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수식요청_(data1과 data2)에서 가격 차이가 클때 손익차이 기준을 0으로
2024-02-21 21:28:08
907
글번호 176865
페어트레이딩의 두 개의 데이터 세트(data1과 data2)에서 가격 차이가 클때_예를 들어 gold와 silver선물, 손익차이를계산하고,이를 " 기준 손익"으로 0으로 설정한 이후의 차이가 양수인지 음수인지에 따라 손익을 계산하고자합니다.
예를 들면,
var : Data1(0), Data2(0);
var : data1(PointValue, data2(PointValue);
var: 기준손익(0)
기준손익= data1*data1(PointValue)-data2*data2(PointValue) //이것을 "0" 로 놓고
이것을 기준으로 이전 차이보다 크면 양수t손익로 간주하여상승. 반대는 음수손익이므로 하락으로 plotting.
즉
if 손익차이 > 기준손익(0) , 그 차이만큼 plot(+손익),
if 손익차이< 기준손익(0), 그 차이 만큼 plot(- 손익)
else : 손익없음
요약:
#선언후에 두 종목의 가격 차이를 계산,
# 가격 차이를 이용하여 기준 손익을 계산하고,
#이를 0으로 설정, 기준 손익을 이용하여 각 시점에서의 손익을 계산,
#그래프를 이용하여 손익을 시각적으로 표현.
지표수식부탁드립니다
답변 4
예스스탁 예스스탁 답변
2024-02-22 13:44:10
안녕하세요
예스스탁입니다.
내용을 정확히 이해하지 못했습니다.
각데이터의 최초봉값을 기준으로 이후값과 최초봉값의 차이를 그리는 내용으로 작성해 드립니다.
var : 기준손익(0),ii(0),손익차이(0);
if Data1(c) > 0 and Data2(c) > 0 Then
ii = ii +1;
if ii == 1 Then
기준손익 = data1(c*PointValue)-data2(c*PointValue);
손익차이 = (data1(c*PointValue)-data2(c*PointValue))-기준손익;
Plot1(손익차이," 손익차이",iff(손익차이> 0,red,Blue));
PlotBaseLine1(0);
즐거운 하루되세요
> 치어스카한 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식요청_(data1과 data2)에서 가격 차이가 클때 손익차이 기준을 0으로
> 페어트레이딩의 두 개의 데이터 세트(data1과 data2)에서 가격 차이가 클때_예를 들어 gold와 silver선물, 손익차이를계산하고,이를 " 기준 손익"으로 0으로 설정한 이후의 차이가 양수인지 음수인지에 따라 손익을 계산하고자합니다.
예를 들면,
var : Data1(0), Data2(0);
var : data1(PointValue, data2(PointValue);
var: 기준손익(0)
기준손익= data1*data1(PointValue)-data2*data2(PointValue) //이것을 "0" 로 놓고
이것을 기준으로 이전 차이보다 크면 양수t손익로 간주하여상승. 반대는 음수손익이므로 하락으로 plotting.
즉
if 손익차이 > 기준손익(0) , 그 차이만큼 plot(+손익),
if 손익차이< 기준손익(0), 그 차이 만큼 plot(- 손익)
else : 손익없음
요약:
#선언후에 두 종목의 가격 차이를 계산,
# 가격 차이를 이용하여 기준 손익을 계산하고,
#이를 0으로 설정, 기준 손익을 이용하여 각 시점에서의 손익을 계산,
#그래프를 이용하여 손익을 시각적으로 표현.
지표수식부탁드립니다
치어스카한
2024-02-22 16:25:05
일반적으로 data1에 gold선물,data2에siver선물두었을때, 두종목간으이격을 나타내면 큰가격차이, gold 약$2000, siver 약$22000 . 대략 10배 가격 차이가납니다
이것을 스프레드(이격)지표로 나타내면 항상 양수(+) 아니면 음수(-)로 표시됩니다.
이것을 보완하고자 일정시점을 외부변수를 input으로 두고 (예를 들면 2024년01월01일) 이 시점의 스프레드 차이를 기준으로 0 값으로 놓고, 그이후의 스프레드를 plot하여 양수/음수의 plot선이 그려지게가 하고자 하는겁니다. 즉 0선을 기준으로 스프레드차이가 사인파동곡선 처럼그려지게 하는것이지요
첨부된 파일을 참조하시면 됩니다
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 수식요청_(data1과 data2)에서 가격 차이가 클때 손익차이 기준을 0으로
> 안녕하세요
예스스탁입니다.
내용을 정확히 이해하지 못했습니다.
각데이터의 최초봉값을 기준으로 이후값과 최초봉값의 차이를 그리는 내용으로 작성해 드립니다.
var : 기준손익(0),ii(0),손익차이(0);
if Data1(c) > 0 and Data2(c) > 0 Then
ii = ii +1;
if ii == 1 Then
기준손익 = data1(c*PointValue)-data2(c*PointValue);
손익차이 = (data1(c*PointValue)-data2(c*PointValue))-기준손익;
Plot1(손익차이," 손익차이",iff(손익차이> 0,red,Blue));
PlotBaseLine1(0);
즐거운 하루되세요
> 치어스카한 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식요청_(data1과 data2)에서 가격 차이가 클때 손익차이 기준을 0으로
> 페어트레이딩의 두 개의 데이터 세트(data1과 data2)에서 가격 차이가 클때_예를 들어 gold와 silver선물, 손익차이를계산하고,이를 " 기준 손익"으로 0으로 설정한 이후의 차이가 양수인지 음수인지에 따라 손익을 계산하고자합니다.
예를 들면,
var : Data1(0), Data2(0);
var : data1(PointValue, data2(PointValue);
var: 기준손익(0)
기준손익= data1*data1(PointValue)-data2*data2(PointValue) //이것을 "0" 로 놓고
이것을 기준으로 이전 차이보다 크면 양수t손익로 간주하여상승. 반대는 음수손익이므로 하락으로 plotting.
즉
if 손익차이 > 기준손익(0) , 그 차이만큼 plot(+손익),
if 손익차이< 기준손익(0), 그 차이 만큼 plot(- 손익)
else : 손익없음
요약:
#선언후에 두 종목의 가격 차이를 계산,
# 가격 차이를 이용하여 기준 손익을 계산하고,
#이를 0으로 설정, 기준 손익을 이용하여 각 시점에서의 손익을 계산,
#그래프를 이용하여 손익을 시각적으로 표현.
지표수식부탁드립니다
예스스탁 예스스탁 답변
2024-02-22 18:04:29
안녕하세요
예스스탁입니다.
input : ndate(20240101);
var : 기준손익(0),ii(0),손익차이(0);
if Data1(bdate >= ndate and C > 0) and Data2(Bdate >= ndate and c > 0) Then
ii = ii +1;
if ii >= 1 Then
{
if ii == 1 Then
기준손익 = data1(c*PointValue)-data2(c*PointValue);
손익차이 = (data1(c*PointValue)-data2(c*PointValue))-기준손익;
Plot1(손익차이," 손익차이",iff(손익차이> 0,red,Blue));
PlotBaseLine1(0);
}
즐거운 하루되세요
> 치어스카한 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : Re : 수식요청_(data1-data2)=0로두고 이것을 기준으로
> 일반적으로 data1에 gold선물,data2에siver선물두었을때, 두종목간으이격을 나타내면 큰가격차이, gold 약$2000, siver 약$22000 . 대략 10배 가격 차이가납니다
이것을 스프레드(이격)지표로 나타내면 항상 양수(+) 아니면 음수(-)로 표시됩니다.
이것을 보완하고자 일정시점을 외부변수를 input으로 두고 (예를 들면 2024년01월01일) 이 시점의 스프레드 차이를 기준으로 0 값으로 놓고, 그이후의 스프레드를 plot하여 양수/음수의 plot선이 그려지게가 하고자 하는겁니다. 즉 0선을 기준으로 스프레드차이가 사인파동곡선 처럼그려지게 하는것이지요
첨부된 파일을 참조하시면 됩니다
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 수식요청_(data1과 data2)에서 가격 차이가 클때 손익차이 기준을 0으로
> 안녕하세요
예스스탁입니다.
내용을 정확히 이해하지 못했습니다.
각데이터의 최초봉값을 기준으로 이후값과 최초봉값의 차이를 그리는 내용으로 작성해 드립니다.
var : 기준손익(0),ii(0),손익차이(0);
if Data1(c) > 0 and Data2(c) > 0 Then
ii = ii +1;
if ii == 1 Then
기준손익 = data1(c*PointValue)-data2(c*PointValue);
손익차이 = (data1(c*PointValue)-data2(c*PointValue))-기준손익;
Plot1(손익차이," 손익차이",iff(손익차이> 0,red,Blue));
PlotBaseLine1(0);
즐거운 하루되세요
> 치어스카한 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식요청_(data1과 data2)에서 가격 차이가 클때 손익차이 기준을 0으로
> 페어트레이딩의 두 개의 데이터 세트(data1과 data2)에서 가격 차이가 클때_예를 들어 gold와 silver선물, 손익차이를계산하고,이를 " 기준 손익"으로 0으로 설정한 이후의 차이가 양수인지 음수인지에 따라 손익을 계산하고자합니다.
예를 들면,
var : Data1(0), Data2(0);
var : data1(PointValue, data2(PointValue);
var: 기준손익(0)
기준손익= data1*data1(PointValue)-data2*data2(PointValue) //이것을 "0" 로 놓고
이것을 기준으로 이전 차이보다 크면 양수t손익로 간주하여상승. 반대는 음수손익이므로 하락으로 plotting.
즉
if 손익차이 > 기준손익(0) , 그 차이만큼 plot(+손익),
if 손익차이< 기준손익(0), 그 차이 만큼 plot(- 손익)
else : 손익없음
요약:
#선언후에 두 종목의 가격 차이를 계산,
# 가격 차이를 이용하여 기준 손익을 계산하고,
#이를 0으로 설정, 기준 손익을 이용하여 각 시점에서의 손익을 계산,
#그래프를 이용하여 손익을 시각적으로 표현.
지표수식부탁드립니다
치어스카한
2024-02-23 23:45:58
답변 감사드립니다
이 수식은 기준 날짜 이후의 첫 번째 거래에서 발생한 손익이 저장되며, 이후의 손익 차이는 이 기준 손익을 기준으로 계산되며. 이는 누적 효과를 갖게 되는것 같습니다. 즉, 계속해서 새로운 거래가 이루어질 때마다 이전 거래들의 손익과 새로운 거래의 손익을 고려하여 총 손익이 누적되는데,
누적되지 아니하고 새로운 거래의손익의 차이를 나타내게 하고 싶군요,
제 해석이 맞는지 확인 부탁드립니다.
감사 합니다 .
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : Re : Re : 수식요청_(data1-data2)=0로두고 이것을 기준으로
>
안녕하세요
예스스탁입니다.
input : ndate(20240101);
var : 기준손익(0),ii(0),손익차이(0);
if Data1(bdate >= ndate and C > 0) and Data2(Bdate >= ndate and c > 0) Then
ii = ii +1;
if ii >= 1 Then
{
if ii == 1 Then
기준손익 = data1(c*PointValue)-data2(c*PointValue);
손익차이 = (data1(c*PointValue)-data2(c*PointValue))-기준손익;
Plot1(손익차이," 손익차이",iff(손익차이> 0,red,Blue));
PlotBaseLine1(0);
}
즐거운 하루되세요
> 치어스카한 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : Re : 수식요청_(data1-data2)=0로두고 이것을 기준으로
> 일반적으로 data1에 gold선물,data2에siver선물두었을때, 두종목간으이격을 나타내면 큰가격차이, gold 약$2000, siver 약$22000 . 대략 10배 가격 차이가납니다
이것을 스프레드(이격)지표로 나타내면 항상 양수(+) 아니면 음수(-)로 표시됩니다.
이것을 보완하고자 일정시점을 외부변수를 input으로 두고 (예를 들면 2024년01월01일) 이 시점의 스프레드 차이를 기준으로 0 값으로 놓고, 그이후의 스프레드를 plot하여 양수/음수의 plot선이 그려지게가 하고자 하는겁니다. 즉 0선을 기준으로 스프레드차이가 사인파동곡선 처럼그려지게 하는것이지요
첨부된 파일을 참조하시면 됩니다
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 수식요청_(data1과 data2)에서 가격 차이가 클때 손익차이 기준을 0으로
> 안녕하세요
예스스탁입니다.
내용을 정확히 이해하지 못했습니다.
각데이터의 최초봉값을 기준으로 이후값과 최초봉값의 차이를 그리는 내용으로 작성해 드립니다.
var : 기준손익(0),ii(0),손익차이(0);
if Data1(c) > 0 and Data2(c) > 0 Then
ii = ii +1;
if ii == 1 Then
기준손익 = data1(c*PointValue)-data2(c*PointValue);
손익차이 = (data1(c*PointValue)-data2(c*PointValue))-기준손익;
Plot1(손익차이," 손익차이",iff(손익차이> 0,red,Blue));
PlotBaseLine1(0);
즐거운 하루되세요
> 치어스카한 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식요청_(data1과 data2)에서 가격 차이가 클때 손익차이 기준을 0으로
> 페어트레이딩의 두 개의 데이터 세트(data1과 data2)에서 가격 차이가 클때_예를 들어 gold와 silver선물, 손익차이를계산하고,이를 " 기준 손익"으로 0으로 설정한 이후의 차이가 양수인지 음수인지에 따라 손익을 계산하고자합니다.
예를 들면,
var : Data1(0), Data2(0);
var : data1(PointValue, data2(PointValue);
var: 기준손익(0)
기준손익= data1*data1(PointValue)-data2*data2(PointValue) //이것을 "0" 로 놓고
이것을 기준으로 이전 차이보다 크면 양수t손익로 간주하여상승. 반대는 음수손익이므로 하락으로 plotting.
즉
if 손익차이 > 기준손익(0) , 그 차이만큼 plot(+손익),
if 손익차이< 기준손익(0), 그 차이 만큼 plot(- 손익)
else : 손익없음
요약:
#선언후에 두 종목의 가격 차이를 계산,
# 가격 차이를 이용하여 기준 손익을 계산하고,
#이를 0으로 설정, 기준 손익을 이용하여 각 시점에서의 손익을 계산,
#그래프를 이용하여 손익을 시각적으로 표현.
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