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vw지표
2024-05-16 11:26:56
821
글번호 179558
Input : min_Periods(1), length(14);
var : tp(0),wtp(0), sum_wtp(0), sum_vol(0),VWAP(0);
tp = (close + high + low) / 3;
wtp = tp * Volume;
//sum_wtp = wtp.rolling(window=length, min_periods=1).sum();
sum_wtp = ma(wtp,length).sum();
sum_vol = ma(Volume,length).sum(); //vol.rolling(window=length, min_periods=1).sum();
# min_periods=1은 window=14보다 작은 행인 0~12행의 값이 NaN이 아닌 값을 나타내고 싶을 경우 사용하는 것입니다.
VWAP = sum_wtp / sum_vol;
Plot1(VWAP,"VWAP");
//ma(wtp,length).sum(); 이런부분에서 코드처리가 미숙해서 문의 올립니다???
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2024-05-16 14:11:40
안녕하세요
예스스탁입니다.
1
VWAP은 (가격*거래량)의 일정기간합을 거래량 일정기간합으로 나누어 계산합니다.
min_periods는 최소 1이상 넣으라는 의미일 뿐입니다.
2
Input :length(14);
var : tp(0),wtp(0), sum_wtp(0), sum_vol(0),VWAP(0);
tp = (close + high + low) / 3;
wtp = tp * Volume;
sum_wtp = AccumN(wtp,length);
sum_vol =AccumN(Volume,length);
VWAP = sum_wtp / sum_vol;
Plot1(VWAP,"VWAP");
즐거운 하루되세요
> 불스아이 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : vw지표
> Input : min_Periods(1), length(14);
var : tp(0),wtp(0), sum_wtp(0), sum_vol(0),VWAP(0);
tp = (close + high + low) / 3;
wtp = tp * Volume;
//sum_wtp = wtp.rolling(window=length, min_periods=1).sum();
sum_wtp = ma(wtp,length).sum();
sum_vol = ma(Volume,length).sum(); //vol.rolling(window=length, min_periods=1).sum();
# min_periods=1은 window=14보다 작은 행인 0~12행의 값이 NaN이 아닌 값을 나타내고 싶을 경우 사용하는 것입니다.
VWAP = sum_wtp / sum_vol;
Plot1(VWAP,"VWAP");
//ma(wtp,length).sum(); 이런부분에서 코드처리가 미숙해서 문의 올립니다???
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