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꼭지점 돌파매매 시스템식 수식문의
2019-09-30 01:08:33
302
글번호 132349
첨부 이미지
그림1
그림2
첨부파일과 같이 양꼭지점 발생 후 상향돌파, 음꼭지점 발생 후 하향돌파 하는 로직에 관한 시스템식을 문의합니다.(첨부파일을 보면 이해가 쉬울듯 합니다)
양,음꼭지점의 양봉1의 종가< 양봉2의 종가, 음봉1의 종가< 음봉2의 종가 를 만족합니다.
20ma 위에서 양봉1, 양봉2, 음봉1, 음봉2이 순서대로 발생시 '양꼭지점' 이라고 하고, 양봉2의 종가와 음봉1의 시가중에 큰 값을 진입가격으로 설정합니다.
20ma 아래에서 음봉1, 음봉2, 양봉1, 양봉2가 순서대로 발생시 '음꼭지점' 이라고 하고, 음봉2의 종가와 양봉1의 시가 중에서 작은값은 진입가격으로 설정합니다.
양꼭지점 진입조건이 출현하면 꼭지점 가격에서 buy Atstop 주문을 설정합니다.(역지정가주문이 안되면 시장가로 진입)
음꼭지점 진입조건이 출현하면 꼭지점 가격에서 sell Atstop 주문을 설정합니다.(역지정가주문이 안되면 시장가로 진입)
청산은 진입가에서 손절 30틱, 익절30틱 등으로 고정해서 설정합니다.(설정가능하도록)
꼭지점 생성된뒤 진입조건 발생후에 10개의봉 출현 이후에 진입안되면 진입조건 무효화(봉 갯수 설정 가능하도록)
일단 가능한 부분까지는 수식을 작성해 보았습니다.
var1 = ma(C,P);
var2 = 손절틱(30), 익절틱(30);
//양꼭지점 매수신호 발생//
if C[3] > O[3] and O[3] > var1[3] and
C[2] > O[2] and O[2] > var1[2] and
C[1] < O[1] and C[1] > var1[1] and
C[0] < O[0] and C[0] > var1[0] and
C[2] > C[3] and C[1] > C[0]
Then
{
buy(꼭지점의 가격에서 역지정가 buy Atstop 주문 or 시장가 주문)
}
{
손절 or 익절 도달시 청산수식
}
//음꼭지점 매수신호 발생//
if C[3] < O[3] and O[3] < var1[3] and
C[2] < O[2] and O[2] < var1[2] and
C[1] > O[1] and C[1] < var1[1] and
C[0] > O[0] and C[0] < var1[0] and
C[2] < C[3] and C[1] < C[0]
Then
{
음꼭지점의 가격에서 역지정가 sell Atstop 주문 or 시장가 주문)
}
{
손절 or 익절 도달시 청산수식
}
쓰고보니 생각보다는 조금 복잡하네요... 가능하다면 제가 의도하는 시스템식을 완성시켜 주시면 감사하겠습니다.
- 1. Screenshot양꼭지점.png (0.02 MB)
- 2. Screenshot음꼭지점.png (0.02 MB)
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2019-09-30 15:45:04
안녕하세요
예스스탁입니다.
양꼭지점, 음꼭지점은 정확히 판단이 되지 않아
기존에 올려주신 수식내용을 그대로 사용했습니다.
input : P(20),손절틱(30), 익절틱(30),N(10);
var : T(0),S(0),K(0);
var1 = ma(C,P);
#양꼭지점 발생하면
if C[3] > O[3] and O[3] > var1[3] and
C[2] > O[2] and O[2] > var1[2] and
C[1] < O[1] and C[1] > var1[1] and
C[0] < O[0] and C[0] > var1[0] and
C[2] > C[3] and C[1] > C[0]
Then
{
#T는 1로 변경(매수진입준비의 의미)
T = 1;
#매수가격(1봉전고가와 2봉전 고가중 큰값)
S = max(H[1],H[2]);
#봉번호 저장
K = index;
}
#T가 1일 상태에서 S이상의 시세가 발생하면 즉시 매수진입신호발생
if T == 1 and index <= K+N Then
buy("b",AtStop,S);
#음꼭지점 발생하면
if C[3] < O[3] and O[3] < var1[3] and
C[2] < O[2] and O[2] < var1[2] and
C[1] > O[1] and C[1] < var1[1] and
C[0] > O[0] and C[0] < var1[0] and
C[2] < C[3] and C[1] < C[0]
Then
{
#T는 -1로 변경(매도진입준비의 의미)
T = -1;
#감시가격(1봉전저가와 2봉전저가중 작은값)
S = min(L[1],L[2]);
#봉번호 저장
K = index;
}
#T가 -1일 상태에서 S이하의 시세가 발생하면 즉시 매도진입신호발생
if T == -1 and index <= K*N Then
sell("s",AtStop,S);
SetStopLoss(PriceScale*손절틱,PointStop);
SetStopProfittarget(PriceScale*익절틱,PointStop);
즐거운 하루되세요
> 노인 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 꼭지점 돌파매매 시스템식 수식문의
> 첨부파일과 같이 양꼭지점 발생 후 상향돌파, 음꼭지점 발생 후 하향돌파 하는 로직에 관한 시스템식을 문의합니다.(첨부파일을 보면 이해가 쉬울듯 합니다)
양,음꼭지점의 양봉1의 종가< 양봉2의 종가, 음봉1의 종가< 음봉2의 종가 를 만족합니다.
20ma 위에서 양봉1, 양봉2, 음봉1, 음봉2이 순서대로 발생시 '양꼭지점' 이라고 하고, 양봉2의 종가와 음봉1의 시가중에 큰 값을 진입가격으로 설정합니다.
20ma 아래에서 음봉1, 음봉2, 양봉1, 양봉2가 순서대로 발생시 '음꼭지점' 이라고 하고, 음봉2의 종가와 양봉1의 시가 중에서 작은값은 진입가격으로 설정합니다.
양꼭지점 진입조건이 출현하면 꼭지점 가격에서 buy Atstop 주문을 설정합니다.(역지정가주문이 안되면 시장가로 진입)
음꼭지점 진입조건이 출현하면 꼭지점 가격에서 sell Atstop 주문을 설정합니다.(역지정가주문이 안되면 시장가로 진입)
청산은 진입가에서 손절 30틱, 익절30틱 등으로 고정해서 설정합니다.(설정가능하도록)
꼭지점 생성된뒤 진입조건 발생후에 10개의봉 출현 이후에 진입안되면 진입조건 무효화(봉 갯수 설정 가능하도록)
일단 가능한 부분까지는 수식을 작성해 보았습니다.
var1 = ma(C,P);
var2 = 손절틱(30), 익절틱(30);
//양꼭지점 매수신호 발생//
if C[3] > O[3] and O[3] > var1[3] and
C[2] > O[2] and O[2] > var1[2] and
C[1] < O[1] and C[1] > var1[1] and
C[0] < O[0] and C[0] > var1[0] and
C[2] > C[3] and C[1] > C[0]
Then
{
buy(꼭지점의 가격에서 역지정가 buy Atstop 주문 or 시장가 주문)
}
{
손절 or 익절 도달시 청산수식
}
//음꼭지점 매수신호 발생//
if C[3] < O[3] and O[3] < var1[3] and
C[2] < O[2] and O[2] < var1[2] and
C[1] > O[1] and C[1] < var1[1] and
C[0] > O[0] and C[0] < var1[0] and
C[2] < C[3] and C[1] < C[0]
Then
{
음꼭지점의 가격에서 역지정가 sell Atstop 주문 or 시장가 주문)
}
{
손절 or 익절 도달시 청산수식
}
쓰고보니 생각보다는 조금 복잡하네요... 가능하다면 제가 의도하는 시스템식을 완성시켜 주시면 감사하겠습니다.