sell 수식에서 익절 발생 후 그 이후 진입은 익절가보다 낮은 가격에서 진입하도록 수식을 수정했는데...익절가 발생 후 부터는 아예 진입을 하지 않는 수식이 되었습니다. 살펴주십시요.
첨부파일 1은 기존 수식 결과 첨부파일 2는 수정 수식 결과

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input : 최대(999999),최소(550); input : 진입시간(084700),진입제한시간(142400); input : 거래횟수(20),누적패수(5),연속패수(2),누적패수조정(2),bigdown(15.00),조정거래횟수(7),조정진입제한시간(113000); input : b1(50),진입눌림1(5),진입돌파1(0),X1(999999),청산눌림1(0),청산돌파1(0); input : 경과봉(0),b2(150),진입눌림2(5),진입돌파2(0),X2(999999),청산눌림2(0),청산돌파2(0); input : als(40),atr1(0),atr2(135); input : bls(130),btr1(0),btr2(182); input : s1lock(120000),익절가1(8); input : s2lock(115000),익절가2(4.9); input : 만기청산시간1(144500),만기외청산시간1(150000); input : 만기청산시간2(150000),만기외청산시간2(142400); var : T1(0),entry(0),HH(0),LL(0),EH(0),EL(0),E1(0),H1(0),i1(0),S1(0),L1(0),V1(0); Var : 당일거래횟수(0),진입끝시간(0),bigdownCond(False); var : Tcond(false); var : loss(0),consecLoss(0),패수(0),익절가(0); //영업일변경 if bdate != bdate[1] Then { //손실횟수 초기화 0 loss = 0; //연속손실횟수 초기화 0 consecLoss = 0; //패수는 누적패수 패수 = 누적패수; //익절1이나 익절2가 발생하면 청산가격 저장할 변수 익절가 = 0; } //청산발생 if TotalTrades > TotalTrades[1] Then { //손실이면 if PositionProfit(1) < 0 Then { //loss 1씩 증가 loss = loss+1; //consecLoss 1씩 증가 consecLoss = consecLoss+1; //consecLoss이 3이면 패수를 누적패수에서 누적패수조정으로 변경 if consecLoss == 연속패수 Then { 패수 = 누적패수조정; } } Else //손실이 아니면 consecLoss으로 초기화 consecLoss = 0; //청산으로 익절1이나 익절2이면 익절가에 청산가격 저장 if IsExitName("익절1",1) == true or IsExitName("익절2",1) == true Then 익절가 = ExitPrice(1); Else // 아니면 익절가 = 0; //익절가는 0 } //영업일 변경 if bdate != bdate[1] Then { //손실횟수 초기화 0 loss = 0; //연속손실횟수 초기화 0 consecLoss = 0; //패수는 누적패수 패수 = 누적패수; //당일거래횟수는 거래횟수 당일거래횟수 = 거래횟수; //진입끝시간은 진입제한시간 진입끝시간 = 진입제한시간; //bigdownCond는 False bigdownCond = False; } //bigdownCond가 False인 상태에서 //진입시간이후 조정진입제한시간 전에 시초가대비 BigDown이하 하락한 종가가 발생하면 if bigdownCond == False and stime >= 진입시간 and sTime < 조정진입제한시간 and L <= DayOpen-BigDown Then //전일종가대비이면 DayOpen-> DayClose(1) { //BigDown는 true bigdownCond = true; //당일거래횟수는 조정거래횟수로 변경 당일거래횟수 = 조정거래횟수; //진입끝시간은 조정진입제한시간로 변경 진입끝시간 = 조정진입제한시간; //진입제한시간이후에 발생했다면 Tcond가 False이므로 //Tcond는 true로 변경 if sTime >= 진입제한시간 and Tcond == False Then Tcond = true; } if TotalTrades > TotalTrades[1] and PositionProfit(1) < 0 Then loss = loss+1; if (sdate != sdate[1] and stime >= 진입시간) or (sdate == sdate[1] and stime >= 진입시간 and stime[1] < 진입시간) Then Tcond = true; if (sdate != sdate[1] and stime >= 진입끝시간) or (sdate == sdate[1] and stime >= 진입끝시간 and stime[1] < 진입끝시간) Then Tcond = false; if (sdate != sdate[1] and stime >= 진입시간) or (sdate == sdate[1] and stime >= 진입시간 and stime[1] < 진입시간) Then{ T1 = TotalTrades; E1 = 0; HH = H; } if stime >= 진입시간 then { if H > HH Then HH = H; if MarketPosition == 0 Then entry = TotalTrades-T1; Else entry = (TotalTrades-T1)+1; if MarketPosition == 0 and entry == 0 Then { if E1 == 0 and C <= HH-PriceScale*B1 Then { E1 = 1; L1 = L; i1 = index; V1 = HH; //시작점 종가 } if E1 == 1 and index > i1 then{ if L < L1 Then L1 = L; #고가가 시작봉종가보다 작을 때만 눌림체크 if H <= V1 and H >= L1+PriceScale*진입눌림1 Then{ E1 = 2; i1 = index; S1 = L1; } } //시작점 종가보다 높은 가격이 발생하면 초기화 if E1 >= 1 and H > V1 Then{ E1 = 0; HH = H; } if loss < 패수 and E1 == 2 and index > i1 and C <= S1-PriceScale*진입돌파1 and Tcond == true and 최대 > C and C >= 최소 Then{ sell("s1"); } } if TotalTrades > TotalTrades[1] Then{ E1 = 0; HH = H; } if H > HH Then HH = H; if MarketPosition == 0 and entry >= 1 and entry < 당일거래횟수 Then{ if E1 == 0 and C <= HH-PriceScale*B2 Then{ E1 = 1; L1 = L; i1 = index; } if E1 == 1 and index > i1 then{ if L < L1 Then L1 = L; if H >= L1+PriceScale*진입눌림2 Then{ E1 = 2; i1 = index; S1 = L1; } } if loss < 패수 and E1 == 2 and index > i1 and C <= S1-PriceScale*진입돌파2 and Tcond == true and 최대 > C and C >= 최소 and (익절가 == 0 or (익절가 > 0 and C < 익절가)) Then //익절가가 0이거나 익절가가 0보다 크면 종가가 익절가보다 작다 Then{ sell("s2"); E1 = 0; } } if MarketPosition == -1 and IsEntryName("s1") == true Then{ if entry >= 1 then{ if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then{ EL = L; E1 = 0; } if L < EL Then{ EL = L; E1 = 0; } if E1 == 0 and C >= EL+PriceScale*X1 Then{ E1 = 1; H1 = H; i1 = index; } if E1 == 1 and index > i1 Then{ if H > H1 Then H1 = H; if L <= H1-PriceScale*청산눌림1 Then{ E1 = 2; I1 = index; S1 = H1; } } if E1 == 2 and index > i1 and C >= S1+PriceScale*청산돌파1 Then{ ExitShort("sx1"); E1 = 0; } } } if MarketPosition == -1 and IsEntryName("s2") == true Then{ if entry >= 1 then{ if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then{ EL = L; E1 = 0; } if L < EL Then{ EL = L; E1 = 0; } if E1 == 0 and C >= EL+PriceScale*X2 Then{ E1 = 1; H1 = H; i1 = index; } if E1 == 1 and index > i1 Then{ if H > H1 Then H1 = H; if L <= H1-PriceScale*청산눌림2 Then{ E1 = 2; I1 = index; S1 = H1; } } if E1 == 2 and index > i1 and C >= S1+PriceScale*청산돌파2 Then{ ExitShort("sx2"); E1 = 0; } } } if marketposition() == -1 and IsEntryName("s1") == true and stime<s1lock Then ExitShort("익절가1",Atlimit,EntryPrice-익절가1); if marketposition() == -1 and IsEntryName("s2") == true and stime<s2lock Then ExitShort("익절가2",Atlimit,EntryPrice-익절가2); if MarketPosition== -1 Then { if IsEntryName("s1") == true Then { SetStopLoss(PriceScale*als,PointStop); SetStopTrailing(PriceScale*atr2,PriceScale*atr1,PointStop,1); } Else if IsEntryName("s2") == true Then { SetStopLoss(PriceScale*bls,PointStop); SetStopTrailing(PriceScale*btr2,PriceScale*btr1,PointStop,1); } Else { SetStopLoss(0); SetStopTrailing(0,0); } } var : Month(0),nday(0),week(0); month = int(date/100)-int(date/10000)*100; nday = date - int(date/100)*100; Week = DayOfWeek(date); if (nday >= 8 and nday <= 14 and week == 4) or (sdate == 20141008) then { if sdate < 20160801 Then SetStopEndofday(만기청산시간1); Else SetStopEndofday(만기청산시간2); } Else { if sdate < 20160801 Then SetStopEndofday(만기외청산시간1); Else SetStopEndofday(만기외청산시간2); }