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2019-05-16 17:18:45
205
글번호 128723
매번 실력도 안되면서 어려운 것 시도하는 바람에 질문도 사리에 안 맞을 때가 많네요. 죄송합니다. ㅠㅠ
어느 트레이딩 커뮤니티에서 어느 분이 말씀하신 걸 그대로 적은 거였는데요. 이런 맹점이 있었네요. (그런데 왜 아무도 그걸 몰랐지;;;;) 요점은 물타기를 하는데 손실금액을 그동안 수익 금액의 일부로 막는 자금관리법인데요.
그럼 이런 식의 조건추가를 하면 전략이 말이 될까요?
앞의 것 1번은
-NetProfit이 '최소한의 수익금액' 이상일 때만, 그동안 수익금액의 n% 손실이 되면 계약수가 몇개든 간에 모두 청산
앞의 것 2번도
-시뮬상의 최대 수익이 '최소한의 일최대수익' 이상일 때만 일 최대수익의 n% 손실이 되면 계약수가 몇개든 간에 모두 청산
-만약 조건이 안되면 그냥 정률 청산해놓구요.
이렇게는 될까요? 사실 셋업이라고 적어놓은 곳은 별로 중요하진 않습니다.
정리하자면
1
셋업
-일봉 5이평 이격이 120 이상일 때 고가 셋업
진입
-a: 셋업봉 + 50 틱에서 즉시 매도
추가진입
-b: 진입가에서 50틱이 더 올랐으면 추가매도 (물타기)
-c: 또 50틱 오르면 추가매도
-d: 또 50틱 오르면 추가매도(총 3회 물타기)
청산
-5일선 하향 돌파시 Atstop 청산(분봉상 한개 전 봉 5일선 값 터치하면 청산해주시면 될 것 같습니다.)
*a,b,c,d 중 어느 한 때라도 5일선 도달했으면 포지션 모두 청산함.
-NetProfit이 '최소한의 수익금액' 이상일 때
-포지션의 손실금액이 그동안 수익금액의 n%가 되면 계약수가 몇개든 간에 모두 청산.
*진입횟수는 1회
2.
다 자금관리 부분(총수익으로 제한해놓은 거) 빼고 1과 같고
시뮬상의 최대 수익이 '최소한의 일최대수익' 이상일 때만 일 최대수익의 n% 손실이 되면 계약수가 몇개든 간에 모두 청산
*진입횟수는 1회
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2019-05-17 10:55:10
안녕하세요
예스스탁입니다.
1. 총손익이 최소수익이상일때 총손익대비 loss% 손실이 발생하면 청산
input : P(5),최소수익(10),loss(20);
var : sum(0),mav(0),cnt(0),dis(0);
sum = 0;
for cnt = 0 to P-1
{
sum = sum + DayClose(cnt);
}
mav = sum/P;
dis = C/mav*100;
if crossup(dis,120) Then
var1 = H;
if MarketPosition <= 0 and var1 > 0 Then
sell("s",atlimit,var1+PriceScale*50);
if MarketPosition == -1 then
{
if MaxEntries < 4 Then
sell("ss",atlimit,LatestEntryPrice(0)+PriceScale*50);
ExitShort("sx1",atlimit,mav);
if NetProfit >= 최소수익 Then
ExitShort("sx2",AtStop,entryprice+(NetProfit*(loss/100)));
}
2. 당일최대수익이 일최소수익 이상일때 당일최대수익 대비 loss% 손실이 발생하면 청산
input : P(5),일최소수익(10),loss(20);
var : sum(0),mav(0),cnt(0),dis(0),N1(0),dayPL(0),HPL(0);
sum = 0;
for cnt = 0 to P-1
{
sum = sum + DayClose(cnt);
}
mav = sum/P;
dis = C/mav*100;
if bdate != bdate[1] Then
{
N1 = NetProfit;
HPl = 0;
}
daypl = NetProfit-N1;
if daypl > HPL Then
HPL = Daypl;
if crossup(dis,120) Then
var1 = H;
if MarketPosition <= 0 and var1 > 0 Then
sell("s",atlimit,var1+PriceScale*50);
if MarketPosition == -1 then
{
if MaxEntries < 4 Then
sell("ss",atlimit,LatestEntryPrice(0)+PriceScale*50);
ExitShort("sx1",atlimit,mav);
if HPL >= 일최소수익 Then
ExitShort("sx2",AtStop,entryprice+(NetProfit*(loss/100)));
}
즐거운 하루되세요
> 잡다백수 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의드립니다.
> 매번 실력도 안되면서 어려운 것 시도하는 바람에 질문도 사리에 안 맞을 때가 많네요. 죄송합니다. ㅠㅠ
어느 트레이딩 커뮤니티에서 어느 분이 말씀하신 걸 그대로 적은 거였는데요. 이런 맹점이 있었네요. (그런데 왜 아무도 그걸 몰랐지;;;;) 요점은 물타기를 하는데 손실금액을 그동안 수익 금액의 일부로 막는 자금관리법인데요.
그럼 이런 식의 조건추가를 하면 전략이 말이 될까요?
앞의 것 1번은
-NetProfit이 '최소한의 수익금액' 이상일 때만, 그동안 수익금액의 n% 손실이 되면 계약수가 몇개든 간에 모두 청산
앞의 것 2번도
-시뮬상의 최대 수익이 '최소한의 일최대수익' 이상일 때만 일 최대수익의 n% 손실이 되면 계약수가 몇개든 간에 모두 청산
-만약 조건이 안되면 그냥 정률 청산해놓구요.
이렇게는 될까요? 사실 셋업이라고 적어놓은 곳은 별로 중요하진 않습니다.
정리하자면
1
셋업
-일봉 5이평 이격이 120 이상일 때 고가 셋업
진입
-a: 셋업봉 + 50 틱에서 즉시 매도
추가진입
-b: 진입가에서 50틱이 더 올랐으면 추가매도 (물타기)
-c: 또 50틱 오르면 추가매도
-d: 또 50틱 오르면 추가매도(총 3회 물타기)
청산
-5일선 하향 돌파시 Atstop 청산(분봉상 한개 전 봉 5일선 값 터치하면 청산해주시면 될 것 같습니다.)
*a,b,c,d 중 어느 한 때라도 5일선 도달했으면 포지션 모두 청산함.
-NetProfit이 '최소한의 수익금액' 이상일 때
-포지션의 손실금액이 그동안 수익금액의 n%가 되면 계약수가 몇개든 간에 모두 청산.
*진입횟수는 1회
2.
다 자금관리 부분(총수익으로 제한해놓은 거) 빼고 1과 같고
시뮬상의 최대 수익이 '최소한의 일최대수익' 이상일 때만 일 최대수익의 n% 손실이 되면 계약수가 몇개든 간에 모두 청산
*진입횟수는 1회
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