// ───────────────────────────────────────────── // 고변동성 최적화 버전 (SMA20 / RSI5) // 1차 진입 → 실패 시 역추세 마틴 진입(2배) // ───────────────────────────────────────────── // 사용자 설정값 input : P(20); // SMA 기간 input : RSIlen(5); // RSI 기간 input : StopPoint(1.0); // 기본 손절 1.0pt input : TakePoint(1.0); // 기본 익절 1.0pt // 변수 선언 var : sma20(0), rsi5(0), atr14(0); var : longCond(false), shortCond(false); var : entryPrice(0), martin(false); // ───────────────────────────── // 계산식 // ───────────────────────────── sma20 = average(Close, P); rsi5 = RSI(Close, RSIlen); atr14 = AvgTrueRange(14); // ───────────────────────────── // 변동성 필터 (전일 대비 40%↑) // ───────────────────────────── if (atr14 > atr14[1] * 1.40) then begin // 변동성 과다 → 트레이딩 중단 longCond = false; shortCond = false; end else begin // 정상 구간에서만 신호 활성화 // ───────────────────────────── // 1차 진입 조건 // ───────────────────────────── // 상승 매수 조건 longCond = (Close > sma20) and (Close > Highest(High, 3)[1]) and // 직전 3봉 고점 돌파 종가 기준 (rsi5 > 45 and rsi5 < 70); // RSI 중립 구간 진입 시만 // 하락 매도 조건 shortCond = (Close < sma20) and (Close < Lowest(Low, 3)[1]) and // 직전 3봉 저점 돌파 (rsi5 < 55 and rsi5 > 30); end; // ───────────────────────────── // 1차 진입 로직 // ───────────────────────────── if (marketposition = 0 and not martin) then begin if longCond then begin buy(1) next bar at market; entryPrice = Close; end; if shortCond then begin sellshort(1) next bar at market; entryPrice = Close; end; end; // ───────────────────────────── // 1차 손절·익절 // 손절폭은 변동성 장 대응으로 1.8배 // ───────────────────────────── if (marketposition = 1 and not martin) then begin sell("1_LS") next bar at entryPrice - StopPoint*1.8 stop; sell("1_LTP") next bar at entryPrice + TakePoint limit; end; if (marketposition = -1 and not martin) then begin buytocover("1_SS") next bar at entryPrice + StopPoint*1.8 stop; buytocover("1_STP") next bar at entryPrice - TakePoint limit; end; // ───────────────────────────── // 1차 손절 후 2차 (마틴) 역추세 진입 // RSI 반전 + 반대방향 돌파 조합 // ───────────────────────────── if (marketposition = 0 and martin = false) then begin // 1차가 매수였을 경우 → 매도 마틴 if (Close < entryPrice - StopPoint*1.8) and (rsi5 < 50) then begin sellshort(2) next bar at market; martin = true; entryPrice = Close; end; // 1차가 매도였을 경우 → 매수 마틴 if (Close > entryPrice + StopPoint*1.8) and (rsi5 > 50) then begin buy(2) next bar at market; martin = true; entryPrice = Close; end; end; // ───────────────────────────── // 2차 마틴 손절·익절 (손절폭 2.2배) // 수량은 2배 진입이므로 리스크 관리 주의 // ───────────────────────────── if (marketposition = 1 and martin) then begin sell("2_LS") next bar at entryPrice - StopPoint*2.2 stop; sell("2_LTP") next bar at entryPrice + TakePoint limit; end; if (marketposition = -1 and martin) then begin buytocover("2_SS") next bar at entryPrice + StopPoint*2.2 stop; buytocover("2_STP") next bar at entryPrice - TakePoint limit; end; // ───────────────────────────── // 포지션 종료 시 마틴 초기화 // ───────────────────────────── if (marketposition = 0) then martin = false;