커뮤니티
문의 드립니다.
2023-12-01 06:01:50
1028
글번호 174495
input : StartTime(0000),EndTime(0000);
input : 익절틱수(0),손절틱수(0);
var : Tcond(False),entry(0);
Variables: Mom(0);
IF Endtime > starttime Then
SetStopEndofday(Endtime);
Else
{
if sDate != sDate[1] Then
SetStopEndofday(Endtime);
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= StartTime) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime and stime[1] < StartTime) Then
{
Tcond = true;
IF Endtime <= starttime Then
{
SetStopEndofday(0);
}
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime and stime[1] < EndTime) Then
{
Tcond = False;
}
if Tcond == true Then
{
if L ==lowest(L,1) and highest(H,4) >= lowest(L,2)+PriceScale*1 Then
{
Buy("b",AtStop,(highest(H,4)+lowest(L,1))/2);
}
if MarketPosition == 1 and BarsSinceEntry == 9 Then
Sell();
}
if H == highest(H,1) and lowest(L,4) <= highest(H,2)+PriceScale*1 Then
{
Sell("s",AtStop,(lowest(L,4)+highest(H,1))/2);
}
if MarketPosition == -1 and BarsSinceEntry == 9 Then
Buy();
if L ==lowest(L,1) and highest(H,4) >= lowest(L,2)+PriceScale*10 Then
{
Buy("b1",AtStop,(highest(H,4)+lowest(L,1))/2);
}
if MarketPosition == 1 and BarsSinceEntry == 9 Then
Sell();
if H == highest(H,1) and lowest(L,4) <= highest(H,2)+PriceScale*10 Then
{
Sell("s1",AtStop,(lowest(L,4)+highest(H,1))/2);
}
if MarketPosition == -1 and BarsSinceEntry == 9 Then
Buy();
if L ==lowest(L,1) and highest(H,4) >= lowest(L,2)+PriceScale*10 Then
{
Buy("b2",AtStop,(highest(H,4)+lowest(L,1))/2);
}
if MarketPosition == 1 and BarsSinceEntry == 9 Then
Sell();
if H == highest(H,1) and lowest(L,4) <= highest(H,2)+PriceScale*10 Then
{
Sell("s2",AtStop,(lowest(L,4)+highest(H,1))/2);
}
if MarketPosition == -1 and BarsSinceEntry == 9 Then
Buy();
if L ==lowest(L,1) and highest(H,4) >= lowest(L,2)+PriceScale*1 Then
{
Buy("b3",AtStop,(highest(H,4)+lowest(L,1))/2);
}
if MarketPosition == 1 and BarsSinceEntry == 9 Then
Sell();
if H == highest(H,1) and lowest(L,4) <= highest(H,2)+PriceScale*1 Then
{
Sell("s3",AtStop,(lowest(L,4)+highest(H,1))/2);
}
if MarketPosition == -1 and BarsSinceEntry == 9 Then
Buy();
if L ==lowest(L,1) and highest(H,4) >= lowest(L,2)+PriceScale*10 Then
{
Buy("b4",AtStop,(highest(H,4)+lowest(L,1))/2);
}
if MarketPosition == 1 and BarsSinceEntry == 9 Then
Sell();
if H == highest(H,1) and lowest(L,4) <= highest(H,2)+PriceScale*10 Then
{
Sell("s4",AtStop,(lowest(L,4)+highest(H,1))/2);
}
if MarketPosition == -1 and BarsSinceEntry == 9 Then
Buy();
if L ==lowest(L,1) and highest(H,4) >= lowest(L,2)+PriceScale*10 Then
{
Buy("b5",AtStop,(highest(H,4)+lowest(L,1))/2);
}
if MarketPosition == 1 and BarsSinceEntry == 9 Then
Sell();
if H == highest(H,1) and lowest(L,4) <= highest(H,2)+PriceScale*10 Then
{
Sell("s5",AtStop,(lowest(L,4)+highest(H,1))/2);
}
if MarketPosition == -1 and BarsSinceEntry == 9 Then
Buy();
SetStopProfittarget(PriceScale*익절틱수,PointStop);
SetStopLoss(PriceScale*손절틱수,PointStop);
위 수식어를 일봉에 접목을 하고 싶은데
실질적으로 전일 잔고가 있을시 미처리 부분 때문에 적용하지 못하고 있습니다.
위 수식어는 과거 데이터로 주문이 이루어지는 특성상
일봉의 매수나 매도의 신호를 장중 예약주문이 가능하지 문의 드리고
가능하다면 익절 손절은 각각 100틱으로 설정하고자 합니다.
늘 감사드립니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2023-12-01 14:57:34
안녕하세요
예스스탁입니다.
일봉은 조건중 시간이나 당일청산이 동작하지 않습니다.
즉 지정한 거래시간과 당일청산은 발동될수 없어
해당 내용은 변경이 가능하지 않습니다.
즐거운 하루되세요
> 푸른 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의 드립니다.
> input : StartTime(0000),EndTime(0000);
input : 익절틱수(0),손절틱수(0);
var : Tcond(False),entry(0);
Variables: Mom(0);
IF Endtime > starttime Then
SetStopEndofday(Endtime);
Else
{
if sDate != sDate[1] Then
SetStopEndofday(Endtime);
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= StartTime) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime and stime[1] < StartTime) Then
{
Tcond = true;
IF Endtime <= starttime Then
{
SetStopEndofday(0);
}
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime and stime[1] < EndTime) Then
{
Tcond = False;
}
if Tcond == true Then
{
if L ==lowest(L,1) and highest(H,4) >= lowest(L,2)+PriceScale*1 Then
{
Buy("b",AtStop,(highest(H,4)+lowest(L,1))/2);
}
if MarketPosition == 1 and BarsSinceEntry == 9 Then
Sell();
}
if H == highest(H,1) and lowest(L,4) <= highest(H,2)+PriceScale*1 Then
{
Sell("s",AtStop,(lowest(L,4)+highest(H,1))/2);
}
if MarketPosition == -1 and BarsSinceEntry == 9 Then
Buy();
if L ==lowest(L,1) and highest(H,4) >= lowest(L,2)+PriceScale*10 Then
{
Buy("b1",AtStop,(highest(H,4)+lowest(L,1))/2);
}
if MarketPosition == 1 and BarsSinceEntry == 9 Then
Sell();
if H == highest(H,1) and lowest(L,4) <= highest(H,2)+PriceScale*10 Then
{
Sell("s1",AtStop,(lowest(L,4)+highest(H,1))/2);
}
if MarketPosition == -1 and BarsSinceEntry == 9 Then
Buy();
if L ==lowest(L,1) and highest(H,4) >= lowest(L,2)+PriceScale*10 Then
{
Buy("b2",AtStop,(highest(H,4)+lowest(L,1))/2);
}
if MarketPosition == 1 and BarsSinceEntry == 9 Then
Sell();
if H == highest(H,1) and lowest(L,4) <= highest(H,2)+PriceScale*10 Then
{
Sell("s2",AtStop,(lowest(L,4)+highest(H,1))/2);
}
if MarketPosition == -1 and BarsSinceEntry == 9 Then
Buy();
if L ==lowest(L,1) and highest(H,4) >= lowest(L,2)+PriceScale*1 Then
{
Buy("b3",AtStop,(highest(H,4)+lowest(L,1))/2);
}
if MarketPosition == 1 and BarsSinceEntry == 9 Then
Sell();
if H == highest(H,1) and lowest(L,4) <= highest(H,2)+PriceScale*1 Then
{
Sell("s3",AtStop,(lowest(L,4)+highest(H,1))/2);
}
if MarketPosition == -1 and BarsSinceEntry == 9 Then
Buy();
if L ==lowest(L,1) and highest(H,4) >= lowest(L,2)+PriceScale*10 Then
{
Buy("b4",AtStop,(highest(H,4)+lowest(L,1))/2);
}
if MarketPosition == 1 and BarsSinceEntry == 9 Then
Sell();
if H == highest(H,1) and lowest(L,4) <= highest(H,2)+PriceScale*10 Then
{
Sell("s4",AtStop,(lowest(L,4)+highest(H,1))/2);
}
if MarketPosition == -1 and BarsSinceEntry == 9 Then
Buy();
if L ==lowest(L,1) and highest(H,4) >= lowest(L,2)+PriceScale*10 Then
{
Buy("b5",AtStop,(highest(H,4)+lowest(L,1))/2);
}
if MarketPosition == 1 and BarsSinceEntry == 9 Then
Sell();
if H == highest(H,1) and lowest(L,4) <= highest(H,2)+PriceScale*10 Then
{
Sell("s5",AtStop,(lowest(L,4)+highest(H,1))/2);
}
if MarketPosition == -1 and BarsSinceEntry == 9 Then
Buy();
SetStopProfittarget(PriceScale*익절틱수,PointStop);
SetStopLoss(PriceScale*손절틱수,PointStop);
위 수식어를 일봉에 접목을 하고 싶은데
실질적으로 전일 잔고가 있을시 미처리 부분 때문에 적용하지 못하고 있습니다.
위 수식어는 과거 데이터로 주문이 이루어지는 특성상
일봉의 매수나 매도의 신호를 장중 예약주문이 가능하지 문의 드리고
가능하다면 익절 손절은 각각 100틱으로 설정하고자 합니다.
늘 감사드립니다.
다음글
이전글