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시스템식 부탁드립니다.
2024-01-05 11:01:08
942
글번호 175462
항상 도움 주셔서 감사합니다.
종목 : 해외선물
요청사항 : 아래식은 매수인 경우 가격이 하락 할때마다
추가 매수가 들어가는 로직입니다.
추가 매수가 들어갈 때마다 해당 매수가격을
수평라인으로 표시하고 싶습니다.
청산되면 매수 라인을 지우고 싶습니다.
시스템식 수정 부탁드립니다.
input : Pst(1); // 매수,매도
input : gap(10), pt(20), multi(0.7);
var : vol(0),v1(0),T(0);
value1 = gap/PointValue; //최초 진입간격
value2 = pt/PointValue;
if pst == 1 Then
{
if MarketPosition == 0 and TotalTrades == TotalTrades[1] Then
{
vol = 1;
Buy("b",OnClose,Def,vol);
}
if MarketPosition == 1 Then
{
if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then
{
v1 = CurrentContracts-CurrentContracts[1];
if MaxEntries == 1 Then
T = value1;
Else
T = T+Round(T*0.5,0);
MessageLog("%.2f",T);
}
vol = Round(v1+v1*multi,0);
Buy("bb",AtLimit,EntryPrice(0)-PriceScale*T,vol);
ExitLong("bp",AtLimit,AvgEntryPrice+PriceScale*Value2);
}
}
감사합니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2024-01-05 15:51:50
안녕하세요
예스스탁입니다.
input : Pst(1); // 매수,매도
input : gap(10), pt(20), multi(0.7);
var : vol(0),v1(0),T(0),cnt(0);
Array : TL[50](0),EP[50](0);;
value1 = gap/PointValue; //최초 진입간격
value2 = pt/PointValue;
if pst == 1 Then
{
if MarketPosition == 0 and TotalTrades == TotalTrades[1] Then
{
vol = 1;
Buy("b",OnClose,Def,vol);
}
if MarketPosition == 1 Then
{
if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then
{
v1 = CurrentContracts-CurrentContracts[1];
if MaxEntries == 1 Then
T = value1;
Else
T = T+Round(T*0.5,0);
MessageLog("%.2f",T);
EP[MaxEntries] = LatestEntryPrice(0);
TL[MaxEntries] = TL_New(sDate,sTime,EP[MaxEntries],NextBarSdate,NextBarStime,EP[MaxEntries]);
}
Else
{
For cnt = 1 to MaxEntries
{
TL_SetEnd(TL[cnt],NextBarSdate,NextBarStime,EP[cnt]);
}
}
vol = Round(v1+v1*multi,0);
Buy("bb",AtLimit,EntryPrice(0)-PriceScale*T,vol);
ExitLong("bp",AtLimit,AvgEntryPrice+PriceScale*Value2);
}
Else
{
For cnt = 0 to 49
{
TL_Delete(TL[cnt]);
}
}
}
즐거운 하루되세요
> 양치기 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 시스템식 부탁드립니다.
> 항상 도움 주셔서 감사합니다.
종목 : 해외선물
요청사항 : 아래식은 매수인 경우 가격이 하락 할때마다
추가 매수가 들어가는 로직입니다.
추가 매수가 들어갈 때마다 해당 매수가격을
수평라인으로 표시하고 싶습니다.
청산되면 매수 라인을 지우고 싶습니다.
시스템식 수정 부탁드립니다.
input : Pst(1); // 매수,매도
input : gap(10), pt(20), multi(0.7);
var : vol(0),v1(0),T(0);
value1 = gap/PointValue; //최초 진입간격
value2 = pt/PointValue;
if pst == 1 Then
{
if MarketPosition == 0 and TotalTrades == TotalTrades[1] Then
{
vol = 1;
Buy("b",OnClose,Def,vol);
}
if MarketPosition == 1 Then
{
if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then
{
v1 = CurrentContracts-CurrentContracts[1];
if MaxEntries == 1 Then
T = value1;
Else
T = T+Round(T*0.5,0);
MessageLog("%.2f",T);
}
vol = Round(v1+v1*multi,0);
Buy("bb",AtLimit,EntryPrice(0)-PriceScale*T,vol);
ExitLong("bp",AtLimit,AvgEntryPrice+PriceScale*Value2);
}
}
감사합니다.