안녕하세요 예스스탁입니다. var : RR(0),KK(0),HH(0); RR = DayHigh(1)-DayLow(1); KK = (DayHigh(1)-max(DayClose(1),dayopen(1)))/RR; HH = (min(DayClose(1),dayopen(1))-daylow(1))/RR; if DayClose(1) >= dayopen(1) then { if MarketPosition <= 0 and nextbarsdate == sdate Then buy("b",AtStop,dayopen(0)+RR*KK); } if DayClose(1) <= dayopen(1) then { if MarketPosition >= 0 and nextbarsdate == sdate Then sell("s",AtStop,dayopen(0)+RR*HH); } if MarketPosition == 1 Then { ExitLong("bx1",AtStop,daylow(1)[BarsSinceEntry]); ExitLong("bx2",Atlimit,EntryPrice+RR[BarsSinceEntry]*3); } if MarketPosition == -1 Then { ExitShort("sx1",AtStop,DayHigh(1)[BarsSinceEntry]); ExitShort("sx2",AtLimit,EntryPrice-RR[BarsSinceEntry]*3); } 즐거운 하루되세요 > 충주미꾸라지 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시스템 문의 드립니다 > 안녕하세요. 변동성돌파시스템 문의 드립니다. [전략 기술] 1. 전일 고가/저가 Range 계산 2. 전일이 양봉인지 음봉인지 계산 3. 전일 고가/저가 대비 꼬리 비율 계산 - 단, 전일 양봉일 시 윗꼬리 비율만 계산 = K값 부여 (0부터 최대 0.999...) - 단, 전일 음봉일 시 아랫꼬리 비율만 계산 = H값 부여 (0부터 최대 0.999...) 4. 매수 - 시가 + (전일 고가/저가 Range * K) ** 단, 전일 양봉일 시에는 매수신호만 발생 (음봉 시 매수신호 발생없음) 5. 매도 - 시가 - (전일 고가/저가 Range * H) ** 단, 전일 음봉일 시에는 매도신호만 발생 (양봉 시 매도신호 발생없음) 6. 손절 - 매수 경우 : 전일 저점 - 매도 경우 : 전일 고점 ** 다음날, 다다음날, 다다다음날이 되어도 이 지점을 손절선으로 기억 7. 청산 - 매수 경우 : 진입 후 전일 고가/저가 Range의 3배수 지점에 청산 - 매도 경우 : 진입 후 전일 고가/저가 Range의 3배수 지점에 청산 감사합니다.