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Kalman지표를 변화과정에서 반복인 오류가 발생합니다.
2025-08-04 17:31:12
237
글번호 192963
Tradingview에 있는 "Kalman Trend Levels [BigBeluga]"의 수식을 ChatGPT로 변환을 시켰습니다.
기존 코딩은
// This work is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
// https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © BigBeluga
//@version=5
indicator("Kalman Trend Levels [BigBeluga]", overlay = true, max_labels_count = 500, max_boxes_count = 500)
// ＩＮＰＵＴＳ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――{
int short_len = input.int(50)
int long_len = input.int(150)
bool retest_sig = input.bool(false, "Retest Signals")
bool candle_color = input.bool(true, "Candle Color")
color upper_col = input.color(#13bd6e, "up", inline = "colors")
color lower_col = input.color(#af0d4b, "dn", inline = "colors")
// }
// ＣＡＬＣＵＬＡＴＩＯＮＳ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――{
float atr = ta.atr(200) *0.5
var lower_box = box(na)
var upper_box = box(na)
// Kalman filter function
kalman_filter(src, length, R = 0.01, Q = 0.1) =>
// Initialize variables
var float estimate = na
var float error_est = 1.0
var float error_meas = R * (length)
var float kalman_gain = 0.0
var float prediction = na
// Initialize the estimate with the first value of the source
if na(estimate)
estimate := src[1]
// Prediction step
prediction := estimate
kalman_gain := error_est / (error_est + error_meas)
estimate := prediction + kalman_gain * (src - prediction)
error_est := (1 - kalman_gain) * error_est + Q / (length) // Adjust process noise based on length
estimate
float short_kalman = kalman_filter(close, short_len)
float long_kalman = kalman_filter(close, long_len)
bool trend_up = short_kalman > long_kalman
color trend_col = trend_up ? upper_col : lower_col
color trend_col1 = short_kalman > short_kalman[2] ? upper_col : lower_col
color candle_col = candle_color ? (trend_up and short_kalman > short_kalman[2] ? upper_col : not trend_up and short_kalman < short_kalman[2] ? lower_col : color.gray) : na
// }
// ＰＬＯＴ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――{
if trend_up and not trend_up[1]
label.new(bar_index, short_kalman, "🡹￦n" + str.tostring(math.round(close,1)), color = color(na), textcolor = upper_col, style = label.style_label_up, size = size.normal)
lower_box := box.new(bar_index, low+atr, bar_index, low, border_color = na, bgcolor = color.new(upper_col, 60))
if not ta.change(trend_up)
lower_box.set_right(bar_index)
if trend_up[1] and not trend_up
label.new(bar_index, short_kalman, str.tostring(math.round(close,1))+"￦n🢃", color = color(na), textcolor = lower_col, style = label.style_label_down, size = size.normal)
upper_box := box.new(bar_index, high, bar_index, high-atr, border_color = na, bgcolor = color.new(lower_col, 60))
if not ta.change(trend_up)
upper_box.set_right(bar_index)
if retest_sig
if high < upper_box.get_bottom() and high[1]>= upper_box.get_bottom() //or high < lower_box.get_bottom() and high[1]>= lower_box.get_bottom()
label.new(bar_index-1, high[1], "x", color = color(na), textcolor = lower_col, style = label.style_label_down, size = size.normal)
if low > lower_box.get_top() and low[1]<= lower_box.get_top()
label.new(bar_index-1, low[1], "+", color = color(na), textcolor = upper_col, style = label.style_label_up, size = size.normal)
p1 = plot(short_kalman, "Short Kalman", color = trend_col1)
p2 = plot(long_kalman, "Long Kalman", linewidth = 2, color = trend_col)
fill(p1, p2, short_kalman, long_kalman, na, color.new(trend_col, 80))
plotcandle(open, high, low, close, title='Title', color = candle_col, wickcolor=candle_col, bordercolor = candle_col)
// }
이렇게 되어 있습니다.
그리고 변환을 시켰을 때
// 예스트레이더 지표식: Kalman Trend Levels [BigBeluga] 변환본 (YesLanguage)
// 차트 편집창용 지표 스크립트입니다. 충분한 주석을 참고하세요.
Inputs:
ShortLen(50), // 단기 칼만 필터 기간
LongLen(150), // 장기 칼만 필터 기간
RetestSig(False), // 리테스트 시그널 표시 여부
CandleColor(True), // 캔들 컬러링 사용 여부
UpColor(RGB(19,189,110)), // 상승 트렌드 색상 (녹색 계열)
DnColor(RGB(175,13,75)); // 하락 트렌드 색상 (빨강 계열)
Vars:
// 단기 칼만 필터 내부 변수
ShortEst(0), // 단기 추정치
ShortErrEst(1), // 단기 오차 추정치
ShortErrMeas(0), // 단기 측정 오차
ShortKGain(0), // 단기 칼만 이득
PredShort(0), // 단기 예측치
// 장기 칼만 필터 내부 변수
LongEst(0), // 장기 추정치
LongErrEst(1), // 장기 오차 추정치
LongErrMeas(0), // 장기 측정 오차
LongKGain(0), // 장기 칼만 이득
PredLong(0), // 장기 예측치
ATRVal(0), // ATR 값 (200 기간 * 0.5)
// 박스 개체 ID 저장용
LowerBoxID(0),
UpperBoxID(0),
// 트렌드 상태
TrendUp(False),
TrendCol(0),
TrendCol1(0);
// 측정 오차 초기화 (필터 길이에 비례)
ShortErrMeas = 0.01 * ShortLen;
LongErrMeas = 0.01 * LongLen;
// ATR 계산: 200-period ATR의 절반 사용
ATRVal = ATR(200) * 0.5;
// 첫 번째 바에서 초기 추정값 세팅
if CurrentBar = 1 then
begin
ShortEst = C; // 첫 봉의 종가로 초기화
LongEst = C; // 첫 봉의 종가로 초기화
end;
// ===== 단기 칼만 필터 계산 =====
PredShort = ShortEst; // 예측 단계
ShortKGain = ShortErrEst / (ShortErrEst + ShortErrMeas); // 칼만 이득
ShortEst = PredShort + ShortKGain * (C - PredShort); // 추정치 보정
ShortErrEst = (1 - ShortKGain) * ShortErrEst + 0.1 / ShortLen; // 오차 추정치 갱신
// ===== 장기 칼만 필터 계산 =====
PredLong = LongEst;
LongKGain = LongErrEst / (LongErrEst + LongErrMeas);
LongEst = PredLong + LongKGain * (C - PredLong);
LongErrEst = (1 - LongKGain) * LongErrEst + 0.1 / LongLen;
// ===== 트렌드 판정 =====
TrendUp = ShortEst > LongEst; // 단기 > 장기 → 상승
TrendCol = Iff(TrendUp, UpColor, DnColor); // 트렌드 컬러
TrendCol1 = Iff(ShortEst > ShortEst[2], UpColor, DnColor); // 단기 추정 증감 색상
// ===== 차트 출력 =====
Plot1(ShortEst, "ShortKalman"); // 단기 칼만 필터 값
Plot2(LongEst, "LongKalman"); // 장기 칼만 필터 값
// 캔들 컬러링: PlotPaintBar 함수 사용
if CandleColor then
PlotPaintBar(
O, H, L, C,
Iff(TrendUp and (ShortEst > ShortEst[2]), UpColor,
Iff((not TrendUp) and (ShortEst < ShortEst[2]), DnColor,
RGB(128,128,128))) // 그 외는 회색
);
// ===== 트렌드 전환 시 화살표 및 박스 표시 =====
// 상승 전환: 상승 화살표 및 하단 박스
if (TrendUp) and (not TrendUp[1]) then
begin
Text_New(
Date, Time,
ShortEst,
"🡹 " + NumToStr(C, 1) // 화살표 + 종가(소수점 1자리)
);
LowerBoxID = Box_New(
Date, Time, L,
Date, Time, L + ATRVal
);
Box_SetFill(LowerBoxID, UpColor); // 박스 내부 채움 색
Box_SetExtFill(LowerBoxID, True); // 차트 전체 영역으로 확장
end;
// 하락 전환: 하락 화살표 및 상단 박스
if (not TrendUp) and (TrendUp[1]) then
begin
Text_New(
Date, Time,
ShortEst,
NumToStr(C, 1) + " 🢃" // 종가 + 하락 화살표
);
UpperBoxID = Box_New(
Date, Time, H + ATRVal,
Date, Time, H
);
Box_SetFill(UpperBoxID, DnColor);
Box_SetExtFill(UpperBoxID, True);
end;
// ===== 리테스트 시그널 (옵션) =====
if RetestSig then
begin
// 상승 박스 상단 돌파 리테스트 표시
if (H < Box_GetEndVal(UpperBoxID)) and (H[1] >= Box_GetEndVal(UpperBoxID)) then
Text_New(Date, Time, H, "x");
// 하락 박스 하단 돌파 리테스트 표시
if (L > Box_GetEndVal(LowerBoxID)) and (L[1] <= Box_GetEndVal(LowerBoxID)) then
Text_New(Date, Time, L, "+");
end;
몇가지 단순 오류를 고쳤지만, 반복적인 수정을 하니 내용을 편집해서 결론을 내는 것을 확인했습니다.
이런 수정이 가능할까요?
답변 2
예스스탁 예스스탁 답변
2025-08-05 13:09:35
input : short_len(50);
input : long_len(150);
input : retest_sig(false);
input : candle_color(true);
input : upper_col(Green);
input : lower_col(Maroon);
var : alpha(0),AR(0),A(0);
var : R(0.01),Q(0.1);
var : short_estimate(Nan),short_error_est(1.0),short_error_meas(R * (short_len));
var : short_kalman_gain(0),short_prediction(Nan),short_kalman(0);
var : Long_estimate(Nan),Long_error_est(1.0),Long_error_meas(R * (Long_len));
var : Long_kalman_gain(0),Long_prediction(Nan),Long_kalman(0);
var : trend_up(False);
var : trend_col(0),trend_col1(0),candle_col(0);
var : tx1(0),tx2(0),box1(0),box2(0);
alpha = 1 / 200 ;
A = iff(IsNan(A[1]) == true , ma(TrueRange, 200) , alpha * TrueRange + (1 - alpha) * iff(IsNan(A[1]) == true,0,A[1]));
AR = A*0.5;
if isnan(short_estimate) == true Then
short_estimate = C[1];
short_prediction = short_estimate;
short_kalman_gain = short_error_est / (short_error_est + short_error_meas);
short_estimate = short_prediction + short_kalman_gain * (C - short_prediction);
short_error_est = (1 - short_kalman_gain) * short_error_est + Q / (short_len);
short_kalman = short_estimate;
if isnan(Long_estimate) == true Then
Long_estimate = C[1];
Long_prediction = Long_estimate;
Long_kalman_gain = Long_error_est / (Long_error_est + Long_error_meas);
Long_estimate = Long_prediction + Long_kalman_gain * (C - Long_prediction);
Long_error_est = (1 - Long_kalman_gain) * Long_error_est + Q / (Long_len);
Long_kalman = Long_estimate;
trend_up = short_kalman > long_kalman;
trend_col = iff(trend_up , upper_col , lower_col);
trend_col1 = iff(short_kalman > short_kalman[2] , upper_col , lower_col);
candle_col = iff(candle_color ,
IFf(trend_up == true and short_kalman > short_kalman[2] , upper_col ,
iff(trend_up == False and short_kalman < short_kalman[2] , lower_col , gray)) , Black);
if Crossup(short_kalman,long_kalman) Then
{
tx1 = text_new(sDate,sTime,min(L,long_kalman),"▲");
tx2 = text_new(sDate,sTime,min(L,long_kalman),NewLine+NumToStr(C,2));
Text_SetStyle(tx1,2,0);
Text_SetStyle(tx2,2,0);
Text_SetColor(tx1,trend_col);
Text_SetColor(tx2,trend_col);
var1 = Low+AR;
var2 = Low;
box1 = Box_New(sDate,sTime,var1,NextBarSdate,NextBarStime,var2);
Box_SetColor(box1,trend_col);
Box_SetFill(box1,true);
}
Else
Box_SetEnd(box1,sDate,stime,var2);
if CrossDown(short_kalman,long_kalman) Then
{
tx1 = text_new(sDate,sTime,max(H,long_kalman),"▼");
tx2 = text_new(sDate,sTime,max(H,long_kalman),NumToStr(C,2)+NewLine);
Text_SetStyle(tx1,2,1);
Text_SetStyle(tx2,2,1);
Text_SetColor(tx1,trend_col);
Text_SetColor(tx2,trend_col);
var3 = high;
var4 = high-A;
box2 = Box_New(sDate,sTime,var3,NextBarSdate,NextBarStime,var4);
Box_SetColor(box2,trend_col);
Box_SetFill(box2,true);
}
Else
Box_SetEnd(box2,sDate,stime,var4);
plot1(short_kalman, "Short Kalman", trend_col1);
plot2(long_kalman, "Long Kalman", trend_col);
> jhs0713 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Kalman지표를 변화과정에서 반복인 오류가 발생합니다.
> Tradingview에 있는 "Kalman Trend Levels [BigBeluga]"의 수식을 ChatGPT로 변환을 시켰습니다.
기존 코딩은
// This work is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
// https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © BigBeluga
//@version=5
indicator("Kalman Trend Levels [BigBeluga]", overlay = true, max_labels_count = 500, max_boxes_count = 500)
// ＩＮＰＵＴＳ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――{
int short_len = input.int(50)
int long_len = input.int(150)
bool retest_sig = input.bool(false, "Retest Signals")
bool candle_color = input.bool(true, "Candle Color")
color upper_col = input.color(#13bd6e, "up", inline = "colors")
color lower_col = input.color(#af0d4b, "dn", inline = "colors")
// }
// ＣＡＬＣＵＬＡＴＩＯＮＳ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――{
float atr = ta.atr(200) *0.5
var lower_box = box(na)
var upper_box = box(na)
// Kalman filter function
kalman_filter(src, length, R = 0.01, Q = 0.1) =>
// Initialize variables
var float estimate = na
var float error_est = 1.0
var float error_meas = R * (length)
var float kalman_gain = 0.0
var float prediction = na
// Initialize the estimate with the first value of the source
if na(estimate)
estimate := src[1]
// Prediction step
prediction := estimate
kalman_gain := error_est / (error_est + error_meas)
estimate := prediction + kalman_gain * (src - prediction)
error_est := (1 - kalman_gain) * error_est + Q / (length) // Adjust process noise based on length
estimate
float short_kalman = kalman_filter(close, short_len)
float long_kalman = kalman_filter(close, long_len)
bool trend_up = short_kalman > long_kalman
color trend_col = trend_up ? upper_col : lower_col
color trend_col1 = short_kalman > short_kalman[2] ? upper_col : lower_col
color candle_col = candle_color ? (trend_up and short_kalman > short_kalman[2] ? upper_col : not trend_up and short_kalman < short_kalman[2] ? lower_col : color.gray) : na
// }
// ＰＬＯＴ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――{
if trend_up and not trend_up[1]
label.new(bar_index, short_kalman, "🡹￦n" + str.tostring(math.round(close,1)), color = color(na), textcolor = upper_col, style = label.style_label_up, size = size.normal)
lower_box := box.new(bar_index, low+atr, bar_index, low, border_color = na, bgcolor = color.new(upper_col, 60))
if not ta.change(trend_up)
lower_box.set_right(bar_index)
if trend_up[1] and not trend_up
label.new(bar_index, short_kalman, str.tostring(math.round(close,1))+"￦n🢃", color = color(na), textcolor = lower_col, style = label.style_label_down, size = size.normal)
upper_box := box.new(bar_index, high, bar_index, high-atr, border_color = na, bgcolor = color.new(lower_col, 60))
if not ta.change(trend_up)
upper_box.set_right(bar_index)
if retest_sig
if high < upper_box.get_bottom() and high[1]>= upper_box.get_bottom() //or high < lower_box.get_bottom() and high[1]>= lower_box.get_bottom()
label.new(bar_index-1, high[1], "x", color = color(na), textcolor = lower_col, style = label.style_label_down, size = size.normal)
if low > lower_box.get_top() and low[1]<= lower_box.get_top()
label.new(bar_index-1, low[1], "+", color = color(na), textcolor = upper_col, style = label.style_label_up, size = size.normal)
p1 = plot(short_kalman, "Short Kalman", color = trend_col1)
p2 = plot(long_kalman, "Long Kalman", linewidth = 2, color = trend_col)
fill(p1, p2, short_kalman, long_kalman, na, color.new(trend_col, 80))
plotcandle(open, high, low, close, title='Title', color = candle_col, wickcolor=candle_col, bordercolor = candle_col)
// }
이렇게 되어 있습니다.
그리고 변환을 시켰을 때
// 예스트레이더 지표식: Kalman Trend Levels [BigBeluga] 변환본 (YesLanguage)
// 차트 편집창용 지표 스크립트입니다. 충분한 주석을 참고하세요.
Inputs:
ShortLen(50), // 단기 칼만 필터 기간
LongLen(150), // 장기 칼만 필터 기간
RetestSig(False), // 리테스트 시그널 표시 여부
CandleColor(True), // 캔들 컬러링 사용 여부
UpColor(RGB(19,189,110)), // 상승 트렌드 색상 (녹색 계열)
DnColor(RGB(175,13,75)); // 하락 트렌드 색상 (빨강 계열)
Vars:
// 단기 칼만 필터 내부 변수
ShortEst(0), // 단기 추정치
ShortErrEst(1), // 단기 오차 추정치
ShortErrMeas(0), // 단기 측정 오차
ShortKGain(0), // 단기 칼만 이득
PredShort(0), // 단기 예측치
// 장기 칼만 필터 내부 변수
LongEst(0), // 장기 추정치
LongErrEst(1), // 장기 오차 추정치
LongErrMeas(0), // 장기 측정 오차
LongKGain(0), // 장기 칼만 이득
PredLong(0), // 장기 예측치
ATRVal(0), // ATR 값 (200 기간 * 0.5)
// 박스 개체 ID 저장용
LowerBoxID(0),
UpperBoxID(0),
// 트렌드 상태
TrendUp(False),
TrendCol(0),
TrendCol1(0);
// 측정 오차 초기화 (필터 길이에 비례)
ShortErrMeas = 0.01 * ShortLen;
LongErrMeas = 0.01 * LongLen;
// ATR 계산: 200-period ATR의 절반 사용
ATRVal = ATR(200) * 0.5;
// 첫 번째 바에서 초기 추정값 세팅
if CurrentBar = 1 then
begin
ShortEst = C; // 첫 봉의 종가로 초기화
LongEst = C; // 첫 봉의 종가로 초기화
end;
// ===== 단기 칼만 필터 계산 =====
PredShort = ShortEst; // 예측 단계
ShortKGain = ShortErrEst / (ShortErrEst + ShortErrMeas); // 칼만 이득
ShortEst = PredShort + ShortKGain * (C - PredShort); // 추정치 보정
ShortErrEst = (1 - ShortKGain) * ShortErrEst + 0.1 / ShortLen; // 오차 추정치 갱신
// ===== 장기 칼만 필터 계산 =====
PredLong = LongEst;
LongKGain = LongErrEst / (LongErrEst + LongErrMeas);
LongEst = PredLong + LongKGain * (C - PredLong);
LongErrEst = (1 - LongKGain) * LongErrEst + 0.1 / LongLen;
// ===== 트렌드 판정 =====
TrendUp = ShortEst > LongEst; // 단기 > 장기 → 상승
TrendCol = Iff(TrendUp, UpColor, DnColor); // 트렌드 컬러
TrendCol1 = Iff(ShortEst > ShortEst[2], UpColor, DnColor); // 단기 추정 증감 색상
// ===== 차트 출력 =====
Plot1(ShortEst, "ShortKalman"); // 단기 칼만 필터 값
Plot2(LongEst, "LongKalman"); // 장기 칼만 필터 값
// 캔들 컬러링: PlotPaintBar 함수 사용
if CandleColor then
PlotPaintBar(
O, H, L, C,
Iff(TrendUp and (ShortEst > ShortEst[2]), UpColor,
Iff((not TrendUp) and (ShortEst < ShortEst[2]), DnColor,
RGB(128,128,128))) // 그 외는 회색
);
// ===== 트렌드 전환 시 화살표 및 박스 표시 =====
// 상승 전환: 상승 화살표 및 하단 박스
if (TrendUp) and (not TrendUp[1]) then
begin
Text_New(
Date, Time,
ShortEst,
"🡹 " + NumToStr(C, 1) // 화살표 + 종가(소수점 1자리)
);
LowerBoxID = Box_New(
Date, Time, L,
Date, Time, L + ATRVal
);
Box_SetFill(LowerBoxID, UpColor); // 박스 내부 채움 색
Box_SetExtFill(LowerBoxID, True); // 차트 전체 영역으로 확장
end;
// 하락 전환: 하락 화살표 및 상단 박스
if (not TrendUp) and (TrendUp[1]) then
begin
Text_New(
Date, Time,
ShortEst,
NumToStr(C, 1) + " 🢃" // 종가 + 하락 화살표
);
UpperBoxID = Box_New(
Date, Time, H + ATRVal,
Date, Time, H
);
Box_SetFill(UpperBoxID, DnColor);
Box_SetExtFill(UpperBoxID, True);
end;
// ===== 리테스트 시그널 (옵션) =====
if RetestSig then
begin
// 상승 박스 상단 돌파 리테스트 표시
if (H < Box_GetEndVal(UpperBoxID)) and (H[1] >= Box_GetEndVal(UpperBoxID)) then
Text_New(Date, Time, H, "x");
// 하락 박스 하단 돌파 리테스트 표시
if (L > Box_GetEndVal(LowerBoxID)) and (L[1] <= Box_GetEndVal(LowerBoxID)) then
Text_New(Date, Time, L, "+");
end;
몇가지 단순 오류를 고쳤지만, 반복적인 수정을 하니 내용을 편집해서 결론을 내는 것을 확인했습니다.
이런 수정이 가능할까요?
jhs0713
2025-08-05 13:53:19
감사합니다.