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breakeven 함수 요청
2019-04-01 17:50:48
174
글번호 127547
안녕하세요 유진에서 해외선물을 거래하고 있습니다.
1. 보유한 계약이 $100 이상의 run-up을 찍었을 경우 수수료+슬리피지를 포함한 breakeven 청산에 대한 수식을 구현하고 싶습니다 (수수료 $10, 슬리피지 $20 총 $30). 다르게 표현하면 run-up $100 이상인 경우 손익이 진입가격+$30 이하로 떨어지면 청산하고 싶습니다.
2. 보유한 계약이 최초 진입 후 3시간이 지났으면 (30분 봉 기준으로 한다면 6봉 이후) 수수료+슬리피지를 포함한 breakeven 청산을 실행하고 싶습니다.
두가지 수식 부탁 드리겠습니다. 감사합니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2019-04-02 09:41:53
안녕하세요
예스스탁입니다.
수식은 봉의 가격으로 판단합니다.
100달라에 해당하는 값이 몇포인트인지 수식에서 알수 없습니다.
N틱 수익이후에 진입가대비 X틱까지 근접하면 청산하는 내용으로 작성해 드립니다.
100달라에 해당하는 틱수, 30달라에 해당하는 틱수로 지정하시면 됩니다.
input : n(10),x(3);
if MarketPosition == 1 then
{
if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*n Then
ExitLong("bx",AtStop,EntryPrice+PriceScale*x);
}
if MarketPosition == -1 then
{
if Lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*n Then
ExitShort("sx",AtStop,EntryPrice-PriceScale*x);
}
즐거운 하루되세요
> 라면의비밀 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : breakeven 함수 요청
> 안녕하세요 유진에서 해외선물을 거래하고 있습니다.
1. 보유한 계약이 $100 이상의 run-up을 찍었을 경우 수수료+슬리피지를 포함한 breakeven 청산에 대한 수식을 구현하고 싶습니다 (수수료 $10, 슬리피지 $20 총 $30). 다르게 표현하면 run-up $100 이상인 경우 손익이 진입가격+$30 이하로 떨어지면 청산하고 싶습니다.
2. 보유한 계약이 최초 진입 후 3시간이 지났으면 (30분 봉 기준으로 한다면 6봉 이후) 수수료+슬리피지를 포함한 breakeven 청산을 실행하고 싶습니다.
두가지 수식 부탁 드리겠습니다. 감사합니다.
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