안녕하세요 예스스탁입니다. b1매수는 당일 두번째 부터 시초가가 전일종가 이하인 날에만 발생하도록 수정했습니다. 필요가 없으시면 해당 진입신 내용은 삭제하시면 됩니다. 평단가에 수수료는 포함되지 않습니다. 설정창의 수수료와 슬리피지는 손익에만 포함됩니다. 즉 진입단가에 수수료과 +-되는 것은 아니고 손익계산에 설정창에 지정한 만큼이 차감되게 됩니다. Input : 투자금액(10000000),Period(20), MultiD(2), N(1),시작일(20190503),시작시간(090000),청산시간(151500); Input : loss(5); var : e(0),x(0),count(0),Tcond(false),BBup(0),BBdn(0); var : HH(0),Bxcond1(false),Bxcond2(false),Bxcond3(false); var : LL(0),Sxcond1(false),Sxcond2(false),Sxcond3(false); Array : VV[5](0),XX[5](0); BBup = BollBandUp(Period,MultiD); BBdn = BollBandDown(Period,MultiD); vv[0] = floor((투자금액*0.1)/NextBarOpen); vv[1] = floor((투자금액*0.2)/NextBarOpen); vv[2] = floor((투자금액*0.3)/NextBarOpen); vv[3] = floor((투자금액*0.4)/NextBarOpen); if sdate >= 시작일 and stime >= 시작시간 Then Tcond = true; if bdate != bdate[1] Then count = 0; if MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1] Then count = count+1; if Tcond == true then { if (TotalTrades == 0 or MarketPosition == 0 and BarsSinceExit(1) > 2) then { if MarketPosition == 0 and count >= 1 and count < N and CrossDown(c,bbdn) and C <= DayClose(1) Then { buy("b1",atmarket,def,vv[MaxEntries]); } if MarketPosition == 0 and NextBarSdate != sdate and NextBarOpen <= C Then { buy("b11",atmarket,def,vv[MaxEntries]); } } if MarketPosition == 1 Then { if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then { e = e +1; if e == 1 then XX[e] = CurrentContracts; Else XX[e] = CurrentContracts-CurrentContracts[1]; } #두번째 매수 if MarketPosition == 1 and e == 1 and count < N and CrossDown(c,bbdn) and C < DayClose(1) Then { buy("b2",atmarket,def,vv[MaxEntries]); } #세번재매수 if MarketPosition == 1 and e == 2 and count < N and CrossDown(c,bbdn) and C < DayClose(1) Then { buy("b3",atmarket,def,vv[MaxEntries]); } #네번재매수 if MarketPosition == 1 and e == 3 and count < N and CrossDown(c,bbdn) and C < DayClose(1) Then { buy("b4",atmarket,def,vv[MaxEntries]); } HH = highest(H,BarsSinceEntry); if CurrentContracts < CurrentContracts[1] and LatestExitName(0) == "Bx1" Then Bxcond1 = true; if CurrentContracts < CurrentContracts[1] and LatestExitName(0) == "Bx2" Then Bxcond2 = true; if CurrentContracts < CurrentContracts[1] and LatestExitName(0) == "Bx3" Then Bxcond3 = true; if Bxcond1 == false and HH >= EntryPrice*1.02 and HH < EntryPrice*1.05 Then ExitLong("Bx1",AtStop,HH-(HH-EntryPrice)*0.1,"",Floor(MaxContracts*(1/5)),1); if Bxcond2 == false and HH >= EntryPrice*1.06 and HH < EntryPrice*1.10 Then ExitLong("Bx2",AtStop,HH-(HH-EntryPrice)*0.1,"",Floor(MaxContracts*(2/5)),1); if Bxcond3 == false and HH >= EntryPrice*1.12 Then ExitLong("Bx3",AtStop,HH-(HH-EntryPrice)*0.1); if (stime >= 청산시간 and stime[1] < 청산시간) and C > AvgEntryPrice then { ExitLong("bx"); } }} 즐거운 하루되세요 > 바나 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 죄송합니다 하나만 더 부탁드립니다. > 분할매수 처음매수가 b11이랑 b1둘중 하나로 지정되어있는거 같은데 첫매수는 b11으로만 시작하게 하고 싶구요. +로 시작일때는 그날 매수에 전혀 참여하지 않는걸로 하고 싶은데 제대로 되어있는건지 모르겠습니다 ㅠㅠ 지금 상태는 +시작인데도 b1을 매수하고 있거든요. 그리고 평단가 계산할때 시스템트레이딩 매수매도 수수료도 감안해서 계산 가능한가요? ------------------ Input : 투자금액(10000000),Period(20), MultiD(2), N(1),시작일(20190503),시작시간(090000),청산시간(151500); Input : loss(5); var : e(0),x(0),count(0),Tcond(false),BBup(0),BBdn(0); var : HH(0),Bxcond1(false),Bxcond2(false),Bxcond3(false); var : LL(0),Sxcond1(false),Sxcond2(false),Sxcond3(false); Array : VV[5](0),XX[5](0); BBup = BollBandUp(Period,MultiD); BBdn = BollBandDown(Period,MultiD); vv[0] = floor((투자금액*0.1)/NextBarOpen); vv[1] = floor((투자금액*0.2)/NextBarOpen); vv[2] = floor((투자금액*0.3)/NextBarOpen); vv[3] = floor((투자금액*0.4)/NextBarOpen); if sdate >= 시작일 and stime >= 시작시간 Then Tcond = true; if bdate != bdate[1] Then count = 0; if MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1] Then count = count+1; if Tcond == true then { if (TotalTrades == 0 or MarketPosition == 0 and BarsSinceExit(1) > 2) then { if MarketPosition == 0 and count < N and CrossDown(c,bbdn) and C < DayClose(1) Then { buy("b1",atmarket,def,vv[MaxEntries]); } if MarketPosition == 0 and NextBarSdate != sdate and NextBarOpen <= C Then { buy("b11",atmarket,def,vv[MaxEntries]); } } if MarketPosition == 1 Then { if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then { e = e +1; if e == 1 then XX[e] = CurrentContracts; Else XX[e] = CurrentContracts-CurrentContracts[1]; } #두번째 매수 if MarketPosition == 1 and e == 1 and count < N and CrossDown(c,bbdn) and C < DayClose(1) Then { buy("b2",atmarket,def,vv[MaxEntries]); } #세번재매수 if MarketPosition == 1 and e == 2 and count < N and CrossDown(c,bbdn) and C < DayClose(1) Then { buy("b3",atmarket,def,vv[MaxEntries]); } #네번재매수 if MarketPosition == 1 and e == 3 and count < N and CrossDown(c,bbdn) and C < DayClose(1) Then { buy("b4",atmarket,def,vv[MaxEntries]); } HH = highest(H,BarsSinceEntry); if CurrentContracts < CurrentContracts[1] and LatestExitName(0) == "Bx1" Then Bxcond1 = true; if CurrentContracts < CurrentContracts[1] and LatestExitName(0) == "Bx2" Then Bxcond2 = true; if CurrentContracts < CurrentContracts[1] and LatestExitName(0) == "Bx3" Then Bxcond3 = true; if Bxcond1 == false and HH >= EntryPrice*1.02 and HH < EntryPrice*1.05 Then ExitLong("Bx1",AtStop,HH-(HH-EntryPrice)*0.1,"",Floor(MaxContracts*(1/5)),1); if Bxcond2 == false and HH >= EntryPrice*1.06 and HH < EntryPrice*1.10 Then ExitLong("Bx2",AtStop,HH-(HH-EntryPrice)*0.1,"",Floor(MaxContracts*(2/5)),1); if Bxcond3 == false and HH >= EntryPrice*1.12 Then ExitLong("Bx3",AtStop,HH-(HH-EntryPrice)*0.1); if (stime >= 청산시간 and stime[1] < 청산시간) and C > AvgEntryPrice then { ExitLong("bx"); } }}

1. 수식을 이렇게 하면 시초가가 -인 경우에 b1뿐 아니라 b2~b4매수도 다 이루어 지지 않는거에요? 장중에 시초가보다 낮아지는경우에 매수를 다시 들어가거나 하는건 아니죠? ㅠㅠ 2. 수수료를 따로 지정하지 못한다면 임의로 평균가매수가 보다 1%이상 수익일때 종가청산으로 바꿀수 있을까요? ------------------------------------------------------- > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 죄송합니다 하나만 더 부탁드립니다. > 안녕하세요 예스스탁입니다. b1매수는 당일 두번째 부터 시초가가 전일종가 이하인 날에만 발생하도록 수정했습니다. 필요가 없으시면 해당 진입신 내용은 삭제하시면 됩니다. 평단가에 수수료는 포함되지 않습니다. 설정창의 수수료와 슬리피지는 손익에만 포함됩니다. 즉 진입단가에 수수료과 +-되는 것은 아니고 손익계산에 설정창에 지정한 만큼이 차감되게 됩니다. Input : 투자금액(10000000),Period(20), MultiD(2), N(1),시작일(20190503),시작시간(090000),청산시간(151500); Input : loss(5); var : e(0),x(0),count(0),Tcond(false),BBup(0),BBdn(0); var : HH(0),Bxcond1(false),Bxcond2(false),Bxcond3(false); var : LL(0),Sxcond1(false),Sxcond2(false),Sxcond3(false); Array : VV[5](0),XX[5](0); BBup = BollBandUp(Period,MultiD); BBdn = BollBandDown(Period,MultiD); vv[0] = floor((투자금액*0.1)/NextBarOpen); vv[1] = floor((투자금액*0.2)/NextBarOpen); vv[2] = floor((투자금액*0.3)/NextBarOpen); vv[3] = floor((투자금액*0.4)/NextBarOpen); if sdate >= 시작일 and stime >= 시작시간 Then Tcond = true; if bdate != bdate[1] Then count = 0; if MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1] Then count = count+1; if Tcond == true then { if (TotalTrades == 0 or MarketPosition == 0 and BarsSinceExit(1) > 2) then { if MarketPosition == 0 and count >= 1 and count < N and CrossDown(c,bbdn) and C <= DayClose(1) Then { buy("b1",atmarket,def,vv[MaxEntries]); } if MarketPosition == 0 and NextBarSdate != sdate and NextBarOpen <= C Then { buy("b11",atmarket,def,vv[MaxEntries]); } } if MarketPosition == 1 Then { if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then { e = e +1; if e == 1 then XX[e] = CurrentContracts; Else XX[e] = CurrentContracts-CurrentContracts[1]; } #두번째 매수 if MarketPosition == 1 and e == 1 and count < N and CrossDown(c,bbdn) and C < DayClose(1) Then { buy("b2",atmarket,def,vv[MaxEntries]); } #세번재매수 if MarketPosition == 1 and e == 2 and count < N and CrossDown(c,bbdn) and C < DayClose(1) Then { buy("b3",atmarket,def,vv[MaxEntries]); } #네번재매수 if MarketPosition == 1 and e == 3 and count < N and CrossDown(c,bbdn) and C < DayClose(1) Then { buy("b4",atmarket,def,vv[MaxEntries]); } HH = highest(H,BarsSinceEntry); if CurrentContracts < CurrentContracts[1] and LatestExitName(0) == "Bx1" Then Bxcond1 = true; if CurrentContracts < CurrentContracts[1] and LatestExitName(0) == "Bx2" Then Bxcond2 = true; if CurrentContracts < CurrentContracts[1] and LatestExitName(0) == "Bx3" Then Bxcond3 = true; if Bxcond1 == false and HH >= EntryPrice*1.02 and HH < EntryPrice*1.05 Then ExitLong("Bx1",AtStop,HH-(HH-EntryPrice)*0.1,"",Floor(MaxContracts*(1/5)),1); if Bxcond2 == false and HH >= EntryPrice*1.06 and HH < EntryPrice*1.10 Then ExitLong("Bx2",AtStop,HH-(HH-EntryPrice)*0.1,"",Floor(MaxContracts*(2/5)),1); if Bxcond3 == false and HH >= EntryPrice*1.12 Then ExitLong("Bx3",AtStop,HH-(HH-EntryPrice)*0.1); if (stime >= 청산시간 and stime[1] < 청산시간) and C > AvgEntryPrice then { ExitLong("bx"); } }} 즐거운 하루되세요 > 바나 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 죄송합니다 하나만 더 부탁드립니다. > 분할매수 처음매수가 b11이랑 b1둘중 하나로 지정되어있는거 같은데 첫매수는 b11으로만 시작하게 하고 싶구요. +로 시작일때는 그날 매수에 전혀 참여하지 않는걸로 하고 싶은데 제대로 되어있는건지 모르겠습니다 ㅠㅠ 지금 상태는 +시작인데도 b1을 매수하고 있거든요. 그리고 평단가 계산할때 시스템트레이딩 매수매도 수수료도 감안해서 계산 가능한가요? ------------------ Input : 투자금액(10000000),Period(20), MultiD(2), N(1),시작일(20190503),시작시간(090000),청산시간(151500); Input : loss(5); var : e(0),x(0),count(0),Tcond(false),BBup(0),BBdn(0); var : HH(0),Bxcond1(false),Bxcond2(false),Bxcond3(false); var : LL(0),Sxcond1(false),Sxcond2(false),Sxcond3(false); Array : VV[5](0),XX[5](0); BBup = BollBandUp(Period,MultiD); BBdn = BollBandDown(Period,MultiD); vv[0] = floor((투자금액*0.1)/NextBarOpen); vv[1] = floor((투자금액*0.2)/NextBarOpen); vv[2] = floor((투자금액*0.3)/NextBarOpen); vv[3] = floor((투자금액*0.4)/NextBarOpen); if sdate >= 시작일 and stime >= 시작시간 Then Tcond = true; if bdate != bdate[1] Then count = 0; if MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1] Then count = count+1; if Tcond == true then { if (TotalTrades == 0 or MarketPosition == 0 and BarsSinceExit(1) > 2) then { if MarketPosition == 0 and count < N and CrossDown(c,bbdn) and C < DayClose(1) Then { buy("b1",atmarket,def,vv[MaxEntries]); } if MarketPosition == 0 and NextBarSdate != sdate and NextBarOpen <= C Then { buy("b11",atmarket,def,vv[MaxEntries]); } } if MarketPosition == 1 Then { if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then { e = e +1; if e == 1 then XX[e] = CurrentContracts; Else XX[e] = CurrentContracts-CurrentContracts[1]; } #두번째 매수 if MarketPosition == 1 and e == 1 and count < N and CrossDown(c,bbdn) and C < DayClose(1) Then { buy("b2",atmarket,def,vv[MaxEntries]); } #세번재매수 if MarketPosition == 1 and e == 2 and count < N and CrossDown(c,bbdn) and C < DayClose(1) Then { buy("b3",atmarket,def,vv[MaxEntries]); } #네번재매수 if MarketPosition == 1 and e == 3 and count < N and CrossDown(c,bbdn) and C < DayClose(1) Then { buy("b4",atmarket,def,vv[MaxEntries]); } HH = highest(H,BarsSinceEntry); if CurrentContracts < CurrentContracts[1] and LatestExitName(0) == "Bx1" Then Bxcond1 = true; if CurrentContracts < CurrentContracts[1] and LatestExitName(0) == "Bx2" Then Bxcond2 = true; if CurrentContracts < CurrentContracts[1] and LatestExitName(0) == "Bx3" Then Bxcond3 = true; if Bxcond1 == false and HH >= EntryPrice*1.02 and HH < EntryPrice*1.05 Then ExitLong("Bx1",AtStop,HH-(HH-EntryPrice)*0.1,"",Floor(MaxContracts*(1/5)),1); if Bxcond2 == false and HH >= EntryPrice*1.06 and HH < EntryPrice*1.10 Then ExitLong("Bx2",AtStop,HH-(HH-EntryPrice)*0.1,"",Floor(MaxContracts*(2/5)),1); if Bxcond3 == false and HH >= EntryPrice*1.12 Then ExitLong("Bx3",AtStop,HH-(HH-EntryPrice)*0.1); if (stime >= 청산시간 and stime[1] < 청산시간) and C > AvgEntryPrice then { ExitLong("bx"); } }}