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사용하고 있는 수식중에서 4가지 정도 정말 궁금한사항이 있습니다.
2020-04-08 20:59:32
980
글번호 137688
쿠르드 오일 14분봉 차트를 활용하고 있습니다.
기본적인 컨셉은 RSI와 심리도의 저점에 진입해서일정 수준 반등시 청산하는 (역추세매매 컨셉)
것이 기본 논리로 작성하였고 부가적으로 일봉 RSI 중위부위(저점/고점 제외)에서만 적용
거래량도 적절한 수준일때 적용으로 변수를 반영한 수식이며
청산은 5가지 버전을 운용하고 있습니다.
( 목표가 도달시 청산 / 손절가도달시 청산, 상승후 하락시 청산, 하락후 반등시 청산 /주말청산 )
1. 제가 원하는 수식이 제대로 구현되는 수식이 맞는지 검토 해주시고요 ..( 매수 진입 및 청산 수식 )
2. RSI(7)<28 심리도(14)<36의 교집합 신호와 실제 시뮬레이션의 진입신호가 다름
( 첨부사진 참조 )
원인 및 이유 체크 요망
3. 아무리 생각해도 진입할수 없는 지점에서 진입이 되는 경우 ( 첨부사진 참조 )
정말 모르겠어요....
4. 일봉 RSI값의 변동 관련해서 문의드림니다. (첨부화일 3참조 )
5 아래 수식에서 conditon1 에 매수 조건을 아래 if 문에 매수조건 부문에 넣으면
결과가 다르게 나옴니다... 무슨 차이가 있는지 알려주시면 감사하겠습니다.
Condition1 = RSIv < RSI매수값 and Simri < 심리도값 and v > 거래량1 and v < 거래량2 and RSIVV < A and RSIVV > B ;
if bdate != bdate[1] Then
{
DD = DD+1;
if var2 > 0 and DD == var2+초기화 Then
BuySetup = false;
}
if BuySetup == false and Condition1 == true and Condition1[1] == false Then
{
var1 = C;
var2 = DD;
BuySetup = true;
}
if Condition2 == true and MarketPosition == 0 and BuySetup == true and C < O and entry == 0 Then
buy("매수",AtLimit,var1-PriceScale*하락틱수);
-----------------------------------------------------------------------------------
적용 수식
# 오일 14분봉 극단적 승률 버전 쉼
# 매수 진입 조건 변수
Input : RSIPeriod(7),RSI매수값(28),SimPeriod(14),심리도값(36); # RSI와 심리도 기간 및 값 변수
Input : N1(1),초기화(7); # 위 해당 조건 발생후 진입 유효 기간, 7일경과후 초기화
Input : 하락틱수(5); # 해당 조건 발생후 하락틱수만큼 하락후 진입 변수
Input : RSIPeriod1(8),A(80),B(45); # 일봉기준 RSI값이 해당변수안에 속해있을때 진입 변수
Input : 거래량1(600),거래량2(14000); # 해당 거래량1,2 사이에 속해 있을때 진입되는 변수
# 1일 1회 거래
# 청산 조건 변수
Input : CCI기간(20),CCI값(400); # CCI값에 의해 청산 수식 변수
Input : 즉시익절1(70),즉시손절1(90); # 익절값 손절값 변수
Input : N2(0.6),N3(0.05); # 상승후 본절청산 관련 수식
Input : tr수익(75),tr하락(25); # 트레일링 관련 수식
Input : N4(0.7),본전생각틱(12); # 하락후 본절청산 관련 수식
Input : N5(1),CCI값1(40); # 약 손절 관련 수식
var : cnt(0),SigSum(0),count2(0),RSIsig(0);
Var : Counter(0), DownAmt(0), UpAmt(0), UpSum(0), DownSum(0), UpAvg(0), DownAvg(0);
var : idx(0), PreUpAvg(0), preDownAvg(0),RSIVv(0);
Array : C1[100](0);
var : CCIv(0),RSIv(0),Simri(0),BuySetup(false),DD(0),entry(0);
CCIv = CCI(CCI기간);
RSIV = RSI(RSIPeriod);
Simri = Simrido(SimPeriod);
if Bdate != Bdate[1] Then
{
for cnt = 1 to 99
{
C1[cnt] = C1[cnt-1][1];
}
PreUpAvg = UpAvg[1];
preDownAvg = DownAvg[1];
idx = idx + 1;
}
C1[0] = C;
If idx == RSIPeriod1+2 Then
{
UpSum = 0;
DownSum = 0;
For Counter = 0 To RSIPeriod1 - 1
{
UpAmt = C1[Counter] - C1[Counter+1];
If UpAmt >= 0 Then
DownAmt = 0;
Else
{
DownAmt = -UpAmt;
UpAmt = 0;
}
UpSum = UpSum + UpAmt;
DownSum = DownSum + DownAmt;
}
UpAvg = UpSum / RSIPeriod1;
DownAvg = DownSum / RSIPeriod1;
}
If idx > RSIPeriod1+2 Then
{
UpAmt = C1[0] - C1[1];
If UpAmt >= 0 Then
DownAmt = 0;
Else
{
DownAmt = -UpAmt;
UpAmt = 0;
}
UpAvg = (PreUpAvg * (RSIPeriod1 - 1) + UpAmt) / RSIPeriod1;
DownAvg = (preDownAvg * (RSIPeriod1 - 1) + DownAmt) / RSIPeriod1;
}
If UpAvg + DownAvg <> 0 Then
RSIvv = 100 * UpAvg / (UpAvg + DownAvg);
Else
RSIvv = 0;
if bdate != bdate[1] Then
{
Entry = 0;
Condition2 = true;
}
if MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1] Then
entry = entry+1;
if TotalTrades > TotalTrades[1] and
(IsExitName("즉시손절1",1) == true or IsExitName("본전청산1",1)) then
Condition2 = false;
Condition1 = RSIv < RSI매수값 and Simri < 심리도값 and v > 거래량1 and v < 거래량2 and RSIVV < A and RSIVV > B ;
if bdate != bdate[1] Then
{
DD = DD+1;
if var2 > 0 and DD == var2+초기화 Then
BuySetup = false;
}
if BuySetup == false and Condition1 == true and Condition1[1] == false Then
{
var1 = C;
var2 = DD;
BuySetup = true;
}
if Condition2 == true and MarketPosition == 0 and BuySetup == true and C < O and entry == 0 Then
buy("매수",AtLimit,var1-PriceScale*하락틱수);
if MarketPosition == 1 then
{
BuySetup = false;
if countif(CrossDown(CCIv,CCI값),BarsSinceEntry) >= 1 and
CCIv < CCI값 and C < O Then
ExitLong("매수cci청산",OnClose);
if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*즉시익절1 and C < O Then
ExitLong("즉시익절1",OnClose);
if highest(H,BarsSinceEntry) >= (EntryPrice+PriceScale*즉시익절1*N2) Then
ExitLong("본전청산1",AtStop,EntryPrice+PriceScale*즉시익절1*N3);
Else
{
ExitLong("즉시손절1",AtStop,EntryPrice-PriceScale*즉시손절1);
}
if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*tr수익 Then
ExitLong("tr",AtStop, highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*tr하락);
if lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*즉시손절1*N4 and C < O Then
ExitLong("저점에서 올라와서 본전 청산",atlimit,EntryPrice+PriceScale*본전생각틱);
if lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*즉시손절1 *N5 and CCIv >= CCI값1 and C < O Then
ExitLong("저점에서 올라와서 약손절",OnClose);
}
if DayOfWeek(sdate) == 6 and
((NextBarSdate != sdate and NextBarStime >= 060000) or
(NextBarSdate == sdate and NextBarStime >= 060000 and stime < 060000)) Then
{
ExitLong("주말매수청산");
ExitShort("주말매도청산");
}
ps 정말 게시판에 올리지 않고 스스로 해결하고 싶은데 정말 공학적인 수식은 이해가 너무 어려워요 , 귀챦더라도 잘 봐주셔서 저의 고민을 해결해주셨으면 감사하겠습니다.
예스스탁으로 해외선물 돈벌고 싶어요..ㅠㅠ
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2020-04-08 15:18:41
안녕하세요
예스스탁입니다.
# 오일 14분봉 극단적 승률 버전 쉼
# 매수 진입 조건 변수
Input : RSIPeriod(7),RSI매수값(28),SimPeriod(14),심리도값(36); # RSI와 심리도 기간 및 값 변수
Input : N1(1),초기화(7); # 위 해당 조건 발생후 진입 유효 기간, 7일경과후 초기화
Input : 하락틱수(5); # 해당 조건 발생후 하락틱수만큼 하락후 진입 변수
Input : RSIPeriod1(8),A(80),B(45); # 일봉기준 RSI값이 해당변수안에 속해있을때 진입 변수
Input : 거래량1(600),거래량2(14000); # 해당 거래량1,2 사이에 속해 있을때 진입되는 변수
# 1일 1회 거래
# 청산 조건 변수
Input : CCI기간(20),CCI값(400); # CCI값에 의해 청산 수식 변수
Input : 즉시익절1(70),즉시손절1(90); # 익절값 손절값 변수
Input : N2(0.6),N3(0.05); # 상승후 본절청산 관련 수식
Input : tr수익(75),tr하락(25); # 트레일링 관련 수식
Input : N4(0.7),본전생각틱(12); # 하락후 본절청산 관련 수식
Input : N5(1),CCI값1(40); # 약 손절 관련 수식
var : cnt(0),SigSum(0),count2(0),RSIsig(0);
Var : Counter(0), DownAmt(0), UpAmt(0), UpSum(0), DownSum(0), UpAvg(0), DownAvg(0);
var : idx(0), PreUpAvg(0), preDownAvg(0),RSIVv(0);
Array : C1[100](0);
var : CCIv(0),RSIv(0),Simri(0),BuySetup(false),DD(0),entry(0);
CCIv = CCI(CCI기간);
RSIV = RSI(RSIPeriod);
Simri = Simrido(SimPeriod);
if Bdate != Bdate[1] Then
{
for cnt = 1 to 99
{
C1[cnt] = C1[cnt-1][1];
}
PreUpAvg = UpAvg[1];
preDownAvg = DownAvg[1];
idx = idx + 1;
}
C1[0] = C;
If idx == RSIPeriod1+2 Then
{
UpSum = 0;
DownSum = 0;
For Counter = 0 To RSIPeriod1 - 1
{
UpAmt = C1[Counter] - C1[Counter+1];
If UpAmt >= 0 Then
DownAmt = 0;
Else
{
DownAmt = -UpAmt;
UpAmt = 0;
}
UpSum = UpSum + UpAmt;
DownSum = DownSum + DownAmt;
}
UpAvg = UpSum / RSIPeriod1;
DownAvg = DownSum / RSIPeriod1;
}
If idx > RSIPeriod1+2 Then
{
UpAmt = C1[0] - C1[1];
If UpAmt >= 0 Then
DownAmt = 0;
Else
{
DownAmt = -UpAmt;
UpAmt = 0;
}
UpAvg = (PreUpAvg * (RSIPeriod1 - 1) + UpAmt) / RSIPeriod1;
DownAvg = (preDownAvg * (RSIPeriod1 - 1) + DownAmt) / RSIPeriod1;
}
If UpAvg + DownAvg <> 0 Then
RSIvv = 100 * UpAvg / (UpAvg + DownAvg);
Else
RSIvv = 0;
if bdate != bdate[1] Then
{
Entry = 0;
Condition2 = true;
Condition3 = false;
}
if Condition3 == false and stime >= 80000 Then
Condition3 = true;
if MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1] Then
entry = entry+1;
if TotalTrades > TotalTrades[1] and
(IsExitName("즉시손절1",1) == true or IsExitName("본전청산1",1)) then
Condition2 = false;
Condition1 = RSIv < RSI매수값 and Simri < 심리도값 and v > 거래량1 and v < 거래량2 and RSIVV < A and RSIVV > B ;
if bdate != bdate[1] Then
{
DD = DD+1;
if var2 > 0 and DD == var2+초기화 Then
BuySetup = false;
}
if BuySetup == false and Condition1 == true and Condition1[1] == false Then
{
var1 = C;
var2 = DD;
BuySetup = true;
}
if Condition2 == true and Condition3 == true and MarketPosition == 0 and BuySetup == true and C < O and entry == 0 Then
buy("매수",AtLimit,var1-PriceScale*하락틱수);
if MarketPosition == 1 then
{
BuySetup = false;
if countif(CrossDown(CCIv,CCI값),BarsSinceEntry) >= 1 and
CCIv < CCI값 and C < O Then
ExitLong("매수cci청산",OnClose);
if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*즉시익절1 and C < O Then
ExitLong("즉시익절1",OnClose);
if highest(H,BarsSinceEntry) >= (EntryPrice+PriceScale*즉시익절1*N2) Then
ExitLong("본전청산1",AtStop,EntryPrice+PriceScale*즉시익절1*N3);
Else
{
ExitLong("즉시손절1",AtStop,EntryPrice-PriceScale*즉시손절1);
}
if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*tr수익 Then
ExitLong("tr",AtStop, highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*tr하락);
if lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*즉시손절1*N4 and C < O Then
ExitLong("저점에서 올라와서 본전 청산",atlimit,EntryPrice+PriceScale*본전생각틱);
if lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*즉시손절1 *N5 and CCIv >= CCI값1 and C < O Then
ExitLong("저점에서 올라와서 약손절",OnClose);
}
if DayOfWeek(sdate) == 6 and
((NextBarSdate != sdate and NextBarStime >= 060000) or
(NextBarSdate == sdate and NextBarStime >= 060000 and stime < 060000)) Then
{
ExitLong("주말매수청산");
ExitShort("주말매도청산");
}
즐거운 하루되세요
> 이형지 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 사용하고 있는 수식중에서 4가지 정도 정말 궁금한사항이 있습니다.
> 쿠르드 오일 14분봉 차트를 활용하고 있습니다.
기본적인 컨셉은 RSI와 심리도의 저점에 진입해서일정 수준 반등시 청산하는 (역추세매매 컨셉)
것이 기본 논리로 작성하였고 부가적으로 일봉 RSI 중위부위(저점/고점 제외)에서만 적용
거래량도 적절한 수준일때 적용으로 변수를 반영한 수식이며
청산은 5가지 버전을 운용하고 있습니다.
( 목표가 도달시 청산 / 손절가도달시 청산, 상승후 하락시 청산, 하락후 반등시 청산 /주말청산 )
1. 제가 원하는 수식이 제대로 구현되는 수식이 맞는지 검토 해주시고요 ..( 매수 진입 및 청산 수식 )
2. RSI(7)<28 심리도(14)<36의 교집합 신호와 실제 시뮬레이션의 진입신호가 다름
( 첨부사진 참조 )
원인 및 이유 체크 요망
3. 아무리 생각해도 진입할수 없는 지점에서 진입이 되는 경우 ( 첨부사진 참조 )
정말 모르겠어요....
4. 일봉 RSI값의 변동 관련해서 문의드림니다. (첨부화일 3참조 )
5 아래 수식에서 conditon1 에 매수 조건을 아래 if 문에 매수조건 부문에 넣으면
결과가 다르게 나옴니다... 무슨 차이가 있는지 알려주시면 감사하겠습니다.
Condition1 = RSIv < RSI매수값 and Simri < 심리도값 and v > 거래량1 and v < 거래량2 and RSIVV < A and RSIVV > B ;
if bdate != bdate[1] Then
{
DD = DD+1;
if var2 > 0 and DD == var2+초기화 Then
BuySetup = false;
}
if BuySetup == false and Condition1 == true and Condition1[1] == false Then
{
var1 = C;
var2 = DD;
BuySetup = true;
}
if Condition2 == true and MarketPosition == 0 and BuySetup == true and C < O and entry == 0 Then
buy("매수",AtLimit,var1-PriceScale*하락틱수);
-----------------------------------------------------------------------------------
적용 수식
# 오일 14분봉 극단적 승률 버전 쉼
# 매수 진입 조건 변수
Input : RSIPeriod(7),RSI매수값(28),SimPeriod(14),심리도값(36); # RSI와 심리도 기간 및 값 변수
Input : N1(1),초기화(7); # 위 해당 조건 발생후 진입 유효 기간, 7일경과후 초기화
Input : 하락틱수(5); # 해당 조건 발생후 하락틱수만큼 하락후 진입 변수
Input : RSIPeriod1(8),A(80),B(45); # 일봉기준 RSI값이 해당변수안에 속해있을때 진입 변수
Input : 거래량1(600),거래량2(14000); # 해당 거래량1,2 사이에 속해 있을때 진입되는 변수
# 1일 1회 거래
# 청산 조건 변수
Input : CCI기간(20),CCI값(400); # CCI값에 의해 청산 수식 변수
Input : 즉시익절1(70),즉시손절1(90); # 익절값 손절값 변수
Input : N2(0.6),N3(0.05); # 상승후 본절청산 관련 수식
Input : tr수익(75),tr하락(25); # 트레일링 관련 수식
Input : N4(0.7),본전생각틱(12); # 하락후 본절청산 관련 수식
Input : N5(1),CCI값1(40); # 약 손절 관련 수식
var : cnt(0),SigSum(0),count2(0),RSIsig(0);
Var : Counter(0), DownAmt(0), UpAmt(0), UpSum(0), DownSum(0), UpAvg(0), DownAvg(0);
var : idx(0), PreUpAvg(0), preDownAvg(0),RSIVv(0);
Array : C1[100](0);
var : CCIv(0),RSIv(0),Simri(0),BuySetup(false),DD(0),entry(0);
CCIv = CCI(CCI기간);
RSIV = RSI(RSIPeriod);
Simri = Simrido(SimPeriod);
if Bdate != Bdate[1] Then
{
for cnt = 1 to 99
{
C1[cnt] = C1[cnt-1][1];
}
PreUpAvg = UpAvg[1];
preDownAvg = DownAvg[1];
idx = idx + 1;
}
C1[0] = C;
If idx == RSIPeriod1+2 Then
{
UpSum = 0;
DownSum = 0;
For Counter = 0 To RSIPeriod1 - 1
{
UpAmt = C1[Counter] - C1[Counter+1];
If UpAmt >= 0 Then
DownAmt = 0;
Else
{
DownAmt = -UpAmt;
UpAmt = 0;
}
UpSum = UpSum + UpAmt;
DownSum = DownSum + DownAmt;
}
UpAvg = UpSum / RSIPeriod1;
DownAvg = DownSum / RSIPeriod1;
}
If idx > RSIPeriod1+2 Then
{
UpAmt = C1[0] - C1[1];
If UpAmt >= 0 Then
DownAmt = 0;
Else
{
DownAmt = -UpAmt;
UpAmt = 0;
}
UpAvg = (PreUpAvg * (RSIPeriod1 - 1) + UpAmt) / RSIPeriod1;
DownAvg = (preDownAvg * (RSIPeriod1 - 1) + DownAmt) / RSIPeriod1;
}
If UpAvg + DownAvg <> 0 Then
RSIvv = 100 * UpAvg / (UpAvg + DownAvg);
Else
RSIvv = 0;
if bdate != bdate[1] Then
{
Entry = 0;
Condition2 = true;
}
if MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1] Then
entry = entry+1;
if TotalTrades > TotalTrades[1] and
(IsExitName("즉시손절1",1) == true or IsExitName("본전청산1",1)) then
Condition2 = false;
Condition1 = RSIv < RSI매수값 and Simri < 심리도값 and v > 거래량1 and v < 거래량2 and RSIVV < A and RSIVV > B ;
if bdate != bdate[1] Then
{
DD = DD+1;
if var2 > 0 and DD == var2+초기화 Then
BuySetup = false;
}
if BuySetup == false and Condition1 == true and Condition1[1] == false Then
{
var1 = C;
var2 = DD;
BuySetup = true;
}
if Condition2 == true and MarketPosition == 0 and BuySetup == true and C < O and entry == 0 Then
buy("매수",AtLimit,var1-PriceScale*하락틱수);
if MarketPosition == 1 then
{
BuySetup = false;
if countif(CrossDown(CCIv,CCI값),BarsSinceEntry) >= 1 and
CCIv < CCI값 and C < O Then
ExitLong("매수cci청산",OnClose);
if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*즉시익절1 and C < O Then
ExitLong("즉시익절1",OnClose);
if highest(H,BarsSinceEntry) >= (EntryPrice+PriceScale*즉시익절1*N2) Then
ExitLong("본전청산1",AtStop,EntryPrice+PriceScale*즉시익절1*N3);
Else
{
ExitLong("즉시손절1",AtStop,EntryPrice-PriceScale*즉시손절1);
}
if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*tr수익 Then
ExitLong("tr",AtStop, highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*tr하락);
if lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*즉시손절1*N4 and C < O Then
ExitLong("저점에서 올라와서 본전 청산",atlimit,EntryPrice+PriceScale*본전생각틱);
if lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*즉시손절1 *N5 and CCIv >= CCI값1 and C < O Then
ExitLong("저점에서 올라와서 약손절",OnClose);
}
if DayOfWeek(sdate) == 6 and
((NextBarSdate != sdate and NextBarStime >= 060000) or
(NextBarSdate == sdate and NextBarStime >= 060000 and stime < 060000)) Then
{
ExitLong("주말매수청산");
ExitShort("주말매도청산");
}
ps 정말 게시판에 올리지 않고 스스로 해결하고 싶은데 정말 공학적인 수식은 이해가 너무 어려워요 , 귀챦더라도 잘 봐주셔서 저의 고민을 해결해주셨으면 감사하겠습니다.
예스스탁으로 해외선물 돈벌고 싶어요..ㅠㅠ
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