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청산수식(옵션만기일 적용)
2024-08-01 10:31:17
800
글번호 181448
아래 수식은 일반적인 청산수식입니다.
매월 1번 있는 월물옵션 만기일에만 적용한다는 내용을 추가해주십시요.
SetStopEndofday 조건들과 충돌없이 사용할 수 있게 부탁 드립니다.
******************************************************************************
input : 만기청산시간1(144000), 만기외청산시간1(145000);
input : 만기청산시간2(151000), 만기외청산시간2(152000);
if stime>=143000 and !(data2(c>lowd(0)+butd2)) 월물옵션 만기일만 적용 then
exitlong();
var : nday(0),week(0);
nday = date - int(date/100)*100;
Week = DayOfWeek(date);
if (nday >= 8 and nday <= 14 and
week == 4) or (sdate == 20141008) or (sdate == 20190911) then
{
if sdate < 20160801 Then
SetStopEndofday(만기청산시간1);
Else
SetStopEndofday(만기청산시간2);
}
Else
{
if sdate < 20160801 Then
SetStopEndofday(만기외청산시간1);
Else
SetStopEndofday(만기외청산시간2);
}
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2024-07-12 16:20:33
안녕하세요
예스스탁입니다.
input : 만기청산시간1(144000), 만기외청산시간1(145000);
input : 만기청산시간2(151000), 만기외청산시간2(152000);
var : nday(0),week(0),EX(False);
nday = date - int(date/100)*100;
Week = DayOfWeek(date);
if (nday >= 8 and nday <= 14 and week == 4) or
(sdate == 20141008) or (sdate == 20190911) then
{
ex = true;
if sdate < 20160801 Then
SetStopEndofday(만기청산시간1);
Else
SetStopEndofday(만기청산시간2);
}
Else
{
ex = False;
if sdate < 20160801 Then
SetStopEndofday(만기외청산시간1);
Else
SetStopEndofday(만기외청산시간2);
}
if stime>=143000 and !(data2(c>lowd(0)+butd2)) AND EX == true then
exitlong();
즐거운 하루되세요
> 목마와숙녀 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의
> 아래 수식은 일반적인 청산수식입니다.
매월 1번 있는 월물옵션 만기일에만 적용한다는 내용을 추가해주십시요.
SetStopEndofday 조건들과 충돌없이 사용할 수 있게 부탁 드립니다.
******************************************************************************
input : 만기청산시간1(144000), 만기외청산시간1(145000);
input : 만기청산시간2(151000), 만기외청산시간2(152000);
if stime>=143000 and !(data2(c>lowd(0)+butd2)) 월물옵션 만기일만 적용 then
exitlong();
var : nday(0),week(0);
nday = date - int(date/100)*100;
Week = DayOfWeek(date);
if (nday >= 8 and nday <= 14 and
week == 4) or (sdate == 20141008) or (sdate == 20190911) then
{
if sdate < 20160801 Then
SetStopEndofday(만기청산시간1);
Else
SetStopEndofday(만기청산시간2);
}
Else
{
if sdate < 20160801 Then
SetStopEndofday(만기외청산시간1);
Else
SetStopEndofday(만기외청산시간2);
}
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