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문의드립니다.
2009-05-12 10:25:23
687
글번호 22194
안녕하세요.
항상 수고가 많으십니다.
아래에 작성해주신 수식을 적용해보니
"손절"의 경우,
진입시점에서의 변동성만큼 되돌릴때가 아니라
손절시점에서의 변동성만큼 되돌릴 때 손절되는 것으로 나타납니다.
저는 진입시점에서의 변동성 크기만큼 반대로 되돌리면 그때 손절청산하고 싶습니다.
감사합니다...
안녕하세요
예스스탁이니다.
1.
var : AA(0);
AA = Max(abs(H[180]-L), abs(H-L), abs(L[180]-H));
var1 = ma(AA,180);
if c > dayhigh[1] then buy();
if c < daylow[1] then sell();
if MarketPosition == 1 Then
exitlong("bx",AtStop,EntryPrice-var1);
if MarketPosition == -1 Then
ExitShort("Sx",AtStop,EntryPrice+var1);
2.
input : 자본금(100000000);
var : AA(0),매매당손절금액(0),진입시점의변동성(0),주문가능계약수(0);
AA = Max(abs(H[180]-L), abs(H-L), abs(L[180]-H));
var1 = ma(AA,180);
매매당손절금액 = int(자본금*0.02);
진입시점의변동성 = var1*500000;
주문가능계약수 = int(매매당손절금액/진입시점의변동성);
if c > dayhigh[1] then buy("b",OnClose,def,주문가능계약수);
if c < daylow[1] then sell("s",OnClose,def,주문가능계약수);
if MarketPosition == 1 Then
exitlong("bx",AtStop,EntryPrice-var1[BarsSinceEntry]);
if MarketPosition == -1 Then
ExitShort("Sx",AtStop,EntryPrice+var1[BarsSinceEntry]);
즐거운 하루되세요
> 아로마 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식질문드립니다
> 안녕하세요.
항상 수고가 많으십니다.
미리 감사드립니다.
궁금한 사항이 있어 질문드립니다.
아래와 같은 조건에서 진입하고
if c > dayhigh[1] then buy();
if c < daylow[1] then sell();
질문1) 손절은 진입시점의 변동성만큼 되돌리면 손절청산하고 싶습니다.
예를들어, 변동성을 나타내는 지표식은 아래와 같습니다.
var : AA(0);
AA = Max(abs(H[180]-L), abs(H-L), abs(L[180]-H));
var1 = ma(AA,180);
plot1(var1);
즉, 고가를 돌파할 때의 가격 100에 매수 진입하고 그때의 변동성이 2라면
98이되면 손절청산하고 싶습니다.
질문2) 자본금과 연동해서 주문수량조절을 식으로 구현할 수 있는지 궁금합니다.
예를들어(선물지수 100에서 매수진입),
매매당 손절율은 자본금 대비 2%내로 한다.
자본금 : 1억원
매매당 손절금액(2%내) : 200만원
진입시점의 변동성 : 0.6포인트=0.6*50만원=30만원
주문가능 계약수 : 200만원 / 30만원 = 6.6계약 (소숫점이하 버림) => 6계약 진입
손절 : 100-0.6 = 99.4 가 되면 6계약 매수손절
진입시점마다 변하는 변동성 / 자본금 을 고정된 2%룰에 근거해서 주문계약수를 조절하고 싶은게 기본적인 생각입니다.
감사드립니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2009-05-12 11:43:44
안녕하세요'
예스스탁입니다.
1번식의 청산이 잘못되어 있었습니다.
var1[BarsSinceEntry]이 진입시점의 var1값입니다.
var : AA(0);
AA = Max(abs(H[180]-L), abs(H-L), abs(L[180]-H));
var1 = ma(AA,180);
if c > dayhigh[1] then buy();
if c < daylow[1] then sell();
if MarketPosition == 1 Then
exitlong("bx",AtStop,EntryPrice-var1[BarsSinceEntry]);
if MarketPosition == -1 Then
ExitShort("Sx",AtStop,EntryPrice+var1[BarsSinceEntry]);
즐거운 하루되세요
> 아로마 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의드립니다.
> 안녕하세요.
항상 수고가 많으십니다.
아래에 작성해주신 수식을 적용해보니
"손절"의 경우,
진입시점에서의 변동성만큼 되돌릴때가 아니라
손절시점에서의 변동성만큼 되돌릴 때 손절되는 것으로 나타납니다.
저는 진입시점에서의 변동성 크기만큼 반대로 되돌리면 그때 손절청산하고 싶습니다.
감사합니다...
안녕하세요
예스스탁이니다.
1.
var : AA(0);
AA = Max(abs(H[180]-L), abs(H-L), abs(L[180]-H));
var1 = ma(AA,180);
if c > dayhigh[1] then buy();
if c < daylow[1] then sell();
if MarketPosition == 1 Then
exitlong("bx",AtStop,EntryPrice-var1);
if MarketPosition == -1 Then
ExitShort("Sx",AtStop,EntryPrice+var1);
2.
input : 자본금(100000000);
var : AA(0),매매당손절금액(0),진입시점의변동성(0),주문가능계약수(0);
AA = Max(abs(H[180]-L), abs(H-L), abs(L[180]-H));
var1 = ma(AA,180);
매매당손절금액 = int(자본금*0.02);
진입시점의변동성 = var1*500000;
주문가능계약수 = int(매매당손절금액/진입시점의변동성);
if c > dayhigh[1] then buy("b",OnClose,def,주문가능계약수);
if c < daylow[1] then sell("s",OnClose,def,주문가능계약수);
if MarketPosition == 1 Then
exitlong("bx",AtStop,EntryPrice-var1[BarsSinceEntry]);
if MarketPosition == -1 Then
ExitShort("Sx",AtStop,EntryPrice+var1[BarsSinceEntry]);
즐거운 하루되세요
> 아로마 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식질문드립니다
> 안녕하세요.
항상 수고가 많으십니다.
미리 감사드립니다.
궁금한 사항이 있어 질문드립니다.
아래와 같은 조건에서 진입하고
if c > dayhigh[1] then buy();
if c < daylow[1] then sell();
질문1) 손절은 진입시점의 변동성만큼 되돌리면 손절청산하고 싶습니다.
예를들어, 변동성을 나타내는 지표식은 아래와 같습니다.
var : AA(0);
AA = Max(abs(H[180]-L), abs(H-L), abs(L[180]-H));
var1 = ma(AA,180);
plot1(var1);
즉, 고가를 돌파할 때의 가격 100에 매수 진입하고 그때의 변동성이 2라면
98이되면 손절청산하고 싶습니다.
질문2) 자본금과 연동해서 주문수량조절을 식으로 구현할 수 있는지 궁금합니다.
예를들어(선물지수 100에서 매수진입),
매매당 손절율은 자본금 대비 2%내로 한다.
자본금 : 1억원
매매당 손절금액(2%내) : 200만원
진입시점의 변동성 : 0.6포인트=0.6*50만원=30만원
주문가능 계약수 : 200만원 / 30만원 = 6.6계약 (소숫점이하 버림) => 6계약 진입
손절 : 100-0.6 = 99.4 가 되면 6계약 매수손절
진입시점마다 변하는 변동성 / 자본금 을 고정된 2%룰에 근거해서 주문계약수를 조절하고 싶은게 기본적인 생각입니다.
감사드립니다.
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