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문의 드립니다.
2025-06-02 09:36:10
276
글번호 191299
안녕하세요
항상 감사드립니다.
아래의 서식에서 추가 서식 부탁드립니다.
*진입조건
1. 진입신호시 전 고점과 전 저점의 차이가 5포인트 이상 일때 (input)
(고점(저점)을 돌파할때 진입을 하는데, 이때 고점과 저점의 차이가 5포인트 이상일때, 너무 낮은 변동폭에 진입하는 경우를 예방)
2. ADX 25 이상일 경우에만 진입 (INPUT)
3. 기존에 있는 진입조건 "이격도 100이상 일때" 진입한다는 내용도
최적화를 할 수 있도록 input에 넣어주시면 감사하겠습니다.
1,2,3번 모두 최적화를 위해 input에 넣어주세요
감사합니다.
# KOSPI 선물 10분봉
input: 당일진입횟수(3),Period(20);
input: chkP(5), reChkP(10), stopChk(20);
var: HH(0), LL(0), BS(0), SS(0);
var: dayChk(0);
var : TotalCount(0),PreDay(0),DayEntry(0),Dis(0);
dis = Disparity(Period);
TotalCount = TotalTrades;
if Bdate != Bdate[1] Then
PreDay = TotalCount[1];
DayEntry = (TotalCount-PreDay)+IFF(MarketPosition != 0,1,0);
if BarIndex == 0 then ClearDebug();
if dayindex == chkP then
{
HH = Highest(Max(C,O), chkP+1);
LL = Lowest(Min(C,O), chkP+1);
#if date == 20240612 then messageLog("--HH %.2f, LL: %.2f", HH, LL);
}
#if High >= HH and MarketPosition == 0 and ExitDate(1) < Date and time > 93000 then messageLog("HH %.2f, High: %.2f", HH, High);
if DayIndex >= chkP
# and Time < 95000
and sDate == NextBarSdate
and EntryDate(0) < Date
and EntryDate(1) < Date
and DayEntry < 당일진입횟수
and dis >= 100
Then {
Buy("B1", AtStop, HH);
Sell("S1", AtStop, LL);
}
//if dayChk == 0 and High >= HH and MarketPosition == 0 and ExitDate(1) < Date and time > 93000 then {
// messageLog("HH %.2f, High: %.2f", HH, High);
// dayChk = 1;
//}
if ExitDate(1) == Date
and Time < 150000
// and LatestEntryName(1) != "B2"
// and LatestEntryName(1) != "S2"
// and LatestEntryName(0) != "B2"
// and LatestEntryName(0) != "S2"
Then
{
if DayIndex < reChkP Then
{
HH = Highest(Max(C,O), DayIndex+1);
LL = Lowest(Min(C,O), DayIndex+1);
}
Else
{
HH = Highest(Max(C,O), reChkP);
LL = Lowest(Min(C,O), reChkP);
}
if DayEntry < 당일진입횟수 and dis >= 100 Then
{
Buy("B2", AtStop, HH);
Sell("S2", AtStop, LL);
}
}
if (MarketPosition == 1) Then {
if DayIndex < stopChk Then {
BS = Lowest(Min(C,O), DayIndex+1);
}
Else {
BS = Lowest(Min(C,O), stopChk);
}
ExitLong("EL", AtStop, BS);
}
if (MarketPosition == -1) Then {
if DayIndex < stopChk Then {
SS = Highest(Max(C,O), DayIndex+1);
}
Else {
SS = Highest(Max(C,O), stopChk);
}
#messageLog(" SS %.2f", SS);
ExitShort("ES", AtStop, SS);
}
var : month(0),nday(0),week(0),X(False);
month = int(date/100)-int(date/10000)*100;
nday = date - int(date/100)*100;
Week = DayOfWeek(date);
#만기일
if (month%3 == 0 and nday >= 8 and nday <= 14 and week == 4) then
{
X = true;
SetStopEndofday(151500);
}
Else#만기일아닐때
{
X = False;
SetStopEndofday(152000);
}
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2025-06-02 11:07:57
안녕하세요
예스스탁입니다.
# KOSPI 선물 10분봉
input: 당일진입횟수(3),Period(20),ADXPeriod(14);
input: chkP(5), reChkP(10), stopChk(20);
input: 고저점차(5),ADX기준(25),이격도기준(100);
var: HH(0), LL(0), BS(0), SS(0);
var: dayChk(0);
var : TotalCount(0),PreDay(0),DayEntry(0),Dis(0),A(0);
dis = Disparity(Period);
A = ADX(ADXPeriod);
TotalCount = TotalTrades;
if Bdate != Bdate[1] Then
PreDay = TotalCount[1];
DayEntry = (TotalCount-PreDay)+IFF(MarketPosition != 0,1,0);
if BarIndex == 0 then ClearDebug();
if dayindex == chkP then
{
HH = Highest(Max(C,O), chkP+1);
LL = Lowest(Min(C,O), chkP+1);
#if date == 20240612 then messageLog("--HH %.2f, LL: %.2f", HH, LL);
}
#if High >= HH and MarketPosition == 0 and ExitDate(1) < Date and time > 93000 then messageLog("HH %.2f, High: %.2f", HH, High);
if DayIndex >= chkP
# and Time < 95000
and sDate == NextBarSdate
and EntryDate(0) < Date
and EntryDate(1) < Date
and DayEntry < 당일진입횟수
and abs(HH-LL) >= 고저점차
and A >= ADX기준
and dis >= 이격도기준
Then
{
Buy("B1", AtStop, HH);
Sell("S1", AtStop, LL);
}
//if dayChk == 0 and High >= HH and MarketPosition == 0 and ExitDate(1) < Date and time > 93000 then {
// messageLog("HH %.2f, High: %.2f", HH, High);
// dayChk = 1;
//}
if ExitDate(1) == Date
and Time < 150000
// and LatestEntryName(1) != "B2"
// and LatestEntryName(1) != "S2"
// and LatestEntryName(0) != "B2"
// and LatestEntryName(0) != "S2"
Then
{
if DayIndex < reChkP Then
{
HH = Highest(Max(C,O), DayIndex+1);
LL = Lowest(Min(C,O), DayIndex+1);
}
Else
{
HH = Highest(Max(C,O), reChkP);
LL = Lowest(Min(C,O), reChkP);
}
if DayEntry < 당일진입횟수
and abs(HH-LL) >= 고저점차
and A >= ADX기준
and dis >= 이격도기준 Then
{
Buy("B2", AtStop, HH);
Sell("S2", AtStop, LL);
}
}
if (MarketPosition == 1) Then {
if DayIndex < stopChk Then {
BS = Lowest(Min(C,O), DayIndex+1);
}
Else {
BS = Lowest(Min(C,O), stopChk);
}
ExitLong("EL", AtStop, BS);
}
if (MarketPosition == -1) Then {
if DayIndex < stopChk Then {
SS = Highest(Max(C,O), DayIndex+1);
}
Else {
SS = Highest(Max(C,O), stopChk);
}
#messageLog(" SS %.2f", SS);
ExitShort("ES", AtStop, SS);
}
var : month(0),nday(0),week(0),X(False);
month = int(date/100)-int(date/10000)*100;
nday = date - int(date/100)*100;
Week = DayOfWeek(date);
#만기일
if (month%3 == 0 and nday >= 8 and nday <= 14 and week == 4) then
{
X = true;
SetStopEndofday(151500);
}
Else#만기일아닐때
{
X = False;
SetStopEndofday(152000);
}
즐거운 하루되세요
> 가자아이 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의 드립니다.
> 안녕하세요
항상 감사드립니다.
아래의 서식에서 추가 서식 부탁드립니다.
*진입조건
1. 진입신호시 전 고점과 전 저점의 차이가 5포인트 이상 일때 (input)
(고점(저점)을 돌파할때 진입을 하는데, 이때 고점과 저점의 차이가 5포인트 이상일때, 너무 낮은 변동폭에 진입하는 경우를 예방)
2. ADX 25 이상일 경우에만 진입 (INPUT)
3. 기존에 있는 진입조건 "이격도 100이상 일때" 진입한다는 내용도
최적화를 할 수 있도록 input에 넣어주시면 감사하겠습니다.
1,2,3번 모두 최적화를 위해 input에 넣어주세요
감사합니다.
# KOSPI 선물 10분봉
input: 당일진입횟수(3),Period(20);
input: chkP(5), reChkP(10), stopChk(20);
var: HH(0), LL(0), BS(0), SS(0);
var: dayChk(0);
var : TotalCount(0),PreDay(0),DayEntry(0),Dis(0);
dis = Disparity(Period);
TotalCount = TotalTrades;
if Bdate != Bdate[1] Then
PreDay = TotalCount[1];
DayEntry = (TotalCount-PreDay)+IFF(MarketPosition != 0,1,0);
if BarIndex == 0 then ClearDebug();
if dayindex == chkP then
{
HH = Highest(Max(C,O), chkP+1);
LL = Lowest(Min(C,O), chkP+1);
#if date == 20240612 then messageLog("--HH %.2f, LL: %.2f", HH, LL);
}
#if High >= HH and MarketPosition == 0 and ExitDate(1) < Date and time > 93000 then messageLog("HH %.2f, High: %.2f", HH, High);
if DayIndex >= chkP
# and Time < 95000
and sDate == NextBarSdate
and EntryDate(0) < Date
and EntryDate(1) < Date
and DayEntry < 당일진입횟수
and dis >= 100
Then {
Buy("B1", AtStop, HH);
Sell("S1", AtStop, LL);
}
//if dayChk == 0 and High >= HH and MarketPosition == 0 and ExitDate(1) < Date and time > 93000 then {
// messageLog("HH %.2f, High: %.2f", HH, High);
// dayChk = 1;
//}
if ExitDate(1) == Date
and Time < 150000
// and LatestEntryName(1) != "B2"
// and LatestEntryName(1) != "S2"
// and LatestEntryName(0) != "B2"
// and LatestEntryName(0) != "S2"
Then
{
if DayIndex < reChkP Then
{
HH = Highest(Max(C,O), DayIndex+1);
LL = Lowest(Min(C,O), DayIndex+1);
}
Else
{
HH = Highest(Max(C,O), reChkP);
LL = Lowest(Min(C,O), reChkP);
}
if DayEntry < 당일진입횟수 and dis >= 100 Then
{
Buy("B2", AtStop, HH);
Sell("S2", AtStop, LL);
}
}
if (MarketPosition == 1) Then {
if DayIndex < stopChk Then {
BS = Lowest(Min(C,O), DayIndex+1);
}
Else {
BS = Lowest(Min(C,O), stopChk);
}
ExitLong("EL", AtStop, BS);
}
if (MarketPosition == -1) Then {
if DayIndex < stopChk Then {
SS = Highest(Max(C,O), DayIndex+1);
}
Else {
SS = Highest(Max(C,O), stopChk);
}
#messageLog(" SS %.2f", SS);
ExitShort("ES", AtStop, SS);
}
var : month(0),nday(0),week(0),X(False);
month = int(date/100)-int(date/10000)*100;
nday = date - int(date/100)*100;
Week = DayOfWeek(date);
#만기일
if (month%3 == 0 and nday >= 8 and nday <= 14 and week == 4) then
{
X = true;
SetStopEndofday(151500);
}
Else#만기일아닐때
{
X = False;
SetStopEndofday(152000);
}