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질문드립니다1
2023-10-22 16:30:35
819
글번호 173283
위험관리와 관련하여
일일한도 : 당일 누적손실한도인 -100틱이 되면 그날 매매를 종료
당일 누적수익한도인 +100틱이 되면 그날 매매를 종료
-> 예들들어 -100틱이 되어서 매매가 종료 되었는데,
그 다음 매매시에 + 수익이 나거나 하면 매매가 재개 되더라구요.
무조건, 누적으로 -100틱이 되거나 +100틱이 되는 순간
당일 매매 자체가 완전히 종료될 수 있도록 수식 부탁드립니다.
감사합니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2023-10-23 11:19:35
안녕하세요
예스스탁입니다.
아래 식구조 참고하시기 바랍니다.
Input : 당일수익틱수(100),당일손실틱수(100);
input : StartTime(70000),EndTime(053000);
Var : N1(0),dayPl(0),당일수익(0),당일손실(0);
var : Tcond(false),Xcond(false);
IF Endtime > starttime Then
SetStopEndofday(Endtime);
Else
{
if sDate != sDate[1] Then
SetStopEndofday(Endtime);
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime and stime[1] < EndTime) Then
Tcond = False;
if (sdate != sdate[1] and stime >= StartTime) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime and stime[1] < StartTime) Then
{
IF Endtime <= starttime Then
{
SetStopEndofday(0);
}
Tcond = true;
Xcond = False;
}
당일수익 = PriceScale*당일수익틱수;
당일손실 = PriceScale*당일손실틱수;
if Bdate != Bdate[1] Then
{
Xcond = false;
N1 = NetProfit;
}
daypl = NetProfit-N1;
if TotalTrades > TotalTrades[1] then
{
if daypl >= 당일수익 or daypl <= -당일손실 Then
Xcond = true;
if (IsExitName("dbp",1) == true or IsExitName("dbl",1) == true or
IsExitName("dsp",1) == true or IsExitName("dsl",1) == true) then
Xcond = true;
}
if Xcond == false and Tcond == true then
{
//진입청산수식
}
if MarketPosition == 1 then
{
ExitLong("dbp",atlimit,EntryPrice+((당일수익-daypl)/CurrentContracts));
ExitLong("dbl",AtStop,EntryPrice-((당일손실+daypl)/CurrentContracts));
}
if MarketPosition == -1 then{
ExitShort("dsp",atlimit,EntryPrice-((당일수익-daypl)/CurrentContracts));
ExitShort("dsl",AtStop,EntryPrice+((당일손실+daypl)/CurrentContracts));
}
즐거운 하루되세요
> 다이버 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 질문드립니다1
> 위험관리와 관련하여
일일한도 : 당일 누적손실한도인 -100틱이 되면 그날 매매를 종료
당일 누적수익한도인 +100틱이 되면 그날 매매를 종료
-> 예들들어 -100틱이 되어서 매매가 종료 되었는데,
그 다음 매매시에 + 수익이 나거나 하면 매매가 재개 되더라구요.
무조건, 누적으로 -100틱이 되거나 +100틱이 되는 순간
당일 매매 자체가 완전히 종료될 수 있도록 수식 부탁드립니다.
감사합니다.