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표준편차 사용예시 부탁드립니다.
2024-11-20 15:15:11
606
글번호 185467
안녕하세요 매번 질문에 친절한 답변 정말 감사드립니다.
1. 오늘은 제목처럼, 표준편차 사용예시 코드를 부탁드리고자 합니다.
일반적인 표준편차 산출 식이 있음에도 불구하고, 가중 이동평균의 표준편차를 구하려고 합니다.
현재 시점에서, 각 시점의 편차(시점별 값 - 평균값)를 구하는 과정이 어려워 질문드립니다.
각 시점의 편차를 구하려고 할 때, '고정된 평균'값을 어떻게 산출해야 하는지 모르겠습니다.
가령, 종가 데이터의 편차의 제곱의 합을 먼저 구한다고 한다면,
var1 = accumN(c,20)/20;
var2 = accumN(Square(c - var1),20)/20;
.
.
(이하생략)
으로 풀어나가려고 했으나 곰곰이 생각해보면 va1인 평균값은 var2에서 계산될 때 [0],[1],[2]..
순으로 이전 시점의 평균값을 뱉어내니 현재 시점의 평균과 다르게 됩니다. 이 부분을 어떻게
해결할지 모르겠습니다..
2. 곁다리로, 함수 중 하나를 여쭤보고자 합니다.
메뉴얼에 있는함수중에, AvgDeviation(Price,Length) 라는 편차평균을 구하는 놈이 있는데, 얘는
용도가 뭔가요? 편차의 합은 항상 0이라서, 평균이 0일텐데 정확한 용도가 궁금합니다..
항상 갑갑한 질문 죄송합니다....
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2024-11-21 11:13:15
안녕하세요
예스스탁입니다.
1
가중이평을 기준으로 표준편처를 풀어서 작성해 드립니다.
가장이평은 풀어서 작성해 드렸습니다. wma함수로 대체하셔도 됩니다.
input : Period(20);
var : Sum(0),CSum(0),cnt(0),Wavg(0);
var : SumSqrt(0),stdv(0);
#가중이평 계산
Sum = 0;
CSum = 0;
For cnt = 0 To Period - 1 Begin
Sum = Sum + C[cnt] * (Period - cnt);
CSum = CSum + Period - cnt;
End;
Wavg = Sum / CSum; //간단히 가중이평은 WMA(c,Period)로 대체하셔도 됩니다.
#표준편차 계산
SumSqrt = 0;
For cnt = 0 To Period - 1
{
SumSqrt = SumSqrt + (C[cnt] - Wavg)^2;
}
Stdv = SquareRoot(SumSqrt / Period);
2
표준편차는 평균값에서 떨어진 정도를 나타낸다면
평균편차는 중앙값에서 떨어진 정도를 나타내는 값입니다
수식작성시 일반적으로는 표준편차보다는 많이 사용하지 않는 것으로 알 고 있습니다.
자세한 내용은 인터넷에서 검색해서 정보를 얻으시길 바랍니다.
즐거운 하루되세요
> 아침식사됩니다 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 표준편차 사용예시 부탁드립니다.
> 안녕하세요 매번 질문에 친절한 답변 정말 감사드립니다.
1. 오늘은 제목처럼, 표준편차 사용예시 코드를 부탁드리고자 합니다.
일반적인 표준편차 산출 식이 있음에도 불구하고, 가중 이동평균의 표준편차를 구하려고 합니다.
현재 시점에서, 각 시점의 편차(시점별 값 - 평균값)를 구하는 과정이 어려워 질문드립니다.
각 시점의 편차를 구하려고 할 때, '고정된 평균'값을 어떻게 산출해야 하는지 모르겠습니다.
가령, 종가 데이터의 편차의 제곱의 합을 먼저 구한다고 한다면,
var1 = accumN(c,20)/20;
var2 = accumN(Square(c - var1),20)/20;
.
.
(이하생략)
으로 풀어나가려고 했으나 곰곰이 생각해보면 va1인 평균값은 var2에서 계산될 때 [0],[1],[2]..
순으로 이전 시점의 평균값을 뱉어내니 현재 시점의 평균과 다르게 됩니다. 이 부분을 어떻게
해결할지 모르겠습니다..
2. 곁다리로, 함수 중 하나를 여쭤보고자 합니다.
메뉴얼에 있는함수중에, AvgDeviation(Price,Length) 라는 편차평균을 구하는 놈이 있는데, 얘는
용도가 뭔가요? 편차의 합은 항상 0이라서, 평균이 0일텐데 정확한 용도가 궁금합니다..
항상 갑갑한 질문 죄송합니다....
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