") == true Then

      {

            SetStopLoss(PriceScale*bls,PointStop);

            SetStopTrailing(PriceScale*btr2,PriceScale*btr1,PointStop,1);

      }

      Else

      {

            SetStopLoss(0);

SetStopTrailing(0,0);

      }

}