안녕하세요 예스스탁입니다. 1 시뮬레이션 차트는 모든 외부변수는 숫자이어야 합니다. 외부변수에 텍스트나 true/false가 있으면 임의의 숫자로 치환해서 수정해 주시면 됩니다. inputs: pKELTNER_UP_1(35), pKELTNER_UP_2(0.7), pKELTNER_UP_3(3), pKELTNER_UP_4(0.9), ProfitTargetTicks(112), StopLossCoef(5.41), StopLossATR(160), MaxTradesPerDay(1), ExitOnClose(true), LimitSignalsToRange(0), TimeRangeFrom(0000), TimeRangeTo(0000), CapitalSize(6500), MoneyManagementType(0), TradeSize(1.0), SizeRounding(0), RiskPerTrade(0), MaxTradeSize(0); vars: tickSize(0), PriceLevel(0), NumberOfShares(0), LongSL(0),LongPT(0), ShortSL(0),ShortPT(0), SLSize(0), LongEntryCondition(false),ShortEntryCondition(false), LongExitCondition(false),ShortExitCondition(false), OpenLong(false), EntriesToday(0); if bdate != bdate[1] Then EntriesToday = 0; if MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1] Then EntriesToday = EntriesToday+1; tickSize = PriceScale; // ------------------------------------------ // ENTRY RULES // ------------------------------------------ if(LimitSignalsToRange == 0 or (sTime >= TimeRangeFrom and sTime < TimeRangeTo)) then begin OpenLong = false; // Short -------- if OpenLong == False and (MaxTradesPerDay == 0 or EntriesToday < MaxTradesPerDay) then begin ShortEntryCondition = ((KeltnerChannel(c,pKELTNER_UP_1, pKELTNER_UP_2)[1] < KeltnerChannel(c,pKELTNER_UP_3, pKELTNER_UP_4)[1]) and (KeltnerChannel(C,pKELTNER_UP_1, pKELTNER_UP_2)[0] >= KeltnerChannel(C,pKELTNER_UP_3, pKELTNER_UP_4)[0])); if(ShortEntryCondition == true) then begin SLSize = (StopLossCoef * ATR(StopLossATR)[0]); NumberOfShares = 1; if(MarketPosition == 0) then begin sell("ShortMarket",AtMarket,NumberOfShares); end; end; end; end; // Short -------- if(MarketPosition < 0) then begin If BarsSinceEntry == 0 then begin ShortPT = EntryPrice - ProfitTargetTicks * tickSize; ShortSL = EntryPrice + (StopLossCoef * ATR(StopLossATR)[0]); end; if(ShortPT > 0) then ExitShort("ShortPT",atlimit,ShortPT); if(ShortSL > 0) then ExitLong("ShortSL",AtStop,ShortSL); end; if(ExitOnClose) then SetStopEndofday(153000); 2 추가하신 내용에 대해서는 내일 편하신 시간에 전화주시기 바랍니다. 확인할 내용이 있습니다. 즐거운 하루되세요 > 잡다백수 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 문의드립니다. > 1. 기타 61890 재질문 답변 부탁드립니다.

안녕하세요 예스스탁입니다. input : 초기계좌자산(100000000),고정매매가능횟수(3),손절금액(500000); var : 현재자산(0),매매별금액리스크(0),매매계약수(0),entry(0); 현재자산 = 초기계좌자산 + Floor((2.0)/PriceScale)*PointValue; 매매별금액리스크 = 현재자산/고정매매가능횟수; 매매계약수 =매매별금액리스크/손절금액; if bdate != bdate[1] Then entry = 0; if MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1] Then entry = entry+1; var1 = ma(C,5); var2 = ma(C,20); if crossup(var1,var2) and entry < 고정매매가능횟수 Then buy("b",OnClose,def,매매계약수); if MarketPosition == 1 and CrossDown(var1,var2) Then ExitLong("bx"); 즐거운 하루되세요 > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 문의드립니다. > 안녕하세요 예스스탁입니다. 1 시뮬레이션 차트는 모든 외부변수는 숫자이어야 합니다. 외부변수에 텍스트나 true/false가 있으면 임의의 숫자로 치환해서 수정해 주시면 됩니다. inputs: pKELTNER_UP_1(35), pKELTNER_UP_2(0.7), pKELTNER_UP_3(3), pKELTNER_UP_4(0.9), ProfitTargetTicks(112), StopLossCoef(5.41), StopLossATR(160), MaxTradesPerDay(1), ExitOnClose(true), LimitSignalsToRange(0), TimeRangeFrom(0000), TimeRangeTo(0000), CapitalSize(6500), MoneyManagementType(0), TradeSize(1.0), SizeRounding(0), RiskPerTrade(0), MaxTradeSize(0); vars: tickSize(0), PriceLevel(0), NumberOfShares(0), LongSL(0),LongPT(0), ShortSL(0),ShortPT(0), SLSize(0), LongEntryCondition(false),ShortEntryCondition(false), LongExitCondition(false),ShortExitCondition(false), OpenLong(false), EntriesToday(0); if bdate != bdate[1] Then EntriesToday = 0; if MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1] Then EntriesToday = EntriesToday+1; tickSize = PriceScale; // ------------------------------------------ // ENTRY RULES // ------------------------------------------ if(LimitSignalsToRange == 0 or (sTime >= TimeRangeFrom and sTime < TimeRangeTo)) then begin OpenLong = false; // Short -------- if OpenLong == False and (MaxTradesPerDay == 0 or EntriesToday < MaxTradesPerDay) then begin ShortEntryCondition = ((KeltnerChannel(c,pKELTNER_UP_1, pKELTNER_UP_2)[1] < KeltnerChannel(c,pKELTNER_UP_3, pKELTNER_UP_4)[1]) and (KeltnerChannel(C,pKELTNER_UP_1, pKELTNER_UP_2)[0] >= KeltnerChannel(C,pKELTNER_UP_3, pKELTNER_UP_4)[0])); if(ShortEntryCondition == true) then begin SLSize = (StopLossCoef * ATR(StopLossATR)[0]); NumberOfShares = 1; if(MarketPosition == 0) then begin sell("ShortMarket",AtMarket,NumberOfShares); end; end; end; end; // Short -------- if(MarketPosition < 0) then begin If BarsSinceEntry == 0 then begin ShortPT = EntryPrice - ProfitTargetTicks * tickSize; ShortSL = EntryPrice + (StopLossCoef * ATR(StopLossATR)[0]); end; if(ShortPT > 0) then ExitShort("ShortPT",atlimit,ShortPT); if(ShortSL > 0) then ExitLong("ShortSL",AtStop,ShortSL); end; if(ExitOnClose) then SetStopEndofday(153000); 2 추가하신 내용에 대해서는 내일 편하신 시간에 전화주시기 바랍니다. 확인할 내용이 있습니다. 즐거운 하루되세요 > 잡다백수 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 문의드립니다. > 1. 기타 61890 재질문 답변 부탁드립니다.