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추가 문의드립니다.
2019-09-06 11:19:25
192
글번호 131794
안녕하세요 시스템 초보입니다.
빠른 답변 감사드립니다. ^^
그런데 분봉 말고, 일봉으로 구현시는 수식이 구현되지 않아 문의드립니다.
일봉이 가능한 수식으로 부탁드립니다.
대단히 감사합니다.~~
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 문의 드립니다.
> 안녕하세요
예스스탁입니다.
올려주신 수식 차트에 적용해 보았지만
신호가 발생하고 있습니다.
시뮬레이션 차트, 전략실행차트에 모두 발생합니다.
주식 종목에 적용하시면 됩니다.
즐거운 하루되세요
> 금강불괴 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의 드립니다.
> 안녕하세요 시스템 초보입니다.
항상 많은 도움 주셔서 감사드립니다.
이전 게시판 내용 참고중인데, 이전에 작성해 주신 아래 수식대로 시뮬레이션 차트에
운영하였는데, 수식 검증은 완료나 나오는데, 시뮬레이션 결과가 나오지 않습니다.
어떤 내용이 잘못되었는지 확인 부탁드리며,
혹시 시뮬레이션 돌릴때 유의할점이 있는지 확인 부탁드립니다.
input : n(13),총자산(100000000);
var : cnt(0),sum(0),avgnoise(0),sum1(0),mm(0),acc(0),mov(0);
Array : mav[14](0);
sum = 0;
sum1 = 0;
acc = 0;
for cnt = 1 to n
{
sum = sum + (1-abs(dayopen(cnt)-DayClose(cnt))/(DayHigh(cnt)-DayLow(cnt)));
sum1 = sum1+DayClose(cnt);
mav[cnt] = sum1/cnt;
acc = acc + DayClose(cnt-1);
}
avgnoise = sum/n;
mov = acc/n;
var1 = 0;
for cnt = 3 to n
{
if C > mav[cnt] Then
var1 = var1+1;
}
if MarketPosition == 0 and NextBarSdate == sdate and C > mov Then
{
mm = (총자산*0.02)/(((DayHigh(1)-DayLow(1))/c)*var1);
buy("b",AtStop,dayopen+(DayHigh(1)-DayLow(1))*avgnoise,Floor(mm/c));
}
if MarketPosition == 1 and NextBarSdate != sdate Then
ExitLong("bx",AtMarket);
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2019-09-06 14:01:45
안녕하세요
예스스탁입니다.
해당수식이 일봉값을 계산해 분봉에 신호를 발생하기 위한 수식이었습니다.
일봉과 분봉을 구별해서 사용하셔야 합니다.
일봉에서 신호가 발생하게 수정해 드립니다.
input : n(13),총자산(100000000);
var : cnt(0),sum(0),avgnoise(0),sum1(0),mm(0),acc(0),mov(0);
Array : mav[14](0);
sum = 0;
sum1 = 0;
acc = 0;
for cnt = 0 to n-1
{
sum = sum + (1-abs(dayopen(cnt)-DayClose(cnt))/(DayHigh(cnt)-DayLow(cnt)));
sum1 = sum1+DayClose(cnt);
mav[cnt] = sum1/cnt;
acc = acc + DayClose(cnt);
}
avgnoise = sum/n;
mov = acc/n;
var1 = 0;
for cnt = 2 to n-1
{
if C > mav[cnt] Then
var1 = var1+1;
}
if MarketPosition == 0 and C > mov Then
{
mm = (총자산*0.02)/(((DayHigh(0)-DayLow(0))/c)*var1);
buy("b",AtStop,NextBarOpen+(DayHigh(0)-DayLow(0))*avgnoise,Floor(mm/c));
}
if MarketPosition == 1 and NextBarSdate != sdate Then
ExitLong("bx",AtMarket);
즐거운 하루되세요
> 금강불괴 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 추가 문의드립니다.
> 안녕하세요 시스템 초보입니다.
빠른 답변 감사드립니다. ^^
그런데 분봉 말고, 일봉으로 구현시는 수식이 구현되지 않아 문의드립니다.
일봉이 가능한 수식으로 부탁드립니다.
대단히 감사합니다.~~
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 문의 드립니다.
> 안녕하세요
예스스탁입니다.
올려주신 수식 차트에 적용해 보았지만
신호가 발생하고 있습니다.
시뮬레이션 차트, 전략실행차트에 모두 발생합니다.
주식 종목에 적용하시면 됩니다.
즐거운 하루되세요
> 금강불괴 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의 드립니다.
> 안녕하세요 시스템 초보입니다.
항상 많은 도움 주셔서 감사드립니다.
이전 게시판 내용 참고중인데, 이전에 작성해 주신 아래 수식대로 시뮬레이션 차트에
운영하였는데, 수식 검증은 완료나 나오는데, 시뮬레이션 결과가 나오지 않습니다.
어떤 내용이 잘못되었는지 확인 부탁드리며,
혹시 시뮬레이션 돌릴때 유의할점이 있는지 확인 부탁드립니다.
input : n(13),총자산(100000000);
var : cnt(0),sum(0),avgnoise(0),sum1(0),mm(0),acc(0),mov(0);
Array : mav[14](0);
sum = 0;
sum1 = 0;
acc = 0;
for cnt = 1 to n
{
sum = sum + (1-abs(dayopen(cnt)-DayClose(cnt))/(DayHigh(cnt)-DayLow(cnt)));
sum1 = sum1+DayClose(cnt);
mav[cnt] = sum1/cnt;
acc = acc + DayClose(cnt-1);
}
avgnoise = sum/n;
mov = acc/n;
var1 = 0;
for cnt = 3 to n
{
if C > mav[cnt] Then
var1 = var1+1;
}
if MarketPosition == 0 and NextBarSdate == sdate and C > mov Then
{
mm = (총자산*0.02)/(((DayHigh(1)-DayLow(1))/c)*var1);
buy("b",AtStop,dayopen+(DayHigh(1)-DayLow(1))*avgnoise,Floor(mm/c));
}
if MarketPosition == 1 and NextBarSdate != sdate Then
ExitLong("bx",AtMarket);