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2019-05-28 23:26:56
196
글번호 129040
if C > entryprice+(ATR(20)*2*k) then
exitlong("ChEX",atstop,(Highest(H,BarsSinceEntry+1)+lowest(L,barssinceentry+1));
1.제가 원하는 식은 진입시 ATR(20)의 2k배가 되고 exitlong안의 가격이 되었을시 매수청산하는 것인데 위의 식에서의 ATR(20)은 진입시가 아니라 그냥 그 순간순간 봉의 ATR(20)입니다. 이를 진입시의 ATR(20)으로 적용하는 방법은 없을까요?
2.그것이 가능하다고 했을 때 진입시가격+(진입시ATR(20)*2*k배)로 상승했을 때 다시 아래로 crossdown시 수익청산하고 다시 아래로 가지 않고 상승시 위의 식으로 수익 청산하는 방법을 알고 싶습니다.
3.언어 실력이 생각보다 늘지를 않네요. 항상 감사드립니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2019-05-30 14:18:27
안녕하세요
예스스탁입니다.
함수나 변수, 데이타 뒤에 [ ] 를 붙이고 봉수를 지정하면 이전값 참조를 할수 있습니다.
[1] 한봉전, [2] 두봉전 순입니다.
진입봉이므로 [BarsSinceEntry]를 붙이시면 됩니다.
if C > entryprice+(atrv(20)[BarsSinceEntry]*2*k) then
exitlong("ChEX",atstop,(Highest(H,BarsSinceEntry+1)+lowest(L,barssinceentry+1));
atstop의 감시가격이 진입이후최고가+진입이후최저가입니다.
그 중간값이면 2로 나누어야 합니다.
(Highest(H,BarsSinceEntry+1)+lowest(L,barssinceentry+1)/2
즐거운 하루되세요
> 마녀58 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의 드립니다.
> if C > entryprice+(ATR(20)*2*k) then
exitlong("ChEX",atstop,(Highest(H,BarsSinceEntry+1)+lowest(L,barssinceentry+1));
1.제가 원하는 식은 진입시 ATR(20)의 2k배가 되고 exitlong안의 가격이 되었을시 매수청산하는 것인데 위의 식에서의 ATR(20)은 진입시가 아니라 그냥 그 순간순간 봉의 ATR(20)입니다. 이를 진입시의 ATR(20)으로 적용하는 방법은 없을까요?
2.그것이 가능하다고 했을 때 진입시가격+(진입시ATR(20)*2*k배)로 상승했을 때 다시 아래로 crossdown시 수익청산하고 다시 아래로 가지 않고 상승시 위의 식으로 수익 청산하는 방법을 알고 싶습니다.
3.언어 실력이 생각보다 늘지를 않네요. 항상 감사드립니다.