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질문드립니다.
2019-05-04 13:21:50
199
글번호 128425
매번 감사드립니다.
ATR이 TrueRange의 평균을 나타나는 지표로 알고 있습니다.
제가 시스템매매에 활용하고 싶은 지표는 (TrueRange / 전날 종가) 의 n일 평균입니다.
이를 PTR이라고 한다면 ATR(10)처럼 PTR(10)을 구현할 수 있을까요?
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2019-05-07 10:28:04
안녕하세요
예스스탁입니다.
1
분봉이하 차트에서 일봉 ATR을 아래와 같습니다.
input : P(10);
var : sumTR(0),TH(0),TL(0),cnt(0),ATRV(0);
sumTR = 0;
for cnt = 0 to P-1
{
If DayClose(cnt+1) > DayHigh(cnt) then
TH = DayClose(cnt+1);
else
TH = DayHigh(cnt);
If DayClose(cnt+1) < daylow(cnt) then
TL = DayClose(cnt+1);
else
TL = daylow(cnt);
sumTR = sumTR + (TH-TL);
}
ATRV = sumTR/P;
plot1(ATRV);
2
TrueRange를 전일종가로 나누어 N일 평균하신다면 아래와 같습니다.
input : P(10);
var : sumTR(0),TH(0),TL(0),cnt(0),PTRV(0);
sumTR = 0;
for cnt = 0 to P-1
{
If DayClose(cnt+1) > DayHigh(cnt) then
TH = DayClose(cnt+1);
else
TH = DayHigh(cnt);
If DayClose(cnt+1) < daylow(cnt) then
TL = DayClose(cnt+1);
else
TL = daylow(cnt);
sumTR = sumTR + (TH-TL)/DayClose(cnt+1);
}
PTRV = sumTR/P;
plot1(PTRV);
즐거운 하루되세요
> 마녀58 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 질문드립니다.
> 매번 감사드립니다.
ATR이 TrueRange의 평균을 나타나는 지표로 알고 있습니다.
제가 시스템매매에 활용하고 싶은 지표는 (TrueRange / 전날 종가) 의 n일 평균입니다.
이를 PTR이라고 한다면 ATR(10)처럼 PTR(10)을 구현할 수 있을까요?
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