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Weight Volume averaged Price 관련 함수 이름과 인자구조 부탁드림다
2025-12-05 16:04:44
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글번호 228726
Weight Volume averaged Price 관련 함수 이름과 인자구조 부탁드림다
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2025-12-05 16:59:49
안녕하세요
예스스탁입니다.
1
Volume-Weighted Average Price를 말씀하시는 것 같습니다.
VWAP 당일 지정한 값의 평균가격이므로 사용자함수로 작성하면 아래와 같습니다.
매개변수는 가격만 지정하시면 됩니다.
VWAP((H+L+C)/2)와 같이 지정해 사용합니다.
함수명 : VWAP
반환값형 : 숫자형
input : Price(Numeric);
var : sum1(0),sum2(0);
if Bdate != Bdate[1] Then
{
sum1 = 0;
sum2 = 0;
}
sum1 = sum1 + Price*V;
sum2 = sum2 + V;
VWAP = sum1/sum2;
2
VWAP외에 VWMA(volume-weighted moving average)가 있습니다.
VWAP가 당일값의 평균하므로 별도로 기간을 지정하지 않는데
VWMA는 봉수를 지정해 최근 N개봉을 대상을 계산합니다.
VWMA(C,20)와 같이 지정해 사용합니다.
함수명 : VWMA
반환값형 : 숫자형
input : Price(Numeric),length(Numeric);
VWMA = ma(Price * volume, length) / ma(volume, length);
즐거운 하루되세요