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차익거래 시스템에서의 허봉 문제
2009-04-16 18:31:51
1622
글번호 21734
차익거래 시스템을 돌리기 위해서는
1. 차트 두개를 띄우고
2. 차트 1에는 data1에 A를 data2에 B를
3. 차트 2에는 data1에 B를 data2에 A를
놓고 매매를 해야 합니다.
다른 부분은 문제가 없는데...
허봉때문에 생기는 신호의 정합 문제가 잘 해결이 안되네요..^^
예를 들면, deep ITM의 경우 1분봉 사용시 허봉이 많이 생기게 되는데요
data1에 있는 봉을 기준으로
모든 지표들이 있다 없다를 반복하기 때문에 문제가 생기네요..
그래서 차익거래시스템은 봉이 비는 문제를 해결하기 어렵습니다.
(리딩 투자증권 HTS를 통한 시스템 매매자 입니다.)
data1에 봉이 있는 경우는 data2에 봉이 없더라도 이전 봉을 참조하는 값을 내고
data1에 봉이 없는 경우는 data2에 봉이 있더라도 아예 값을 호출하지 않습니다.
때문에 차익거래(허봉수반)라 현 리딩투자증권 HTS에서는 불가능 한듯 한데요..
해결 방법이 있는지요??
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2009-04-17 13:00:00
안녕하세요
예스스탁입니다.
차트창 속성에 거래 없는 구간 봉 그리기라는 옵션으로
허수봉을 표시하여 이용할 수 있지만 공백시간 이후의 첫 데이터가 들어올때 그려지는 부분이라 해결이 되실지 모르겠습니다.
수식은 데이터를 기초로 하여 분석하여 계산하므로
수식으로 어떻게 처리가 될수 있을지 모르겠습니다.
식과 설명을 메일로 보내주시면 식으로 가능한지 검토해 보도록 하겠습니다.
webmaster@yesstock.com
도움을 드리지 못해 죄송합니다.
즐거운 하루되세요
> 종암동왕개미 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 차익거래 시스템에서의 허봉 문제
> 차익거래 시스템을 돌리기 위해서는
1. 차트 두개를 띄우고
2. 차트 1에는 data1에 A를 data2에 B를
3. 차트 2에는 data1에 B를 data2에 A를
놓고 매매를 해야 합니다.
다른 부분은 문제가 없는데...
허봉때문에 생기는 신호의 정합 문제가 잘 해결이 안되네요..^^
예를 들면, deep ITM의 경우 1분봉 사용시 허봉이 많이 생기게 되는데요
data1에 있는 봉을 기준으로
모든 지표들이 있다 없다를 반복하기 때문에 문제가 생기네요..
그래서 차익거래시스템은 봉이 비는 문제를 해결하기 어렵습니다.
(리딩 투자증권 HTS를 통한 시스템 매매자 입니다.)
data1에 봉이 있는 경우는 data2에 봉이 없더라도 이전 봉을 참조하는 값을 내고
data1에 봉이 없는 경우는 data2에 봉이 있더라도 아예 값을 호출하지 않습니다.
때문에 차익거래(허봉수반)라 현 리딩투자증권 HTS에서는 불가능 한듯 한데요..
해결 방법이 있는지요??
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