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2019-04-26 18:12:59
207
글번호 128169
변동성돌파매도전략
항상 친절하고 빠른답변 고맙습니다
아래와같은 조건의 일봉기준 변동성돌파전략매도식이 제대로 작성되었는지 검증해 주시면 고맙겠습니다
1.매도진입 ᆢ당일 장중 가격이 기준가격을 하향돌파할 경우 '매도'
기준가격 < 시가 - (range × k)
range = 전일 고가 - 전일 저가
k = 최근 20일간의 노이즈 비율의 평균 값
노이즈 비율 = 1-abs(시가-종가)/(고가-저가)
2.매도청산 ᆢ익일 시가 기준 '매수'
input : n(20);
var : R(0),cnt(0),sum(0),k(0);
R = DayHigh(1)-daylow(1);
sum = 0;
for cnt = 1 to n
{
    sum = sum + (1-abs(dayopen(cnt)-DayClose(cnt))/(DayHigh(cnt)-daylow(cnt)));
}
k = sum/n;
if MarketPosition >= 0 and NextBarSdate == sdate Then // MarketPosition 부분확인 요청드립니다
      Sell("S",AtStop,dayopen(0)-(R*k));
if MarketPosition == -1 and NextBarSdate != sdate Then
      ExitShort("Sx",AtMarket);
수고하세요
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2019-04-29 10:19:11
안녕하세요
예스스탁입니다.
예 맞게 작성된 식입니다.
MarketPosition >= 0은 현재가 무포지션이거나 매수포지션일때라는 의미입니다.
매수진입이 없으므로 무포지션에서만 진입하게 됩니다.
즐거운 하루되세요
> 민기삼촌 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의드립니다
> 변동성돌파매도전략
항상 친절하고 빠른답변 고맙습니다
아래와같은 조건의 일봉기준 변동성돌파전략매도식이 제대로 작성되었는지 검증해 주시면 고맙겠습니다
1.매도진입 ᆢ당일 장중 가격이 기준가격을 하향돌파할 경우 '매도'
기준가격 < 시가 - (range × k)
range = 전일 고가 - 전일 저가
k = 최근 20일간의 노이즈 비율의 평균 값
노이즈 비율 = 1-abs(시가-종가)/(고가-저가)
2.매도청산 ᆢ익일 시가 기준 '매수'
input : n(20);
var : R(0),cnt(0),sum(0),k(0);
R = DayHigh(1)-daylow(1);
sum = 0;
for cnt = 1 to n
{
    sum = sum + (1-abs(dayopen(cnt)-DayClose(cnt))/(DayHigh(cnt)-daylow(cnt)));
}
k = sum/n;
if MarketPosition >= 0 and NextBarSdate == sdate Then // MarketPosition 부분확인 요청드립니다
      Sell("S",AtStop,dayopen(0)-(R*k));
if MarketPosition == -1 and NextBarSdate != sdate Then
      ExitShort("Sx",AtMarket);
수고하세요