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계약수코딩
2009-06-18 01:17:26
770
글번호 22892
옵션매수용 수식의 누적계약식에 대해서 여쭈어 봅니다.
어제 리딩투자에서 강의후 즉석 답변주신대로 해보았습니다 만...
Input:Account(20000000)
Var:cumulprofit (0),beforeorderqty(0),orderqty(0)
If sTime ==90000 then {
cumulprofit ==0 ;
beforeorderqty ==0 ;
}
If barssinceexit(0) then
cumulprofit = cumulprofit+ (exitprice(0)-entryprice(0))*beforeorderqty*PointValue ;
orderqty(계약수) = intportion((Account+cumulprofit)/close/100000) ;
if close>keylow then
Buy(U-1" , AtStop,DEF,orderqty ) ;
어제 한 줄 고쳐주신대로(위처럼) 코딩 했는데 계약수 계산을 제대로 하지 못하는군요...
매일 한번 만 진입한다면 아침 장시작할 때 Account를 직접 넣어줄 수 있겠지만, 두번 세번 진입한다면
약간 곤란한 문제가 발생하기도 하거든요... 아시겠지만 이대로라면 첫 진입에서 손실이 나게되면 즉, 손실이 나서 계좌가 17000000 으로 줄어들면
다음 진입때는 17000000 에 대한 가능계약수로 진입해야 하는데, 20000000 에 대한 가능계약수로 진입신호 뜨면 당연히 증거금이 모자라서 실매매에서는
진입하지 못하는 경우가 발생합니다. 꼭 위 식처럼은 아니더라도 계산해내는 방법이 없을까요.
부탁드립니다. 중요합니다 제게는...^^
답변 2
예스스탁 예스스탁 답변
2009-06-18 13:31:35
안녕하세요
예스스탁입니다.
Input:Account(20000000);
Var:dayPL(0),cnt(0),orderqty(0),KeyLow(0);
## 당일 수익누적
dayPL = 0;
for cnt = 1 to 20{
if sdate == EntryDate(cnt) Then
dayPL = dayPL+PositionProfit(cnt);
}
## (설정금액+당일손익금)/종가*10만원
orderqty = Int((Account+(DayPL*BigPointValue))/(C*BigPointValue));
if close > keylow then
Buy("U-1",AtStop,C,orderqty ) ;
즐거운 하루되세요
> 데이비슨 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 계약수코딩
> 옵션매수용 수식의 누적계약식에 대해서 여쭈어 봅니다.
어제 리딩투자에서 강의후 즉석 답변주신대로 해보았습니다 만...
Input:Account(20000000)
Var:cumulprofit (0),beforeorderqty(0),orderqty(0)
If sTime ==90000 then {
cumulprofit ==0 ;
beforeorderqty ==0 ;
}
If barssinceexit(0) then
cumulprofit = cumulprofit+ (exitprice(0)-entryprice(0))*beforeorderqty*PointValue ;
orderqty(계약수) = intportion((Account+cumulprofit)/close/100000) ;
if close>keylow then
Buy(U-1" , AtStop,DEF,orderqty ) ;
어제 한 줄 고쳐주신대로(위처럼) 코딩 했는데 계약수 계산을 제대로 하지 못하는군요...
매일 한번 만 진입한다면 아침 장시작할 때 Account를 직접 넣어줄 수 있겠지만, 두번 세번 진입한다면
약간 곤란한 문제가 발생하기도 하거든요... 아시겠지만 이대로라면 첫 진입에서 손실이 나게되면 즉, 손실이 나서 계좌가 17000000 으로 줄어들면
다음 진입때는 17000000 에 대한 가능계약수로 진입해야 하는데, 20000000 에 대한 가능계약수로 진입신호 뜨면 당연히 증거금이 모자라서 실매매에서는
진입하지 못하는 경우가 발생합니다. 꼭 위 식처럼은 아니더라도 계산해내는 방법이 없을까요.
부탁드립니다. 중요합니다 제게는...^^
예스스탁 예스스탁 답변
2009-06-18 14:21:15
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 계약수코딩
> 안녕하세요
예스스탁입니다.
Input:Account(20000000);
Var:dayPL(0),cnt(0),orderqty(0),KeyLow(0);
## 당일 수익누적
dayPL = 0;
for cnt = 1 to 20{
if sdate == EntryDate(cnt) Then
dayPL = dayPL+PositionProfit(cnt);
}
## (설정금액+당일손익금)/종가*10만원
orderqty = Int((Account+(DayPL*BigPointValue))/(C*BigPointValue));
if close > keylow then
Buy("U-1",AtStop,C,orderqty ) ;
즐거운 하루되세요
> 데이비슨 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 계약수코딩
> 옵션매수용 수식의 누적계약식에 대해서 여쭈어 봅니다.
어제 리딩투자에서 강의후 즉석 답변주신대로 해보았습니다 만...
Input:Account(20000000)
Var:cumulprofit (0),beforeorderqty(0),orderqty(0)
If sTime ==90000 then {
cumulprofit ==0 ;
beforeorderqty ==0 ;
}
If barssinceexit(0) then
cumulprofit = cumulprofit+ (exitprice(0)-entryprice(0))*beforeorderqty*PointValue ;
orderqty(계약수) = intportion((Account+cumulprofit)/close/100000) ;
if close>keylow then
Buy(U-1" , AtStop,DEF,orderqty ) ;
어제 한 줄 고쳐주신대로(위처럼) 코딩 했는데 계약수 계산을 제대로 하지 못하는군요...
매일 한번 만 진입한다면 아침 장시작할 때 Account를 직접 넣어줄 수 있겠지만, 두번 세번 진입한다면
약간 곤란한 문제가 발생하기도 하거든요... 아시겠지만 이대로라면 첫 진입에서 손실이 나게되면 즉, 손실이 나서 계좌가 17000000 으로 줄어들면
다음 진입때는 17000000 에 대한 가능계약수로 진입해야 하는데, 20000000 에 대한 가능계약수로 진입신호 뜨면 당연히 증거금이 모자라서 실매매에서는
진입하지 못하는 경우가 발생합니다. 꼭 위 식처럼은 아니더라도 계산해내는 방법이 없을까요.
부탁드립니다. 중요합니다 제게는...^^
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